【正文】 2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題庫(kù)及答案 2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬題庫(kù)及答案 １、 目前 RAROC 等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、 ROA 相比， RAROC?！荆粒拢谩? A、可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平 C、 RAROC=(收益 預(yù)期損失 )/經(jīng)濟(jì)資本 D、使銀行不再注重盈利性 E、放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo) ２、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括【Ｂ】。 A、故障樹(shù)法 B、 VaR C、專家預(yù)測(cè)法 D、流程圖分析法 ３、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的【Ｄ】來(lái)覆蓋。 A、監(jiān)管資本 B、會(huì)計(jì)資本 C、 核心資本 D、經(jīng)濟(jì)資本 ４、為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯威爾遜開(kāi)發(fā)出了 “因果關(guān)系模型 ”方法，運(yùn)用 VaR 技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。該方法包括哪些步驟 ?【ＡＢＣＤＥ】 A、定義操作風(fēng)險(xiǎn)并分類 B、文件證明和收集數(shù)據(jù) C、建立模型 D、重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集 E、確定模型并實(shí)施 ５、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示一下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方。其報(bào)告內(nèi)容大致包括【ＡＢＣＤＥ】 A、風(fēng)險(xiǎn)狀況 B、損失事件 C、誘因及對(duì)策 D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) E、資金水平 ６、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是【Ｂ】。 A、銀行現(xiàn)金流 B、銀行資本金 C、銀行負(fù)債 D、銀行準(zhǔn)備金 銀行從業(yè)資格報(bào)名 ７、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小 ? 【Ｃ】 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率 C、損失金額和發(fā)生概率 D、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) ８、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｃ】。 A、真實(shí)票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論 D、預(yù)期收入理論 ９、按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則，銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從哪兩個(gè)層面展開(kāi) ? 【Ｂ】 A、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) B、業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理 C、內(nèi)部評(píng)估和外部評(píng)估 D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制 １０、【Ｄ】是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、法律風(fēng)險(xiǎn) １、在操作風(fēng) 險(xiǎn)報(bào)告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容是 【Ｄ】 A、同業(yè)比較 B、資本分析 C、壓力測(cè)試 D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù) ２、巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)該滿足哪幾個(gè)條件 ?【ＡＢＥ】 A、董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) B、銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法 C、銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到 % D、銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利 E、銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ３、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有 效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。良好的公司治理目標(biāo)是 【ＡＢＣＤ】 A、完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序 B、明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級(jí)管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任 C、建立獨(dú)立董事制度 D、建立外部監(jiān)事制度 E、分散股權(quán)，發(fā)揮公眾的監(jiān)督作用 ４、自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。其主要策略除了改變企業(yè)文化，建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍之外，還包括【ＡＢＣＥ】 A、制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評(píng)估機(jī)制 B、將制度的被動(dòng)執(zhí)行轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)查錯(cuò)和糾錯(cuò) C、建立良好 的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍 D、規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問(wèn)題 銀行從業(yè)資格考試 E、確保有關(guān)持續(xù)的持續(xù)改進(jìn)和高效運(yùn)轉(zhuǎn) ５、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的原因包括【ＢＣＥ】 A、部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度落后 B、缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足 C、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞 D、電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) E、個(gè)人信用體系不健全 ６、資金交易業(yè) 務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括【ＡＢＣＤＥ】 A、交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額有誤 B、對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭(zhēng)議 C、因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位 D、因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金 E、未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù) ７、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括【ＣＤＥ】 A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件 B、確保本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理崗位員工的稱職以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗位員工權(quán)力的獨(dú)立性 C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟 D、指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況 E、為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法 ８、在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括【ＢＣＤＥ】 A、損失的影響程度 B、總損失數(shù)額信息 C、損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生單位的信息 D、總損失中收回部分信息 E、損失時(shí)間發(fā)生的主要原因的描述信息 ９、在商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) (KRI)是指用來(lái)考察商 業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并 通過(guò)對(duì)其監(jiān)測(cè)從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟是【ＡＢＤＥ】 A、了解業(yè)務(wù)和流程 B、確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域 C、建立復(fù)雜模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的相關(guān)性 D、定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) E、按重要程度對(duì)定義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) １、【Ａ】并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。 A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 ２、已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是 100元，久期是 4。 5年，當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率上升 50個(gè)基點(diǎn)后，上述債券的 新價(jià)格為【Ｃ】。 A、 B、 C、 D、 ３、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列哪一項(xiàng)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn) ?【Ａ】 A、人力資源配置不當(dāng) B、欺詐 C、操作失誤 D、增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐 ４、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、【Ｄ】和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C、法律風(fēng)險(xiǎn) D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ５、相比較而言，下列哪項(xiàng) 業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) ?【Ａ】 A、柜臺(tái)業(yè)務(wù) 銀行從業(yè)資格報(bào)名 B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù) ６、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng) /發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中， “將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實(shí) ”，是【Ｃ】部門的責(zé)任。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B、監(jiān)事會(huì) C、高級(jí)管理層 D、業(yè)務(wù)管理部門 ７、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主 體是【Ｄ】。 A、董事會(huì) B、監(jiān)事會(huì) C、高級(jí)管理層 D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員 ８、【Ｄ】經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。 A、操作風(fēng)險(xiǎn) B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、違約風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ９、內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理措施的貫徹落實(shí)情況，并確保業(yè)務(wù)管理者將操作風(fēng)險(xiǎn)保持在可容忍的水平下以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的【Ｃ】和【】。 A、準(zhǔn)確性，及時(shí)性 B、便捷性，敏感性 C、有效性，完整性 D、有效性，及時(shí)性 １０、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是【Ｄ】。 A、轉(zhuǎn)換能力理論 B、預(yù)期收入理論 C、超貨幣供給理論 D、銷售理論 １、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件 /合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告、結(jié)算 /支付錯(cuò)誤、交易 /定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面 ? 【Ｂ】 A、財(cái)務(wù) /會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 B、文件合同缺陷 C、錯(cuò)誤監(jiān)控 /報(bào)告 D、結(jié)算支付錯(cuò)誤 ２、【Ｂ】是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、操作風(fēng)險(xiǎn) C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ３、在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損 失，屬于【Ｄ】的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、風(fēng)險(xiǎn)分散 C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ４、巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、 風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為【Ｂ】 A、操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布 B、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況 D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) ５、一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生 故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：【Ｂ】。 A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種 B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) C、這會(huì)造成交易成本上升 D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn) ６、【Ｃ】不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。 A、利率風(fēng)險(xiǎn) 銀行從業(yè)資格考試 B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ７、《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是【ＡＣＤ】。 A、最低資本要求 B、信用風(fēng)險(xiǎn)控制 C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 D、市場(chǎng)紀(jì)律約束 E、金融創(chuàng)新 ８、