【正文】 ．法人客戶貸款業(yè)務(wù) B．貼現(xiàn)業(yè)務(wù) C．個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款 D．商業(yè)銀行承兌匯票業(yè)務(wù) E．個人購房貸款 35．個人信貸業(yè)務(wù)的操作風險成因一般包括（ ）。 A．開發(fā)風險計量模型 B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢 C．監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢 D．報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結(jié)果 E．調(diào)整高風險授信限額 39．商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（ ）。（ ） 2．全面風險管理理論，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標 互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。（ ） 5．銀行面臨風險時應(yīng)該首先選擇風險規(guī)避策略。（ ） 9．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于 8％。（ ） 13．杠桿比率的主要作用是衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，與判斷企業(yè)的償債資格和能力無關(guān)。 1．下列關(guān)于風險的定義，（ ）更加符合現(xiàn)代金融風險管理的理念。 A．抵押 B．質(zhì)押 C．保證 D．信用證 6．有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是（ ）。 A．風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B．會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 C．內(nèi)部控制的健全性 和有效性 D．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求 11．如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是 5％，那么該貸款組合中有 10 筆貸款，違約的概率是（ ）。 A．證券本金償還的時期 B．特設(shè)中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標的發(fā)行證券、籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) C．特設(shè)中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期 D．不斷購買抵押資本然后再以抵押資產(chǎn)為標的來發(fā)行證券的過程 15．定量驗證方法中的返回測試與基準測試的主要區(qū)別在于（ ）。 A．每月參照市場定價 B．每日參照市場定價 C．每 日財務(wù)報表定價 D．每月財務(wù)報表定價 19．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（ ）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（ ）技術(shù)。 A．系統(tǒng) “真實的 ”和交易人員 “假設(shè)的 ” B．系統(tǒng) “真實的 ”和交易人員 “虛假的 ” C．系統(tǒng) “假設(shè)的 ”和交易人員 “真實的 ” D．系統(tǒng) “虛假的 ”和交易人員 “真實的 ” 23．有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是（ ）。 A．完全等同于內(nèi)部評級法 B．是銀行進行風險管理的基礎(chǔ)平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C．主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主 D．是實施內(nèi)部評級法的唯一必備條件 27．參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采?。? ）。一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為 30％、 25％ 、 l5％，則小陳的投資組合年百分比收益率是（ ）。 A．市場 B．歷史成本 C．模型 D．折現(xiàn) 34．衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的（ ）。則該公司的利息保障倍數(shù)為（ ）。 A． 0． 05 網(wǎng)站： B． 0． 10 C． 0． 15 D． 0． 20 40．某企業(yè) 2020 年銷售收入 lo 億元人民幣，銷售凈利率為 14％， 2020 年初所有者權(quán)益為 39 億元人民幣，2020 年末所有者權(quán)益為 45 億元人民幣，則該企業(yè) 2020 年凈資產(chǎn)收益率為（ ）。 A．上升 B．下降 C．不變 D．不確定 43．商業(yè)銀行的（ ）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。 A．風險調(diào)整資本回報率 B．風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C．資產(chǎn)風險回報率 D．風險資本回報率 47．商業(yè)銀行不能通過（ ）的途徑了解個人借款人的資信狀況。根據(jù)死亡率模型， 假設(shè)某 3 年期辛迪加貸款，從第 1 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為 0． 17％、 0． 60％、 0． 60％，則 3 年的累計死亡率為（ ）。 A． 1 B．半 C． 3 D． 2 54．（ ）是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進行管理和經(jīng)營。 A．對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法 B．對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法 C．對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法 D．對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法 58．根據(jù) 2020年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型 LossCalC 的技術(shù)文件中所披露的信息，（ ）對違約損失率的影響貢獻度最高。 A． 0． 630 B． 0． 072 C． 0． 127 D． 0． 056 61．假設(shè)當前市場收益率 曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選（ ）。 A．最小 B．最大 C．中等 D．以上都不對 64．商業(yè)銀行的流動性需求的變化是（ ）。其相關(guān)系數(shù)為 0． 3，若同時對 X、 Y 作相同的線性變化 X1=2X， Y1=2Y。 A． CreditMetriCs 模型的基本原理是信用等級變化分析 B． CreditMetriCs 模型本質(zhì)上是一個 VaR 模型 C． CreditMetriCs 模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險 D． CreditMetriCs 模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念 70．根據(jù) CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由 100 筆貸款組成，該組合 的平均違約率為 2％， e=2． 72，則該組合發(fā)生 4 筆貸款違約的概率為（ ）。 A．資本收益率 =稅后凈利潤／期末資產(chǎn)總額 B．資本收益率 =稅后凈利潤／平均資產(chǎn)總額 C．資本收益率 =稅后凈利潤／期末所有者權(quán)益 D．資本收益率 =息稅前利潤／平均凈資產(chǎn) 74．依據(jù)《貸款風險分類指導原則》 (銀發(fā) [2020]416 號 )，貸款五級分類依次為（ ）。 A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法 B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源 C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法 D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱 78．在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括（ ）。 A．賬戶管理評分模型 B．追討評分模型 C．響應(yīng)評分模型 D．核銷評分模型 87．種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（ ）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模 型的一系列參數(shù)值。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（ ）。 A．內(nèi)部環(huán)境和目標設(shè)定 B．事件識別和風險評估 C．風險反映和控制活動 D．內(nèi)部環(huán)境和風險衡量 E．信息和交流以及監(jiān)控 網(wǎng)站： 3．風險管理部。 1．商業(yè)銀行貸款承擔的風險有（ ）。 A．金融損失和財務(wù)損失 B．正常損失和非正常損失 C．實際損失和理論損失 D．經(jīng)濟損失和會計損失 89．某公司 2020 年銷售收入為 l 億元，銷售成本為 8000 萬元， 2020 年期初存貨為 450 萬元， 2020 年期末存貨為 550 萬元，則該公司 2020 年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ） 天。 A．可以分為初級法和高級法兩種 B．初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值 C．高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限 D．商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局 的估計值 85．目前，在銀行零售風險管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動態(tài)特點的內(nèi)部評級方法是（ ）。 A．分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B．匯總報表與合并報表問題 C．分析企業(yè)償債能力的問題 D．分析企業(yè)還款能力的問題 76．在對集團客戶進行合并報表時，下列說法正確的是（ ）。 A．風險對沖 B．風險分散 C．風險轉(zhuǎn)移 D．風險補償 72．隨機變量 x服從均勻分布 (3， 5)則隨機變量 X 的均值和方差分別是（ ）。 A． 0． 3 B． 0． 6 C． 0． 09 D． 0． 15 68．下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是（ ）。 A．預(yù)期損失分配法 B．損失變化分配法 C．矩陣分解法 D．非預(yù)期損失分配法 66．用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是（ ）。 A．升值 B．保持不變 網(wǎng)站： C．貶值 D．隨機變化 63．按照巴塞爾委員會的規(guī)定，銀行要在合適的時候建立一個在一定時點上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯配的（ ）限額，并依據(jù)實際情況對這個限額進行調(diào)整。 A． 13． 33％ B． 16． 67％ C． 30． 00％ D． 83． 33％ 60． X、 Y 分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為 0． 08。 A．總收益互換 B．信用違約互換 C．信用價差衍生產(chǎn)品 D．信用聯(lián)動票據(jù) 56．從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指（ ）。 A．收益率 B．資產(chǎn)負債率 C．現(xiàn)金率 D．市場利率 52．收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為（ ），因此具有可操作性。 A． 0． 05％ B． 0． 04％ C． 0． 03％ D． 0． 02％ 49．在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景 ?因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（ ）。 A．市場風險承擔部門 B．市場風險管理部門 C．內(nèi)部審計機構(gòu) D．外部審計機構(gòu) 45．目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標， RAROC 的計算公式為（ ）。 A． 2． 52 B． 2． 51 C． 1． 91 D． 1． 75 42．利用 5年期政府債券的空頭頭寸為 l0 年期政府債券的多頭頭寸進行保值。 A． 0． 02％， 0． 04％ B． 0． 03％， 0． 03％ C． 0． 02％， 0． 03％ D． 0． 03％， 0． 04％ 39．某 1 年期零息債券的年收益率為 l6． 7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零。 A． 7， 1 B． 6， 1 C． 5， 1 D． 6， 2 36．根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的 貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ ）。 A． 0． 04 B． O． 05 C． 0． 95 網(wǎng)站： D． 0． 96 32．以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是（ ）。 A．集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行 B．集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)／技術(shù)支持等風險管理核心要素 C．分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能 D．分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏 感信息 29．下列關(guān)于各風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，正確的是（ ）。 A．資本金與不良貸款余額 B．準備金與全部貸款余額 C．準備金與不良貸款余額 D．資本金與全部貸款余額 25．下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ ）。 A．失誤樹分析方法 B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 C．制作風險清單 D．情景分析法 21．風險監(jiān)測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用（ ）。 A． ROC 曲線 網(wǎng)站： B． AUC 曲線 C． CAP 曲線 D．二項式檢驗 17．銀行風險管理的流程是（ ）。 A．信用風險 B．市場風險 C．操作風險 D．流動性風險 13． CreditMonitor 模型對有風險貸款和債券進行估值的理論基 礎(chǔ)是（ ）。 網(wǎng)站： A．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn) 略目標和實現(xiàn)路徑 B．戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等 C．戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑 D．各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)當是一致的 9．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風險承擔能力。 A．負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、資產(chǎn)風險管理模式階段、全面風險管理模式階段 B．負債風險管理模式階段、資產(chǎn)風險管理模式階段、資產(chǎn)負