利率市場(chǎng)化條件下,城商行利率風(fēng)險(xiǎn)研究-wenkub
2023-02-07 00:22:23 本頁(yè)面
【正文】 之 GAP0時(shí) ,稱(chēng)為負(fù)缺口 。 ?積極尋求上市機(jī)會(huì) ,也是城商行近年來(lái)重點(diǎn)爭(zhēng)取的發(fā)展機(jī)遇 。 不此同時(shí) , 丌良貸款率則從 %下降到了 %。 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 寧波銀行利率敏感性比率 利率市場(chǎng)化下，寧波銀行所面臨的困難不挑戓 銀行利差變窄，而利息凈收入占其營(yíng)業(yè)收入過(guò)高，面臨業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 銀行營(yíng)業(yè)能力降低 沒(méi)有能力主勱調(diào)整利率缺口來(lái)適應(yīng)利率波勱，這是在利率市場(chǎng)化下，寧波銀行所面臨的一大困難。 案例分析 受利率市場(chǎng)化的影響，2023年，凈息差有所收窄，說(shuō)明在銀行利率市場(chǎng)化的影響下，寧波銀行的利息凈收入在單位生息資產(chǎn)內(nèi)是減少的， 即寧波銀行的盈利 能力是降低的。 案例分析 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 營(yíng)業(yè)收入 4175506 5911918 7966133 10341836 12761479 利息凈收入 3553900 5114567 6832988 9215572 11258689 增長(zhǎng)率 % % % % % 非利息收入 797351 1133145 1126264 1502790 凈利潤(rùn) 1457446 2321986 3253510 4068137 4847265 增長(zhǎng)率 % % % % 利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重 % % % % % 凈息差（凈息差 =利息凈收入247。利率市場(chǎng)化條件下， 城商行如何化解利率風(fēng)險(xiǎn) MAIN CONTENTS 1 案例分析 2 城商行現(xiàn)狀 3 利率風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi) 4 實(shí)證研究 5 城商行的應(yīng)對(duì)措施 案例分析 PART ONE 案例分析 寧波 銀行面臨利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn) 2023年 8月 28日，寧波銀行公布 2023年上半年報(bào)告，是首個(gè)公布半年報(bào)的城商行，從半年來(lái)看，凈利潤(rùn) ,同比增加 元 , 增幅為 %，利潤(rùn)增速自 2023年的頂峰 %逐步下滑，但仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。生息資產(chǎn)平均余額） % % % % 寧波銀行利率敏感性比率 寧波銀行 2023年 ——2023年相關(guān)數(shù)據(jù) 由寧波銀行 2023——2023年年報(bào)數(shù)據(jù)整理而得 案例分析 寧波銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率的變化是下降的，說(shuō)明隨著利率市場(chǎng)化的推行，寧波銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)是變緩的。 （ 凈息差 =利息凈收入 247。 城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀 PART TWO 城市商業(yè)銀行 0 1 基本概念 0 2 特點(diǎn) ? 城市商業(yè)銀行是挃依據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī) ,整合城市信用社基礎(chǔ)上 ,所在當(dāng)?shù)卣?cái)政、企業(yè)和居民等共同注資入股成立 ,以服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展及為中小企業(yè)提供金融支持為主要定位目標(biāo) ,具有獨(dú)立法人資格、統(tǒng)一核算的地方性股份制商業(yè)銀行。 城商行內(nèi)部差異明顯 從規(guī)模上 看 ,截止到 2023 年 6 月末 ,有兩家城商行 (北京銀行和上海銀行 )的資產(chǎn)規(guī)模已突破 1萬(wàn) 億 ,其中 ,規(guī)模最大的北京銀行已逼 近 億 ,在某種意義上已堪 比大型銀行 。 在內(nèi)外部環(huán)境變化中面臨嚴(yán)峻考驗(yàn) ? 經(jīng)濟(jì)下行 ， 推勱銀行規(guī)模丌斷擴(kuò)張的外部需求勱力也將隨之減弱 。 利率 敏感性資產(chǎn)為商業(yè)銀行在一定時(shí)期內(nèi)到期或需重新定價(jià)的資產(chǎn) ,包括存放中央銀行 款項(xiàng)、存放同業(yè)拆出資金、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)、發(fā)放 貸款 及墊款、可供出售金融資產(chǎn)、持有至到
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