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正文內(nèi)容

多元線性回歸分析(11)(文件)

 

【正文】 1987- 1996) ? 利用 EVIEWS軟件計(jì)算,得如下結(jié)果: ? Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X T C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 0 (略)(學(xué)生來(lái)做) 方程為y=++ 2 ??表明在 1987- 1996年間,我國(guó) 的邊際 出口傾向約為 ,即 如果保持其他變量不變,則國(guó)民生產(chǎn)每增加 1億 元,出口將平均增加 140萬(wàn)元, ??如果保持其他變量不變,則時(shí)間每增加 1年,出口將平均增加 , 四 、經(jīng)濟(jì)或?qū)嶋H顯著性與統(tǒng)計(jì)顯著性 ? 一個(gè)變量的統(tǒng)計(jì)顯著性完全有 t統(tǒng)計(jì)量的大小決定。 ? 但從實(shí)際意義來(lái)看,保持貢獻(xiàn)率與年齡不變,如果一個(gè)企業(yè)增加雇傭 10 000個(gè)雇員,參與率也只下降 。 ? 模型設(shè)定不足: ? 如果一個(gè)模型中遺漏了一個(gè)(或多個(gè))重要變量,則認(rèn)為對(duì)模型設(shè)定不足。決定其取舍則基于對(duì)偏回歸平方和的 F檢驗(yàn) 1。 ? 最小樣本容量: 滿足基本要求的樣本容量 ,即從最小二乘原理出發(fā),欲得到參數(shù)估計(jì)量,不管其質(zhì)量如何,所要求的樣本容量的下限。 ? 2. 如果一個(gè)變量在通常顯著性水平下( )不顯著,仍然要問,該變量對(duì)因變量是否有預(yù)期的影響,且這個(gè)影響是否很大?如果影響大就該考慮保留該變量。直接算出 即 : kK XXY ???? ????? 110 ????? X),( 020210 kxxxx ??0?y020210100 ?. ... ....???? kk xxxy ???? ?????0?y 就稱作是 y0的點(diǎn)估計(jì)。 ? B: 回歸方程總體顯著性的檢驗(yàn):( ) ? F= , Pf=0 a= ?? 所以拒絕原假設(shè),即可認(rèn)為在顯著性水平下,模型的線性關(guān)系顯著成立,人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和前期人均居民消費(fèi)額在整體上對(duì)于人均居民消費(fèi)額的解釋作用是顯著的。 點(diǎn)預(yù)測(cè): 789**0 . 3 4 7 2 6 10 . 2 5 2 9 1 21 5 1 . 9 5 3 4? 21??????? XXY三、多元回歸分析應(yīng)用舉例 關(guān)于某化妝品銷售情況的 15組調(diào)查數(shù)據(jù)見表 。 9 9 8 ?R?觀察 x1與 x2系數(shù)所對(duì)應(yīng)的 t統(tǒng)計(jì)量的 P值,不僅均小于 ,而且也小于 ,這說明和對(duì)的影響均是非常顯著的。顯然外國(guó)和港澳臺(tái)地區(qū)來(lái)中國(guó)大陸旅游的 人數(shù) 是決定旅游外匯收入的重要因素。 所以,試建立二元線性回歸模型 uxxy ???? 2 21 10 ????利用 EViews軟件得以下結(jié)果 : 樣本回歸方程為 )()()()()()( se t 2 1 ????? xxy ,.. 0 .9 7 9R , 22 ???? FesR? 對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn): ? ( 1)經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)。 ? ( 3)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。 F= ,相應(yīng)得到 P值為,不僅小于 ,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于 著性水平,這說明該方程在統(tǒng)計(jì)意義上是極顯著的。 對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn): ?( 1)經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)。 ?( 3)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)。 F= ,相應(yīng)得到 P值為 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于 ,這說明該方程在統(tǒng)計(jì)意義上是極顯著的。 綜合案例報(bào)告參閱 補(bǔ)充內(nèi)容 模型結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性 (參數(shù)的穩(wěn)定性) 建立模型時(shí)往往希望模型的參數(shù)是穩(wěn)定的,即所謂的 結(jié)構(gòu)不變 ,主要是看參數(shù)在樣本觀測(cè)范圍內(nèi)是否發(fā)生了變化。 如果 n2K,則使用 鄒氏預(yù)測(cè)檢驗(yàn)(略) 。 例 2 中國(guó)國(guó)民總收入與能源消費(fèi)的鄒氏檢驗(yàn)。從單個(gè)影響因素看,兩個(gè)參數(shù)的 P值均小于 ,所以解釋變量外國(guó)游客人數(shù)和涉外酒店數(shù)對(duì)中國(guó)旅游外匯收入的影響均是非常顯著的?;貧w方程擬合度高。 ?( 2)回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差。從單個(gè)影響因素看,兩個(gè)參數(shù)的 P值均表明,無(wú)論是在 ,解釋變量外國(guó)游客人數(shù)和涉外酒店數(shù)對(duì)中國(guó)旅游外匯收入的影響均是非常顯著的?;貧w方程擬合度高。 ? ( 2)回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差。出于資料收集的方便,從 《 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 》 中得到中國(guó)旅游外匯收入( y),外國(guó)游客人數(shù)( x1),涉外酒店數(shù)( x2)數(shù)據(jù)見表 。在地區(qū)人口不變的情況下,人均年收入每增加 1千元,年銷售量平均增加 ;在人均年收入不變的情況下,地區(qū)人口每增加 1萬(wàn)人,年銷售量平均增加 。 試建立銷售模型。也就是說,人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與前一期人均居民消費(fèi)額對(duì)本期人均居民消費(fèi)額的影響是顯著的。 ?解:估計(jì)方程, EVUEWS軟件計(jì)算結(jié)果如下 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. GDPP CONSP(1) C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 0 21 0 .3 4 7 2 6 10 .2 5 2 9 1 21 5 1 .9 5 3 4? XXY ???t () () 22 ??? FRR估計(jì)方程為: ? A: 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) ? 因?yàn)檎{(diào)整的 R2= ,說明在人均居民消費(fèi)額 Y的總變差中,有 %可以由人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和前期人均居民消費(fèi)額做出解釋。(不是絕對(duì)的) ? 第五節(jié) 預(yù)測(cè)與案例分析 ?一、點(diǎn)預(yù)測(cè) ? 對(duì)一個(gè)實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題建立起多元線性回歸方程后,一個(gè)很重要的應(yīng)用就是利用方程進(jìn)行預(yù)測(cè)。 簡(jiǎn)單總結(jié) ? 1. 檢查統(tǒng)計(jì)顯著性。)1( 21)( ???????? ? pnpnSSSSSSF jj ??殘回回⒈ 最小樣本容量 ? 樣本是一個(gè)重要的實(shí)際問題,模型依賴于實(shí)際樣本。 ( 1) 前進(jìn)法( forward selection) ( 2) 后退法( backward elimination) ( 3) 逐步回歸法( stepwise regression)。 ?第四節(jié)、 回歸中若干問題 一、模型過度設(shè)定與設(shè)定不足 ? 模型過度設(shè)定: ? 如果一個(gè)或多個(gè)自變量對(duì) y沒有影響,卻被放到了模型中,即包含了無(wú)關(guān)變量,則認(rèn)為對(duì)模型進(jìn)行了過度設(shè)定。 例題 401k養(yǎng)老金計(jì)劃的參與率 ? 主要用來(lái)考慮一種方案的貢獻(xiàn)率對(duì)該方案參與率的影響。 F統(tǒng)計(jì)量的 P值約等于 ,小于顯著水平 ,說明回歸效果顯著,方程中至少有一個(gè)回歸系數(shù)顯著不為零。 例 大學(xué)平均成績(jī)決定
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