【正文】 n 貸款匡計(jì) /攤銷利息n 貸款狀態(tài)遷徙（轉(zhuǎn)逾期，轉(zhuǎn)非應(yīng)計(jì)）n 對(duì)帳單、催收書打印n 結(jié)息（每季末月 20號(hào)）n 賬戶狀態(tài)（不動(dòng)戶，睡眠戶等）處理n 利息轉(zhuǎn)帳（每季末月 21號(hào)）n 生成業(yè)務(wù)報(bào)表n 登總賬，總分核對(duì)n 結(jié)帳 (期末進(jìn)行 )n 外匯買賣、證券投資市值重估n 軋帳n 掛失到期自動(dòng)解掛n 損益結(jié)轉(zhuǎn)（年終）n 抽取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到報(bào)表平臺(tái)或數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)n 網(wǎng)銀平臺(tái)或中間業(yè)務(wù)平臺(tái)的落地?cái)?shù)據(jù)處理n 批后備份n 日切核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 架構(gòu)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 技術(shù)n 核心系統(tǒng)按所運(yùn)行的平臺(tái)分為兩大陣營(yíng)：即開放式平臺(tái)系統(tǒng)和封閉式平臺(tái)系統(tǒng)。n 現(xiàn)金 /憑證下發(fā) n 增值服務(wù)n 簽約類業(yè)務(wù)n 理財(cái)業(yè)務(wù)n 存取款，轉(zhuǎn)帳，交易限額管理n 銀聯(lián)渠道交易n 本代他n 他代本n 行內(nèi)交易n 其他業(yè)務(wù)n 財(cái)政非稅n 基金托管 n 用戶密碼維護(hù) n 循環(huán)貸款 n 抵質(zhì)押貸款 n 對(duì)公大額存款 n 個(gè)人通知存款 n 有的銀行總帳系統(tǒng)做在核心系統(tǒng)內(nèi)，也有的銀行采用獨(dú)立總賬系統(tǒng)。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 總賬n 總賬系統(tǒng)是會(huì)計(jì)核算的核心部分。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 特點(diǎn)n 以客戶為中心的設(shè)計(jì)n 新產(chǎn)品支持能力n 可以根據(jù)不同客戶需要提供有針對(duì)性的服務(wù)n 業(yè)務(wù)處理效率高n 靈活的會(huì)計(jì)核算體系n 全面的安全性n 多渠道的整合能力 (SOA、 XML)n 靈活的報(bào)表能力n 對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、新資本協(xié)議的支持核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) —CIF( 一 )核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) —CIF( 二 )n 個(gè)人客戶(基本信息、證件信息、聯(lián)系方式、職務(wù)、收入、婚姻情況、信用等級(jí)、家庭成員、個(gè)人簡(jiǎn)歷、簽約信息等 )n 企業(yè)客戶(基本信息、客戶特征、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、貸款卡、稅務(wù)登記證、驗(yàn)資信息、屬地信息、管理層信息、資質(zhì)證書、股東信息、信用評(píng)級(jí)、簽約信息，競(jìng)爭(zhēng)力信息等 )n 同業(yè)客戶(基本信息、境內(nèi)外標(biāo)志、中外資標(biāo)志、證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)代碼、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號(hào)、同城交換行號(hào)、 SWIFT這一模式典型是山東城商聯(lián)盟。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的核心或改造現(xiàn)有的核心的想法越來(lái)越強(qiáng)烈。反觀在渠道類系統(tǒng)等各行需求差異不大的場(chǎng)合，則以產(chǎn)品化為主。產(chǎn)品化指公司的系統(tǒng)拿到客戶環(huán)境，只需做一些參數(shù)的設(shè)置和少量的修改即能基本滿足客戶的要求，反之，定制化指公司為客戶量身定做系統(tǒng)。后者如分行特色業(yè)務(wù)，第三方存管，外匯交易系統(tǒng)等。n 在此我要感謝我的眾多網(wǎng)友，通過與他們的交流，使我獲得了無(wú)窮無(wú)盡的精神食糧；也要感謝眾多不相識(shí)的文獻(xiàn)作者，他們的專業(yè)和盡職使我受益菲淺；最后還要感謝我的父母和妻兒，他們的默默支持是我創(chuàng)作的無(wú)盡動(dòng)力。這便是我萌生寫這篇文檔的原因。商業(yè)銀行 IT系統(tǒng)寂寞的銀行分析師MSN::897367737 從業(yè)務(wù)的角度看系統(tǒng)前言n 銀行業(yè)務(wù)博大精深，在當(dāng)前業(yè)務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新的大浪潮席卷整個(gè)金融業(yè)的大背景下，銀行領(lǐng)域日新月異，異彩紛呈。n 寫這樣的文檔無(wú)疑是很困難的事情，資料缺乏是一方面，個(gè)人對(duì)系統(tǒng)的理解和掌握程度是另一方面。目錄n 商業(yè)銀行 IT系統(tǒng)概述n 業(yè)務(wù)系統(tǒng)n 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)n 國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)n 網(wǎng)銀系統(tǒng)n 保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)n 外匯清算系統(tǒng)n 卡系統(tǒng)n 基金托管系統(tǒng)n 債券交易系統(tǒng)n 外匯交易系統(tǒng)（缺）n 黃金交易系統(tǒng)（缺）n MIS系統(tǒng)n BI系統(tǒng)概述n CRMn CIMSn 個(gè)貸系統(tǒng) (缺 )n 風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)n 概述n 信用風(fēng)險(xiǎn)（ IRB，客戶評(píng)級(jí)）n 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)）n 操作風(fēng)險(xiǎn)n 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) (缺 )n 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)n 管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)n 渠道系統(tǒng)n 柜面系統(tǒng)n 綜合前置系統(tǒng)n CALL特點(diǎn)是系統(tǒng)只局限于某個(gè)機(jī)構(gòu)在使用，或者說(shuō)不同機(jī)構(gòu)使用的版本，功能差異很大。n 系統(tǒng)的產(chǎn)品化設(shè)計(jì)時(shí)，需要設(shè)計(jì)人員有足夠的業(yè)務(wù)前瞻性和靈活性，難度很大。商業(yè)銀行 IT系統(tǒng)常用的技術(shù)n 商業(yè)銀行的 IT系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)和交易系統(tǒng)層次主要有 J2EE、 C、 COBOL(大機(jī) )、 PRG(400平臺(tái)）、PL/SQL、 CICS、 TUXEDO、 MQ等技術(shù)。而且，一些省級(jí)的農(nóng)信社也開始加入這個(gè)行列。n 銀銀合作型，即在某大型商業(yè)銀行的主導(dǎo)下，規(guī)模較小的商業(yè)銀行通過使用大行的軟硬件資源，將系統(tǒng)運(yùn)維進(jìn)行托管，這一模式的典型為興業(yè)銀行主導(dǎo)的銀銀合作平臺(tái)。BIC碼、 CHIPS碼、代理行標(biāo)志、帳戶行標(biāo)志、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、所在國(guó)家、資本充足率、資產(chǎn)規(guī)模、主要股東、雙方協(xié)議、密押等 )核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 額度控制n 對(duì)于授信業(yè)務(wù)進(jìn)行多維度的額度控制（按客戶、國(guó)家、地區(qū)、機(jī)構(gòu)等維度進(jìn)行維護(hù)）n 根據(jù)業(yè)務(wù)特性定義不同的授信 (Facility)，不同授信間可以共享額度，低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以占高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的額度。用來(lái)記錄全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，提供各種資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、成本費(fèi)用、收入和成果等總括核算資料的分類帳薄。核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 帳務(wù)處理流程核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 功能模塊一n 存款公共交易n 存折 /印鑒掛失 /解掛n 支票 /匯票掛失 /解掛n 開銷戶n 密碼管理n 對(duì)帳單n ALLn 個(gè)人教育儲(chǔ)蓄n 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款n 對(duì)公存款 n 單位協(xié)定存款n 協(xié)議存款n 融資業(yè)務(wù)n 個(gè)人消費(fèi)貸款n 按揭貸款 n 票據(jù)貼現(xiàn) n 委托貸款n 農(nóng)戶小額貸款n 農(nóng)戶聯(lián)保貸款n 打包貸款n 國(guó)內(nèi)保理n 進(jìn)口押匯n 出口押匯n 資金業(yè)務(wù)n 黃金交易n 外匯買賣 n 虛擬用戶維護(hù)n 特殊業(yè)務(wù)n 補(bǔ)登折n 換憑證n 補(bǔ)寫磁n 睡眠戶激活n 久懸賬戶管理n 法院扣劃n 反交易 /沖賬核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 功能模塊二n 結(jié)算業(yè)務(wù)n 支票業(yè)務(wù)n 銀行匯票n 銀行承兌匯票n 銀行本票n 匯兌業(yè)務(wù)n 托收承付 n 第三方存管業(yè)務(wù)n 保函業(yè)務(wù)n 保管箱業(yè)務(wù)n 網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)n 現(xiàn)金憑證管理n 現(xiàn)金 /憑證領(lǐng)用 n 現(xiàn)金 /憑證回收 前者以 AIX， WINDOWS平臺(tái)系統(tǒng)為代表，后者以 MainFrame， AS400平臺(tái)系統(tǒng)為代表。n 配備足夠的合格的人力，物力，公司上下，各部門對(duì)核心實(shí)施的意義達(dá)成共識(shí)，并做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。而不是一味地靠vendor提建議。這里的準(zhǔn)備包括長(zhǎng)期外地出差的費(fèi)用開支，這里的人力包括業(yè)務(wù)專家，技術(shù)專家，開發(fā)人員，客戶經(jīng)理等。n 主要業(yè)務(wù)品種包括：信用證、托收、匯款、保理、保函、進(jìn)口押匯、出口押匯、出口貼現(xiàn)、福費(fèi)廷、打包貸款等。n 根據(jù)分行的業(yè)務(wù)開展情況靈活設(shè)置優(yōu)惠點(diǎn)差。n 支持速匯金，西聯(lián)匯款以及人行外幣支付系統(tǒng)匯款。n 國(guó)結(jié)中的融資利息收取方式有前收，后收兩種情況，后收時(shí)基本上是利隨本清。也可以支持單證中心等跨機(jī)構(gòu)的操作鏈條。網(wǎng)上銀行并不只是簡(jiǎn)單的把銀行業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)上，而是通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等手段為客戶提供方便快捷的體驗(yàn)，為銀行和客戶尋找更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)提供可能。n 在銀關(guān)通的基礎(chǔ)上，銀行可以為客戶提供擔(dān)保和融資的便利。n 724小時(shí)運(yùn)行，支持多種稅費(fèi)的網(wǎng)上支付網(wǎng)上銀行之銀企（銀）直聯(lián)n 借助于網(wǎng)上銀行這個(gè)平臺(tái)，銀行可以將服務(wù)窗口延伸到企業(yè)內(nèi)部，將網(wǎng)銀與企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，使企業(yè)足不出戶就可以實(shí)現(xiàn)匯款，銀企對(duì)帳，網(wǎng)上申請(qǐng)開證，集團(tuán)現(xiàn)金管理等服務(wù)。網(wǎng)上銀行之電子票據(jù)n 電子匯票是將傳統(tǒng)匯票業(yè)務(wù)與先進(jìn)的網(wǎng)上銀行技術(shù)相結(jié)合，創(chuàng)新出的一種無(wú)紙化支付結(jié)算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉(zhuǎn)，并用電子簽名代替實(shí)體簽章。n 借助于網(wǎng)上銀行平臺(tái)，集團(tuán)公司可以隨時(shí)掌握下面子公司的現(xiàn)金流狀況，根據(jù)與銀行的協(xié)議，采用委托貸款，上存下借，日間透支，收支兩條線等手段，盡可能地降低整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)成本。通過推廣公務(wù)卡，可提高財(cái)政資金支出透明度，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督和預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理。n 具體采用的技術(shù)有 EJB、 MQ、 TUXEDO、WEB對(duì)于無(wú)法自動(dòng)匹配成功的電文，提供手工配對(duì)功能。n 提供電文查詢，打印，復(fù)核，監(jiān)控，過濾，歸檔等功能。n 借記卡系統(tǒng)的功能包括 ：（主副卡） 開卡、存款、 （主副卡） 銷卡、換卡、卡解鎖、寫磁、存折（存單）入卡、存折（存單）出卡、交易限額調(diào)整、卡內(nèi)貸款、卡內(nèi)轉(zhuǎn)帳、卡止付 /解除止付、廢卡處理、理財(cái)功能（如約定轉(zhuǎn)存等）、增值功能（如消費(fèi)積分等）、代理他行卡業(yè)務(wù)（柜面通）、 ATM/CDM維護(hù)（存取款、轉(zhuǎn)帳、改密、查詢）、商戶管理、銀聯(lián)對(duì)賬等。n 損益核算，市值重估，績(jī)效評(píng)價(jià)n 報(bào)表分析外匯交易系統(tǒng)n 此處的外匯交易系統(tǒng)是指商業(yè)銀行參與銀行間外匯市場(chǎng)交易的一個(gè)操作平臺(tái)，主要實(shí)現(xiàn)自營(yíng)和代客的結(jié)售匯、外匯買賣等交易。n 對(duì)國(guó)內(nèi)金融 IT企業(yè)而言，外資銀行提供的機(jī)會(huì)更多地體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的一些特色業(yè)務(wù)上，如大小額，同城交換，離岸業(yè)務(wù)，電子匯票、監(jiān)管報(bào)表等。n MIS系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的區(qū)別體現(xiàn)在： 1）前者主要是OLAP系統(tǒng)，后者主要是 OLTP系統(tǒng)； 2）前者相對(duì)于后者而言， “普適 ”性似乎要差一點(diǎn)，因?yàn)閷?duì) MIS系統(tǒng)來(lái)講，沒有絕對(duì)的正確或錯(cuò)誤，適合客戶要求的就是合適的。n 數(shù)據(jù)的抽取層負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) ETL過程，完成數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)加載和更新數(shù)據(jù)。n 數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)層提供 OLAP設(shè)計(jì)、分析和展現(xiàn)手段，包括聯(lián)機(jī)分析和數(shù)據(jù)挖掘兩大技術(shù)。n 在具體設(shè)計(jì)之前，必須對(duì)需求和性能標(biāo)準(zhǔn)有明確的定義和共識(shí)。n CRM系統(tǒng)與 CIF系統(tǒng)的區(qū)別在于： CRM側(cè)重于分析，而 CIF側(cè)重于聯(lián)機(jī)交易的信息支持 （注） 。n 根據(jù)客戶特征，進(jìn)行客戶分層管理。CRM系統(tǒng)（三）n CRM系統(tǒng)的功能模塊包括 :n 銀行產(chǎn)品分析（卡業(yè)務(wù)分析，貸款產(chǎn)品分析，結(jié)算產(chǎn)品分析，理財(cái)產(chǎn)品分析等）n 客戶分析（價(jià)值分析，需求分析，行為分析，潛在客戶分析，重點(diǎn)客戶分析，不良客戶分析，睡眠客戶分析，流失客戶分析，客戶信息維護(hù)，黑名單管理）n 客戶經(jīng)理管理（工作記錄，任務(wù)管理，活動(dòng)計(jì)劃，客戶反饋意見整理）n 營(yíng)銷管理（特約商戶分析，市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃和評(píng)價(jià)）n 風(fēng)險(xiǎn)控制（透支行為分析，催收分析，資信評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警）CRM系統(tǒng)框架信貸管理 系統(tǒng) CMIS— 綜述 n CMIS系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容，即業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。n 貸前管理： 客戶資料審核，客戶經(jīng)營(yíng)能力分析，風(fēng)險(xiǎn)緩釋測(cè)評(píng)，最高風(fēng)險(xiǎn)限額評(píng)定，貸前風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)，貸前調(diào)查形成，抵押貸款額度的評(píng)定，貸款風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)算，貸款審批流程。n 決策支持：查詢、統(tǒng)計(jì)及報(bào)表功能，行業(yè)集中度分析，單一客戶，集團(tuán)客戶集中度監(jiān)控，貸款結(jié)構(gòu)分析，不良貸款分析，客戶違約風(fēng)險(xiǎn)分析等。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 前言 (一 )風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 前言 (二 )n 巴塞爾新資本協(xié)議的推出，促進(jìn)了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的發(fā)展，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在：由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造和技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。二、風(fēng)險(xiǎn)管理過程，過頭或力度不夠都不好，如何把握好這個(gè)分寸，也是一種管理的藝術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)綜述n 我國(guó)商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有：n 建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，及時(shí)跟蹤相關(guān)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度，并通過對(duì)每一客戶業(yè)務(wù)組合收益的計(jì)量，為各條業(yè)務(wù)線進(jìn)行戰(zhàn)略營(yíng)銷和交叉營(yíng)銷提供科學(xué)依據(jù)；n 建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，準(zhǔn)確提供客戶的信用等級(jí)，為各條業(yè)務(wù)線計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提供科學(xué)依據(jù)；n 建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，提供商業(yè)銀行的內(nèi)部資金調(diào)劑價(jià)格，為各業(yè)務(wù)部門作出擴(kuò)張或收縮的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)。n 商業(yè)銀行計(jì)提資本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理要充分發(fā)揮以數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型為主的定量分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（資本管理）n 會(huì)計(jì)資本，即常說(shuō)的所有者權(quán)益，也稱股東權(quán)益。它用來(lái)衡量和防御銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超過預(yù)期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。n 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量是計(jì)算覆蓋風(fēng)險(xiǎn)所要求的經(jīng)濟(jì)資本額度。n 經(jīng)濟(jì)資本評(píng)價(jià)是建立以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（ RAROC）為核心的指標(biāo)體系，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品維度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。n 績(jī)效考核體系必須與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)相容， 考核過程實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模與成本并重風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（信用風(fēng)險(xiǎn) — 綜述）n 我國(guó)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要為信貸風(fēng)險(xiǎn)。n 建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)資源的合理分配，按照國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)以及交易對(duì)手，建設(shè)統(tǒng)一的限額管理機(jī)制。實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。n 對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) [信用風(fēng)險(xiǎn) —IRB(2)]n 內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是二維評(píng)級(jí)體系，即客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)。n 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。n 采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行至少需要 5年的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約概率（ PD），而采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行至少需要 7年的數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)違約損失率（