【導(dǎo)讀】廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC。２、風(fēng)險識別的主要方法不包括。３、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的來覆蓋。用VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計(jì)量。其報告內(nèi)容大致包括。８、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險管理模式的是。行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。良好的公司治理目標(biāo)是。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)。相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。６、資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類?？煞譃榍芭_交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。２、已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4。5年，當(dāng)市場連續(xù)復(fù)合。年利率上升50個基點(diǎn)后，上述債券的新價格為。流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。５、相比較而言，下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?

　　

【正文】 ＡＣ】 A．回歸分析 B． K 臨近值 C．神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型 D． Z 值模型 E． ZEA 型 ３、商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險的方法有：【ＡＤＣ】 A．基本指標(biāo)法 B．內(nèi)部模型法 C．標(biāo)準(zhǔn)法 D．高級計(jì)量法 E．內(nèi)部評級法 ４、《巴塞爾辛資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險？【Ａ】 A．基于內(nèi)部評級體系的內(nèi)部模型 B．基于外部評級的模型 C． VaR 方法 銀行從業(yè)資格報名 D．以上都不是 ５、流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括【ＡＣ】。 A．盈利水平 B．產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng) 險水平 C．資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D．資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E．高官層人事更替 ６、現(xiàn)金流量表的組成部分不包括：【Ｄ】 A．經(jīng)營活動現(xiàn)金流 B．投資活動現(xiàn)金流 C．融資活動現(xiàn)金流 D．意外現(xiàn)金流 ７、在對商業(yè)銀行流動性狀況進(jìn)行情景分析時 ,通?？梢苑譃槟男┣榫?？【ＡＢＣ】 A．正常經(jīng)營狀況 B．由于商業(yè)銀行自身問題造成流動性危機(jī) C．某種形式的整體市場危機(jī) D．競爭對手經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化 E．重要客戶的經(jīng)營危機(jī) ８、操作風(fēng)險的引發(fā)原因主要包括【ＡＢＣＥ】 A．人員 B．系統(tǒng) C．流程 D．市場利率波動 E．外部事件 ９、已知 某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 100億，總負(fù)債為 80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 ，負(fù)債加權(quán)平均久期為 4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【Ｃ】 A． B． C． D． １０、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征包括【ＡＢＣＤＥ】 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保普遍 C．財(cái)務(wù)報表真實(shí)性差 D．系統(tǒng)性風(fēng)險高 E．風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度大 １、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)定義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是【Ａ】。 A．一個月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款） B．在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 C．在國內(nèi)外二級市場隨時可拋售的合格債券以及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn) D．庫存現(xiàn)金 ２、以下屬于信用風(fēng)險，又屬于操作風(fēng)險的是：【Ｂ】 A．內(nèi)部欺詐 銀行從業(yè)資格證考試 B．外部欺詐 C．經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓 D．股市暴跌 ３、【Ｄ】就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進(jìn)行分析。 A．隨機(jī)模型 B．計(jì)量模型 C．資本模型 D．因果模型 ４、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的計(jì)算公式為【Ｂ】。 A．人民幣超額準(zhǔn)備金率 =在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% B．人民幣超額準(zhǔn)備金率 =（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金） /人民幣各項(xiàng)存款期末余額 l00% C．人民幣超額準(zhǔn)備金率 =在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 /人民幣定活期存款期末余額 l00% D．人民幣超額準(zhǔn)備金率 =（在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款 +庫存現(xiàn)金） /人民幣定活期存款期末余額 l00% ５、某銀行 2020年初正常類貸款余額為 10000億元。其中在 2020年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率【Ｃ】。 A．為 % B．為 % C．為 % D．因數(shù)據(jù)不足無法計(jì)算 ６、【Ａ】是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 ７、 CreditMetrics 模型從本質(zhì)上講是：【Ｂ】 A．是一個簡單信用評分模型 B．是一個 VaR 模型 C．是一個期 權(quán)定價模型 D．以上都不是 ８、應(yīng)用于市場風(fēng)險管理的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【Ａ】。 A． RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤 /業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 B． RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益 /業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 C． RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益 /業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 D． RAOC 業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤 /業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 ９、在進(jìn)行現(xiàn)金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性，這是因?yàn)椤荆谩俊? A．企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人可能隨著時間的變化產(chǎn)生變更 B．企業(yè)的經(jīng)營狀況 在一年四季都會有不同的變化 C．企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期 D．企業(yè)的貸款和還貸有著時間上的高峰和低潮期 １０、根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動性缺 Vl 率的定義為【Ｃ】。 A． 30天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 30天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 B． 60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 60天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 C． 90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 90天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 D． 120天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去 120天內(nèi)到期的流動性負(fù)債的差額 １、根據(jù)《巴塞爾新資 本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險損失事件被劃分為【Ｂ】種事件類型。 A． 6 B． 7 C． 8 D． 9 ２、【Ａ】假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR 的定義來計(jì)算風(fēng)險價值。 A．歷史模擬法 B．方差一協(xié)方差法 C．蒙特卡羅模擬法 D．標(biāo)準(zhǔn)法 ３、在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中 ,【Ｄ】是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。 A．內(nèi)部評級法 B．基本指標(biāo)法 C．標(biāo)準(zhǔn)法 D．高級計(jì)量法 ４、信用風(fēng)險監(jiān)測是：【Ｄ】。 A．一個連續(xù)的動態(tài)的過程 B．跟蹤已識別風(fēng)險的發(fā)展變化情況 , C．根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃，并對已發(fā)生的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別分析 D．以上都是 ５、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解。不正確的是【Ｄ】。 A．如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額 B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大 C．隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小 D．買方期權(quán)持有者的最大損失是零 ６、與 單一法人客戶相比．【Ａ】不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。 A．財(cái)務(wù)報表真實(shí)性較好 B．連環(huán)擔(dān)保普遍 C．風(fēng)險識別難度大 D．貸后監(jiān)督難度大 ７、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指【Ａ】。 A．相對于無風(fēng)險利率的差額 B．兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C．相對于無風(fēng)險利率的比率 D．兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險利率的比值 ８、某 2年期債券麥考利久期為 l． 6年，債券目前價格為 。市場利率為 8%，假設(shè)市場利率突然上升 2%。則按照久期公式計(jì)算．該債券價格【Ｂ】。 銀行從業(yè)資格證考試 A．上漲 % B．下跌 % C．上漲 % D．下跌 % ９、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是【Ａ】。 A．資產(chǎn)流動性風(fēng)險 B．負(fù)債流動性風(fēng)險 C．流動性過剩 D．以上都不對 １０、利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來源是基于：【Ａ】 A．歷史違約數(shù)據(jù) B．預(yù)測數(shù)據(jù) C．蒙特卡羅模擬 D．情景分析 １、 RAROC 是指經(jīng)預(yù)期損失和以【Ｂ】計(jì)量的非預(yù)期損失 調(diào)整后的收益率。 A．核心資本 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．附屬資本 D．監(jiān)管資本 ２、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是【Ｃ】。 A．專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位 B．保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等 C．如果以上這些專有信息和保密信息的披露會嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除 D．這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與 會計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突 ３、一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：【Ｄ】 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．財(cái)務(wù)報表真實(shí)性差 D．經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張 ４、某銀行 2020年對 A 公司的一筆貸款收入為 l000萬元。各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為 l00萬元，經(jīng)濟(jì)資本為 l6000萬元，則 RARoC 等于【Ａ】。 A． % B． %銀行從業(yè)資格考試 C． % D． % ５、以下關(guān)于歷史 模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【Ｄ】。 A．單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動 B．風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C．以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng) D．存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險 ６、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是【Ａ】。 A．違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè) B．結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 C．信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 D．與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 ７、【Ｂ】必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大 變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。 A．監(jiān)事會 B．高級管理層 C．股東大會 D．風(fēng)險管理部門 ８、一段時間內(nèi)的交易筆數(shù) /柜員人數(shù)是【Ａ】的計(jì)算公式。 A．柜員平均工作量 B．交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果問的差異 C．系統(tǒng)數(shù)量 D．員工人均培訓(xùn)費(fèi)用 ９、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個層面。分別是【Ｄ】。 A．金融損失和財(cái)務(wù)損失 B．正常損失和非正常損失 C．實(shí)際損失和理論損失 D．經(jīng)濟(jì)損失和會計(jì)損失 １０、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險也稱為【Ａ】風(fēng)險。 A．收益率曲線風(fēng)險 B．期權(quán)性風(fēng)險 C．基準(zhǔn)風(fēng)險 D．重新定價 風(fēng)險