【正文】 指導原則需要提交【Ａ】批準。 A、 6 B、 7 C、 8 D、 9 ９、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于【Ｃ】。 A、內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B、商業(yè)銀行的經營管理應當體現 “效益優(yōu)先、內控輔之 ”的要求 C、內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權力 D、內部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。 A、感知風險和檢測風險 B、計量風險和分析風險 C、感知風險和分析風險 銀行從業(yè)資格考試 D、計量風險和監(jiān)控風險 ６、在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于 風險管理流程的是【Ｂ】。它是指 【Ｄ】 A、為預測到市場的變化，需要重新調整銀行產品的價格 B、與市場上同類金融產品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產品定價 D、未遵循操作規(guī)定， 使交易和定價產生了錯誤 １、巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道風險是嚴格的內部控制。從內部因素來看，包括【ＡＢＣＤ】引起的操作風險。 A、內部控制，發(fā)生時間 銀行從業(yè)資格考試 B、風險管理，發(fā)生環(huán)節(jié) C、內部控制，發(fā)生 環(huán)節(jié) D、內部操作風險損失，發(fā)生頻率 ５、員工人均培訓數量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。 A、至少 3年 B、至少 5年 C、至多 5年 D、至多 10年 １、在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人 員風險指標類，客戶投訴反應了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業(yè)銀行服務的滿意程度。交易結果和財務結果差異過大意味著【Ｂ】 A、工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德 B、存在管理報表和決策基礎不穩(wěn)的風險 C、 前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確 D、信息系統(tǒng)出現故障 ５、提交給高級管理層的風險報告中首先要列明經評估后上商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估結果通常以風險圖、風險表的形式來展示。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。 A．內部控制目標應予以量化 B．內部控制目標應符合內部控制政策 C．內部控制目標應考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求 D．內部控制目標應體現持續(xù)改進的要求 ２、通過現金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內的流動性頭寸等于【Ｄ】加總。則債券與外匯在期初應配置的經濟資本分別為【Ｂ】億元。 A．容易預測的 B．可以預測的，但很難精確預測 C．不可能預測的 D．以上都不對 ７、效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱【Ｄ】。市場利率為 10%，則該債券的麥考利久期為【Ｃ】年。 2年期即期利率為 8%，則對應的 1年后的 1年期遠期利率為【Ｃ】。 A．一個月內到期的正常類貸款（不包括關注類貸款） B．在中國人民銀行超額準備金存款 C．在國內外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現的合格票據資產 D．庫存現金 ２、以下屬于信用風險，又屬于操作風險的是：【Ｂ】 A．內部欺詐 銀行從業(yè)資格證考試 B．外部欺詐 C．經營中斷和系統(tǒng)癱瘓 D．股市暴跌 ３、【Ｄ】就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。其中在 2020年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率【Ｃ】。 A．企業(yè)的領導人可能隨著時間的變化產生變更 B．企業(yè)的經營狀況 在一年四季都會有不同的變化 C．企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期 D．企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期 １０、根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺 Vl 率的定義為【Ｃ】。 A．內部評級法 B．基本指標法 C．標準法 D．高級計量法 ４、信用風險監(jiān)測是：【Ｄ】。 A．財務報表真實性較好 B．連環(huán)擔保普遍 C．風險識別難度大 D．貸后監(jiān)督難度大 ７、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指【Ａ】。 銀行從業(yè)資格證考試 A．上漲 % B．下跌 % C．上漲 % D．下跌 % ９、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是【Ａ】。各項費用為200萬元，預期損失為 l00萬元，經濟資本為 l6000萬元，則 RARoC 等于【Ａ】。 A．監(jiān)事會 B．高級管理層 C．股東大會 D．風險管理部門 ８、一段時間內的交易筆數 /柜員人數是【Ａ】的計算公式。 A．收益率曲線風險 B．期權性風險 C．基準風險 D．重新定價 風險 。分別是【Ｄ】。 A．單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動 B．風險度量的結果受制于歷史周期的長度 C．以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強 D．存在相當程度的模型風險 ６、下列關于風險的說法，正確的是【Ａ】。 A．核心資本 B．經濟資本 C．附屬資本 D．監(jiān)管資本 ２、關于專有信息和保密信息的內容的表述，下面選項中不正確的是【Ｃ】。市場利率為 8%，假設市場利率突然上升 2%。不正確的是【Ｄ】。 A． 6 B． 7 C． 8 D． 9 ２、【Ａ】假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照VaR 的定義來計算風險價值。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 ７、 CreditMetrics 模型從本質上講是：【Ｂ】 A．是一個簡單信用評分模型 B．是一個 VaR 模型 C．是一個期 權定價模型 D．以上都不是 ８、應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：【Ａ】。 A．隨機模型 B．計量模型 C．資本模型 D．因果模型 ４、根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為【Ｂ】。 A． EVA=稅后凈利潤一資本成本 B． EVA=稅后凈利潤一經濟 資本 資本預期收益率 C． EVA=（資本金收益率一資本預期收益率） 經濟資本 D． EVA=（經風險調整的收益率一資本預期收益率） 經濟資本 １、利用歷史模擬法計算 VaR 的缺陷在于：【ＡＣ】 A．單純依靠歷史數據進行風險度量，低估了突發(fā)性收益率波動 B．風險度量結果的準確性受制于歷史周期的長度 C．對歷史數據的依賴性較強，需要有充分的歷史數據 D．度量龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量大 E．假設條件與實際情況不符合 ２、根據國際最佳實踐，個人客戶評分所采用的統(tǒng)計方法包括：【ＡＣ】 A．回歸分析 B． K 臨近值 C．神經網絡模型 D． Z 值模型 E． ZEA 型 ３、商業(yè)銀行計量操作風險的方法有：【ＡＤＣ】 A．基本指標法 B．內部模型法 C．標準法 D．高級計量法 E．內部評級法 ４、《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計量信用風險？【Ａ】 A．基于內部評級體系的內部模型 B．基于外部評級的模型 C． VaR 方法 銀行從業(yè)資格報名 D．以上都不是 ５、流動性風險預警的內部指標包括【ＡＣ】。 A．表外項目的處理，按兩步轉換的方法計算普通表外項 目的風險加權資產 B．首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產 C．對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算 D．利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數獲得 １２、下列關于風險的說法，不正確的是【Ａ】。 A．方差 B．標準差 C．協(xié)方差 D．均方差 ９、抵押貸款支持證 券 CL0循環(huán)結構中的循環(huán)期是指【Ｂ】。 A．它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質量、降低會計信息識別成本的責任 B．被利益相關者視為重要的利益保障機制 C．外部審計制度的價值在于有效性 D．在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經營者三方 ５、利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和【Ｂ】。其中業(yè)務單位的 VaR、 VaRC如下表所示（單位：萬元）。 A、信用風險 B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險 １０、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準，包括【ＡＢＣＤＥ】 A、定性標準 B、資格要求 C、 定性和定量標準 D、內外部數據要求 E、業(yè)務經營環(huán)境和內部控制因素 2020年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》 模擬練習題及答案 １、聲譽風險的管理流程包括：【ＡＣ】 A．聲譽風險的識別 B．聲譽風險的評估 C．聲譽風險的檢測和報告 D．內部審計 E．外部監(jiān)督 ２、三項資產，頭寸分別為 2020萬元， 3000萬元， 5000萬元，年投資收益率分別為 20%， 10%， 16%，那么由這三項資產組成的資產組合的年收益率為：【Ｂ】 A． 16% B． 15% C． 10% D． 20% ３、使用內部模型評價借款人的違約概率，常用 的方法包括【ＢＣＤ】 A．專家判斷法 B．歷史違約經驗 C．統(tǒng)計模型 D．外部評級映射 E．情景模擬法 ４、在行業(yè)風險預警中，屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的有：【ＡＣ】 A．經濟周期 B．財政貨幣政策 C．國家的產業(yè)政策 D．國家有關法律法規(guī) E．企業(yè)的經營戰(zhàn)略 ５、以經濟資本配置為基礎的經風險調整的業(yè)績評估方法的優(yōu)勢在于：【ＡＢＣＤ】 A．克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反應風險成本的缺陷 B．促使商業(yè)銀行將收益與風險直接掛鉤，體現業(yè)務發(fā)展與風險管理