【正文】 指導(dǎo)原則需要提交【Ａ】批準(zhǔn)。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 ９、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于【Ｃ】。 A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn) “效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之 ”的要求 C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力 D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險 C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 銀行從業(yè)資格考試 D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險 ６、在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于 風(fēng)險管理流程的是【Ｂ】。它是指 【Ｄ】 A、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格 B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定， 使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 １、巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。從內(nèi)部因素來看，包括【ＡＢＣＤ】引起的操作風(fēng)險。 A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間 銀行從業(yè)資格考試 B、風(fēng)險管理，發(fā)生環(huán)節(jié) C、內(nèi)部控制，發(fā)生 環(huán)節(jié) D、內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率 ５、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 １、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人 員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著【Ｂ】 A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德 B、存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險 C、 前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確 D、信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障 ５、提交給高級管理層的風(fēng)險報告中首先要列明經(jīng)評估后上商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，風(fēng)險評估結(jié)果通常以風(fēng)險圖、風(fēng)險表的形式來展示。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。 A．內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)予以量化 B．內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)部控制政策 C．內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求 D．內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求 ２、通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于【Ｄ】加總。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為【Ｂ】億元。 A．容易預(yù)測的 B．可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測 C．不可能預(yù)測的 D．以上都不對 ７、效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱【Ｄ】。市場利率為 10%，則該債券的麥考利久期為【Ｃ】年。 2年期即期利率為 8%，則對應(yīng)的 1年后的 1年期遠(yuǎn)期利率為【Ｃ】。 A．一個月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款） B．在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 C．在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn) D．庫存現(xiàn)金 ２、以下屬于信用風(fēng)險，又屬于操作風(fēng)險的是：【Ｂ】 A．內(nèi)部欺詐 銀行從業(yè)資格證考試 B．外部欺詐 C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓 D．股市暴跌 ３、【Ｄ】就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進(jìn)行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。其中在 2020年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率【Ｃ】。 A．企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更 B．企業(yè)的經(jīng)營狀況 在一年四季都會有不同的變化 C．企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期 D．企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期 １０、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺 Vl 率的定義為【Ｃ】。 A．內(nèi)部評級法 B．基本指標(biāo)法 C．標(biāo)準(zhǔn)法 D．高級計量法 ４、信用風(fēng)險監(jiān)測是：【Ｄ】。 A．財務(wù)報表真實(shí)性較好 B．連環(huán)擔(dān)保普遍 C．風(fēng)險識別難度大 D．貸后監(jiān)督難度大 ７、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指【Ａ】。 銀行從業(yè)資格證考試 A．上漲 % B．下跌 % C．上漲 % D．下跌 % ９、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是【Ａ】。各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為 l00萬元，經(jīng)濟(jì)資本為 l6000萬元，則 RARoC 等于【Ａ】。 A．監(jiān)事會 B．高級管理層 C．股東大會 D．風(fēng)險管理部門 ８、一段時間內(nèi)的交易筆數(shù) /柜員人數(shù)是【Ａ】的計算公式。 A．收益率曲線風(fēng)險 B．期權(quán)性風(fēng)險 C．基準(zhǔn)風(fēng)險 D．重新定價 風(fēng)險 。分別是【Ｄ】。 A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動 B．風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng) D．存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險 ６、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是【Ａ】。 A．核心資本 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．附屬資本 D．監(jiān)管資本 ２、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是【Ｃ】。市場利率為 8%，假設(shè)市場利率突然上升 2%。不正確的是【Ｄ】。 A． 6 B． 7 C． 8 D． 9 ２、【Ａ】假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR 的定義來計算風(fēng)險價值。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 ７、 CreditMetrics 模型從本質(zhì)上講是：【Ｂ】 A．是一個簡單信用評分模型 B．是一個 VaR 模型 C．是一個期 權(quán)定價模型 D．以上都不是 ８、應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【Ａ】。 A．隨機(jī)模型 B．計量模型 C．資本模型 D．因果模型 ４、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計算公式為【Ｂ】。 A． EVA=稅后凈利潤一資本成本 B． EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì) 資本 資本預(yù)期收益率 C． EVA=（資本金收益率一資本預(yù)期收益率） 經(jīng)濟(jì)資本 D． EVA=（經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率） 經(jīng)濟(jì)資本 １、利用歷史模擬法計算 VaR 的缺陷在于：【ＡＣ】 A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，低估了突發(fā)性收益率波動 B．風(fēng)險度量結(jié)果的準(zhǔn)確性受制于歷史周期的長度 C．對歷史數(shù)據(jù)的依賴性較強(qiáng)，需要有充分的歷史數(shù)據(jù) D．度量龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量大 E．假設(shè)條件與實(shí)際情況不符合 ２、根據(jù)國際最佳實(shí)踐，個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括：【ＡＣ】 A．回歸分析 B． K 臨近值 C．神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 D． Z 值模型 E． ZEA 型 ３、商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的方法有：【ＡＤＣ】 A．基本指標(biāo)法 B．內(nèi)部模型法 C．標(biāo)準(zhǔn)法 D．高級計量法 E．內(nèi)部評級法 ４、《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風(fēng)險？【Ａ】 A．基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型 B．基于外部評級的模型 C． VaR 方法 銀行從業(yè)資格報名 D．以上都不是 ５、流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括【ＡＣ】。 A．表外項(xiàng)目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項(xiàng) 目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) B．首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) C．對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算 D．利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得 １２、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是【Ａ】。 A．方差 B．標(biāo)準(zhǔn)差 C．協(xié)方差 D．均方差 ９、抵押貸款支持證 券 CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指【Ｂ】。 A．它擔(dān)負(fù)著過濾會計信息風(fēng)險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責(zé)任 B．被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制 C．外部審計制度的價值在于有效性 D．在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方 ５、利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和【Ｂ】。其中業(yè)務(wù)單位的 VaR、 VaRC如下表所示（單位：萬元）。 A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 １０、巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)，包括【ＡＢＣＤＥ】 A、定性標(biāo)準(zhǔn) B、資格要求 C、 定性和定量標(biāo)準(zhǔn) D、內(nèi)外部數(shù)據(jù)要求 E、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》 模擬練習(xí)題及答案 １、聲譽(yù)風(fēng)險的管理流程包括：【ＡＣ】 A．聲譽(yù)風(fēng)險的識別 B．聲譽(yù)風(fēng)險的評估 C．聲譽(yù)風(fēng)險的檢測和報告 D．內(nèi)部審計 E．外部監(jiān)督 ２、三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為 2020萬元， 3000萬元， 5000萬元，年投資收益率分別為 20%， 10%， 16%，那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為：【Ｂ】 A． 16% B． 15% C． 10% D． 20% ３、使用內(nèi)部模型評價借款人的違約概率，常用 的方法包括【ＢＣＤ】 A．專家判斷法 B．歷史違約經(jīng)驗(yàn) C．統(tǒng)計模型 D．外部評級映射 E．情景模擬法 ４、在行業(yè)風(fēng)險預(yù)警中，屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素的有：【ＡＣ】 A．經(jīng)濟(jì)周期 B．財政貨幣政策 C．國家的產(chǎn)業(yè)政策 D．國家有關(guān)法律法規(guī) E．企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略 ５、以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的優(yōu)勢在于：【ＡＢＣＤ】 A．克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反應(yīng)風(fēng)險成本的缺陷 B．促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險直接掛鉤，體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理