3外匯風(fēng)險(xiǎn)管理-wenkub
2023-02-03 01:52:41 本頁(yè)面
【正文】 銀行等經(jīng)濟(jì)組織，政府、個(gè) 人以外幣記值的資產(chǎn)和負(fù)債 帶來(lái)?yè)p失的 可能性 。 可能收益，可能損失 外匯風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素 某客戶買入 100萬(wàn) 1個(gè)月遠(yuǎn)期美元， 同時(shí)賣出 80萬(wàn) 1個(gè)月遠(yuǎn)期美元。 敞口頭寸 期限缺口 外匯曝露 ? 某企業(yè)有一筆預(yù)期 3個(gè)月后收回的貨款 100萬(wàn)美元，同時(shí)還有一筆 3個(gè)月后待付的貨款 100萬(wàn)美元。3333－ 737億人民幣。 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ? 由于政權(quán)更迭或政府政策變化而使其領(lǐng)土范圍內(nèi)的銀行或其他經(jīng)濟(jì)主體無(wú)法履行或無(wú)法如期履行其職責(zé)，從而給交易雙方造成損失的可能性。按成交當(dāng)日匯率 USD1=,該企業(yè)應(yīng)付帳款 82 ? 10年后匯率變?yōu)?USD1=JPY100,該金融機(jī)構(gòu)是盈利還是虧損？ 8000（ 1＋ 1卡特皮勒公司在美元升值，面臨日本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況下，零部件的來(lái)源 從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向國(guó)外采購(gòu) 。 ? 金融交易防險(xiǎn)法 ? 即期合同法 ? 遠(yuǎn)期合同法 ? 貨幣期貨合同法 ? 外匯期權(quán)合同法 ? 掉期合同法 ? 借款法 P59 ? 投資法 BSI ? 借款 —— 即期合同 —— 投資法 ? 三個(gè)月后有一筆美元收入 ? 當(dāng)期從銀行借入相同數(shù)額美元（ 借款 ） ? 在現(xiàn)匯市場(chǎng)賣美元換人民幣（ 即期合同 ） ? 用人民幣投資（ 投資 ） ? 三個(gè)月后收回美元還貸款 LSI ? 提前收付 —— 即期合同 —— 投資法 ? 三個(gè)月后有一筆美元收入 ? 要求對(duì)方提前支付，給予折扣（ 提前收付 ） ? 在現(xiàn)匯市場(chǎng)賣美元換人民幣（ 即期合同 ） ? 用人民幣投資（ 投資 ） 保險(xiǎn) ? 投保外匯風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn) 國(guó)際結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 匯票、支票、本票？ ? 匯付、托收、信用證？ ? 電匯、信匯、票匯？ ? 付款交單、承兌交單？ ? 國(guó)際結(jié)算相關(guān)知識(shí) 國(guó)際結(jié)算中的欺詐及防范 ? 電匯中的詐騙 ? 偽造付款委托書 ? 密押：銀行之間傳遞信用證業(yè)務(wù)信息和處理電匯等業(yè)務(wù) ,主要是通過(guò)電報(bào) (cable)或電傳(telex)進(jìn)行的 .為了確保該份文件是來(lái)自對(duì)方銀行 ,銀行之間互相交換了類似密電碼之類的東西 ,發(fā)報(bào)銀行在每一份電文前列加上一行從密碼本算出來(lái)的數(shù)字和字母 (就是所謂的密押 ),收?qǐng)?bào)銀行用密碼本對(duì) 密押 進(jìn)行核對(duì) ,確保無(wú)誤后才作業(yè)務(wù)處理 . 90年代以來(lái) ,國(guó)際銀行間已普遍使用 SWIFT系統(tǒng) (可稱為全球銀行間的內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng) ),傳遞的信息由電腦系統(tǒng)自動(dòng)加密和核對(duì) . ? 利用傳真電匯單與實(shí)際到帳時(shí)間差 ? 南京 A公司通過(guò)電匯的形式匯了一筆款項(xiàng)給 B公司，購(gòu)買某貨物。在 CIF或 CFR下，由賣方負(fù)責(zé)裝運(yùn)，當(dāng)然利用假提單進(jìn)行欺詐就容易得多，而在 FOB下，由買方自行租船裝運(yùn)，貨物及其裝運(yùn)都在買方的掌握之中，賣方要想欺詐很
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