xxxx年藥品、保健食品及化妝品監(jiān)督管理重抓生產(chǎn)-wenkub
2023-02-24 16:59:54 本頁面
【正文】 測值，預(yù)測模型如下： – t+1期的預(yù)測值為 t期觀測值和 t期預(yù)測值的加權(quán)平均。 二次移動(dòng)平均法（續(xù)） ?預(yù)測步驟： – {yt}計(jì)算一次移動(dòng)均值 和二次移動(dòng)均值 。 ? 加權(quán)移動(dòng)平均法的預(yù)測能力也只有一期。 期的一次移動(dòng)平均值為第 t)1(tM )1(1? tt My ??一次移動(dòng)平均法 (續(xù) ) –計(jì)算 t期的一次移動(dòng)均值遞推公式： –與上式相對應(yīng)，預(yù)測方程的遞推公式為： NyyMM Ntttt ????? )1(1)1( Nyyyy Ntttt????? ??1一次移動(dòng)平均法 (續(xù) ) –見教材 P39頁例 31 –如何確定 N值的大?。? ? 以均方誤差較小的值為準(zhǔn)。其中 n為樣本容量。 ?當(dāng)數(shù)據(jù)由于受到周期變動(dòng)和隨機(jī)變動(dòng)的影響，起伏較大，不以顯示出發(fā)展趨勢是，可用移動(dòng)平均法消除這些因素的影響，顯露出時(shí)間序列的長期趨勢。 直線趨勢的擬合簡介 ?依據(jù)線性函數(shù)的特征： ?如果一個(gè)多年的數(shù)據(jù)序列，其相鄰的兩年數(shù)據(jù)的一階差近似為一個(gè)常數(shù)，就可以配合一條直線： ?應(yīng)用最小平方法就可求出參數(shù) a,b。 –如果趨勢是指數(shù)曲線型的，則可以考慮擬合指數(shù)曲線方程。 時(shí)間序列的分析模型（續(xù)） ?在實(shí)際進(jìn)行時(shí)間序列分析和預(yù)測時(shí)，四個(gè)分量不一定同時(shí)存在。 Y=T+S+C+I ? 一般情況，若時(shí)間序列的季節(jié)變動(dòng)、循環(huán)變動(dòng)和隨機(jī)變動(dòng)的幅度不隨長期趨勢的增衰而變化，應(yīng)該采用加法模式。 時(shí)間序列的分解（續(xù)） –隨機(jī)變動(dòng)（ I） ：隨機(jī)變動(dòng)是指時(shí)間序列由于突發(fā)事件或各種偶然因素引起的無規(guī)律可循的變動(dòng)。 時(shí)間序列的分解（續(xù)） – 循環(huán)變動(dòng)（ C） ：循環(huán)變動(dòng)是一種變化非常緩慢，需要經(jīng)過數(shù)年或數(shù)十年才能顯現(xiàn)出來的循環(huán)現(xiàn)象。 –長期趨勢（ T） :長期趨勢是指時(shí)間序列在較長時(shí)期內(nèi)，受某種固定因素的影響，所呈現(xiàn)的總趨勢，是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的本質(zhì)在數(shù)量方面的反映，是我們對時(shí)間序列進(jìn)行分析和預(yù)測的重點(diǎn)。 ? 時(shí)間序列平滑預(yù)測法主要用于研究事物的自身發(fā)展規(guī)律，借以預(yù)測事物的未來發(fā)展規(guī)律。 ? 預(yù)測依據(jù)的基本假定： 經(jīng)濟(jì)變量過去的發(fā)展變化規(guī)律，在未發(fā)生質(zhì)變的情況下，可以被延伸到未來的時(shí)期。 時(shí)間序列的分解（續(xù)） –季節(jié)變動(dòng)（ S） ：季節(jié)變動(dòng)是指時(shí)間序列受季節(jié)更替規(guī)律或節(jié)假日的影響而呈現(xiàn)的周期性變動(dòng)。通常周期至少在一年以上。 –隨機(jī)變動(dòng)由許多無法確切解釋的因素引起，可能對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響較大，但卻不能以趨勢、季節(jié)或循環(huán)變動(dòng)加以解釋，也難以預(yù)測。 時(shí)間序列的分析模型（續(xù)） –乘法模式 ：假設(shè)各個(gè)構(gòu)成部分對序列的一影響均按比例變化。但是一定不能沒有 T分量，因?yàn)槿魏文Ｊ蕉际且蚤L期趨勢 T為其主干。 數(shù)學(xué)曲線擬合簡介（續(xù)） ?用數(shù)學(xué)曲線擬合法測定趨勢，首先需要解決的問題就是曲線方程的選擇。 bbtatbaYYY ttt ????????? ? )1(1btaYt ??直線趨勢的擬合簡介（續(xù)） ?例：試對下列資料配合趨勢曲線。 ?移動(dòng)平均法包括：一次移動(dòng)平均、二次移動(dòng)平均、加權(quán)移動(dòng)平均。 –一次移動(dòng)平均計(jì)算公式為： )(... 11)1( NtN yyyM Ntttt ????? ???一次移動(dòng)平均法 (續(xù) ) –其中： N為移動(dòng)的步長 ?一般情況下，如果時(shí)間序列沒有明顯的周期變化和趨勢變化。 –一次移動(dòng)平均法的預(yù)測能力只有一期。 ? 討論：思考權(quán)重系數(shù)的確定方法有哪些？ twt My ??
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