易哈佛第二章-商業(yè)銀行風險管理基本架構(文件)
【正文】 、利潤表、財產目錄等財務資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險； 失誤樹分析法：通過圖解法來識別和分析風險事件發(fā)生前存在的各種風險因素； 分解分析法：將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風險/收益水平，這是商業(yè)銀行的核心競爭優(yōu)勢?！ ∩虡I(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設前提和參數(shù)，盡可能準確計算可以量化的風險\評估難以量化的風險?！ ∪L險監(jiān)測：動態(tài)、連續(xù)的過程 兩個層面的具體內容： 監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標（KRIs）以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當?shù)目刂拼胧?。 ?。ǘ┮螅骸 。?）風險控制戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求； ?。?）具體措施與緩釋工具符合成本/收益要求； ?。?）通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序?！ ∑髽I(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有多向交互式、智能化的特點，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風險信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業(yè)務部門和風險管理人員作出正確決策?！ ∪⒔?jīng)過分析/處理的數(shù)據(jù)分為： 中間計量數(shù)據(jù)：是通過風險模型計量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風險管理業(yè)務目標所共享。 針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登陸級別； 為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡； 對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)； 設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵； 隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄； 設置災難恢復以及應急操作程序； 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術困難時，仍然可以在一定時間內保持系統(tǒng)的完整性。 企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結構，相關人員通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登錄，這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點是： ?。?）真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調用； （2）不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設成本、保護知識產權和系統(tǒng)安全。 外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)。最終到達高級管理層的三級管理方式?！ 蓚€要求：動態(tài)連續(xù)；滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求?！ 。ㄋ模╋L險計量不是萬能的，模型風險：商業(yè)銀行在追求和采用高級風險量化方法時，應當意識到，高級量化技術通常伴隨著計量方法的復雜化，進而形成新的風險（如模型風險等）?！ 。ㄈ╆P鍵點：開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數(shù)學和統(tǒng)計知識有多么深奧，重要的是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實性、準確性和充足性。但隨著風險因素的增加，風險管理的復雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產生的邊際收益呈遞減趨勢?！ 「兄L險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質； 分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程 一、風險識別/分析 ?。ㄒ唬┲饕饔茫哼m時、準確地識別風險是風險管理的最基本要求，但卻對商業(yè)銀行的風險管理水平提出了嚴峻的挑戰(zhàn)?！ 。ㄈ┓?合規(guī)部門：管理法律違規(guī)風險 與內部審計部相似
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