商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件-wenkub
2023-03-29 10:41:44 本頁(yè)面
【正文】 位次代替實(shí)際數(shù)據(jù)而求得的一種統(tǒng)計(jì)量。 ?金融全面風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合分布可以通過(guò) Copula函數(shù)實(shí)現(xiàn)。這樣經(jīng)過(guò)多次反復(fù)，逐步取得比較一致的預(yù)測(cè)結(jié)果的決策方法。 （二）頭腦風(fēng)暴法 由一個(gè)小組集體進(jìn)行或者由多人單獨(dú)進(jìn)行，通過(guò)參會(huì)人員的暢所欲言，把不同的意見(jiàn)在不受任何約束的情況下發(fā)表出來(lái)，然后再將參會(huì)人員的意見(jiàn)進(jìn)行匯總。這個(gè)過(guò)程受董事會(huì)、管理層和其他人員的影響。 ?準(zhǔn)確理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義的內(nèi)涵必須把握以下幾點(diǎn)： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行損失 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)只是預(yù)示著商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 遭受不利結(jié)果的 可能性 ，而商業(yè)銀行損失則是一種現(xiàn)實(shí)結(jié)果，兩者不能混同。第六章 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 本章主要內(nèi)容 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類(lèi) 全面風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法 巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 第一節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述 一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) （一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義包括 廣義 和 狹義 兩種。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化和銀行自身的發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)所包含的內(nèi)容也在不斷變化 （二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi) 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)劃分 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍劃分 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn) 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的定義 商業(yè)銀行通過(guò)研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和度量，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管理，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)和降低損失的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程從企業(yè)戰(zhàn)略制定一直貫穿到企業(yè)的各項(xiàng)活動(dòng)中，用于識(shí)別那些可能影響企業(yè)的潛在事件，將風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好之內(nèi)，合理的確保企業(yè)取得既定的目標(biāo)。 （三）德?tīng)柗品治龇? 也稱(chēng)“ 專(zhuān)家調(diào)查法 ”。 （四）幕景分析法 它研究當(dāng)某種因素變化時(shí)，整體情況會(huì)怎樣以及有什么危險(xiǎn)發(fā)生，像一幕幕場(chǎng)景一樣，供人們比較研究。Copula函數(shù)是一種連接函數(shù)，不僅可以把各種風(fēng)險(xiǎn)的邊際分布連接起來(lái)進(jìn)行整合，還可以用以描述風(fēng)險(xiǎn)間分布的相關(guān)模式。在非線性變換下秩相關(guān)系數(shù)不變 用 Copula函數(shù)表示相關(guān)：是一種連接不同變量的邊際分布和相關(guān)結(jié)構(gòu)的聯(lián)合分布函數(shù) （二）銀行全面風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo) 敏感性指標(biāo) ?其中， 為風(fēng)險(xiǎn)暴露，即表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子 F的敏感性。 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要包括以下幾種： 全面風(fēng)險(xiǎn)控制 全面風(fēng)險(xiǎn)控制就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、減少損失、增進(jìn)收益、改善銀行價(jià)值所使用的技術(shù)、工具、過(guò)程和行為。 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) 提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的關(guān)鍵是構(gòu)建完整獨(dú)立的整體管理體系。 二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的外部管理 商業(yè)銀行在進(jìn)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1