【文章內(nèi)容簡介】 n 客戶經(jīng)理管理（工作記錄，任務(wù)管理，活動計劃，客戶反饋意見整理）n 營銷管理（特約商戶分析，市場活動計劃和評價）n 風(fēng)險控制（透支行為分析，催收分析，資信評估，風(fēng)險預(yù)警）CRM系統(tǒng)框架信貸管理 系統(tǒng) CMIS— 綜述 n CMIS系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容，即業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險控制。n CMIS實現(xiàn)法人客戶、個人客戶、同業(yè)客戶及關(guān)聯(lián)集團信貸業(yè)務(wù)的管理、統(tǒng)計分析、風(fēng)險識別與控制，無紙化審批，授信限額管理。n CMIS提供信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的存儲、匯總、收集、反映，為各層次的經(jīng)營管理提供監(jiān)控、決策、分析、預(yù)警等功能，為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、經(jīng)營決策提供充分的信息支持。信貸管理 系統(tǒng) CMIS— 功能n 公共模塊：利率管理，匯率管理，用戶管理，流程配置，產(chǎn)品配置，額度管理，角色管理，公式與參數(shù)設(shè)置，客戶基本信息管理，信用等級評定模型配置，風(fēng)險分類模型配置，審批授權(quán)配置，黑名單管理，訴訟管理。n 貸前管理： 客戶資料審核，客戶經(jīng)營能力分析，風(fēng)險緩釋測評，最高風(fēng)險限額評定，貸前風(fēng)險檢測，貸前調(diào)查形成，抵押貸款額度的評定，貸款風(fēng)險度測算，貸款審批流程。n 貸中管理：授信合同管理，一般擔(dān)保合同管理，最高額擔(dān)保合同管理，抵押品入庫管理，授信放款管理，監(jiān)控信貸資產(chǎn)質(zhì)量。 n 貸后管理：壞帳核銷，本息催收，授信用途跟蹤，授信定期不定期監(jiān)控，資產(chǎn)風(fēng)險分類，風(fēng)險預(yù)警，貸款重組，法律事物管理，不良資產(chǎn)管理，抵債資產(chǎn)管理。n 決策支持：查詢、統(tǒng)計及報表功能，行業(yè)集中度分析，單一客戶，集團客戶集中度監(jiān)控，貸款結(jié)構(gòu)分析，不良貸款分析，客戶違約風(fēng)險分析等。個人貸款管理系統(tǒng)風(fēng)險管理體系n 商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系一般包括如下要素：風(fēng)險文化、風(fēng)險管理體制和機制、風(fēng)險管理政策和程序、風(fēng)險管理的技術(shù)和方法、風(fēng)險管理計算機系統(tǒng)、風(fēng)險管理人員。n 有效的風(fēng)險管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。只有在以上諸要素的配合下，風(fēng)險管理 IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。風(fēng)險管理系統(tǒng) 前言 (一 )當(dāng)前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應(yīng)這種情況，風(fēng)險管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視?？梢哉f，能抓住這個機遇，為市場提供合適風(fēng)管產(chǎn)品的 IT公司，一定會在下一輪的市場競爭中賺的盆滿缽滿。當(dāng)然，風(fēng)險管理技術(shù)是很復(fù)雜的，我們（無論是甲方還是乙方），不僅在風(fēng)險管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲備上也嚴(yán)重缺失。要領(lǐng)先于別人，必須先把這個短板補上。風(fēng)險管理系統(tǒng) 前言 (二 )n 巴塞爾新資本協(xié)議的推出，促進了商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)的發(fā)展，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念發(fā)生了重大的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在：由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造和技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。n 全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了面向全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化等先進的風(fēng)險管理理念和方法。風(fēng)險管理的最新理念（一）n 在管理理念上，以控制風(fēng)險為主向經(jīng)營管理風(fēng)險為主轉(zhuǎn)變；n 在管理模式上，由以層級管理向集中管理轉(zhuǎn)變；n 在管理機制上，由以部門間相互制衡為主向業(yè)務(wù)流程中各環(huán)節(jié)相互制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉(zhuǎn)變；n 在管理手段上，由以定性為主向定性與定量相結(jié)合轉(zhuǎn)變；n 在管理范圍上，由以信用風(fēng)險管理為主向各種風(fēng)險管理并重轉(zhuǎn)變。風(fēng)險管理的最新理念（二）風(fēng)險管理需要科學(xué)理論指導(dǎo)，但也是一門管理藝術(shù)，具體體現(xiàn)在一、商業(yè)銀行在管理風(fēng)險的過程中，一方面需要規(guī)避風(fēng)險事件導(dǎo)致的損失，另一方面也可能在經(jīng)營風(fēng)險的過程中謀利，如何平衡避險和謀利的關(guān)系，是一種管理藝術(shù)。二、風(fēng)險管理過程，過頭或力度不夠都不好，如何把握好這個分寸，也是一種管理的藝術(shù)風(fēng)險管理系統(tǒng)綜述n 我國商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險管理技術(shù)有：n 建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，及時跟蹤相關(guān)客戶的風(fēng)險度，并通過對每一客戶業(yè)務(wù)組合收益的計量，為各條業(yè)務(wù)線進行戰(zhàn)略營銷和交叉營銷提供科學(xué)依據(jù)；n 建立信用風(fēng)險評級系統(tǒng)，準(zhǔn)確提供客戶的信用等級，為各條業(yè)務(wù)線計算信用風(fēng)險溢價提供科學(xué)依據(jù)；n 建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價系統(tǒng)，提供商業(yè)銀行的內(nèi)部資金調(diào)劑價格，為各業(yè)務(wù)部門作出擴張或收縮的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)。n 建立資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，進行市場風(fēng)險的集中管理，促進市場風(fēng)險與信用風(fēng)險相互分離。以使各業(yè)務(wù)部門只需專注于市場開拓；n 建立運營成本分?jǐn)傁到y(tǒng)，準(zhǔn)確計算每筆業(yè)務(wù)的作業(yè)成本，以有效規(guī)避不計成本的盲目擴張行為。風(fēng)險管理系統(tǒng)分布ORACLE OFSA框架風(fēng)險管理系統(tǒng)（資本充足率）n 目前我國的資本充足率按下列公式計算：資本充足率＝（資本 — 扣除項） /（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+）。n 商業(yè)銀行計提資本的市場風(fēng)險范圍：交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險。n 交易賬戶總頭寸高于表內(nèi)外總資產(chǎn)的 10%或超過85億元人民幣的商業(yè)銀行，須計提市場風(fēng)險資本。 風(fēng)險管理系統(tǒng)（全面風(fēng)險管理）n 全面的風(fēng)險管理指通過先進的風(fēng)險計量模型和系統(tǒng)，對全行各個業(yè)務(wù)層次的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等進行全面有效的識別、計量、監(jiān)測和控制，將與上述風(fēng)險相關(guān)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、各個業(yè)務(wù)單位都納入到統(tǒng)一的風(fēng)險管理體系中，確保全行在合理的風(fēng)險水平下安全穩(wěn)健經(jīng)營。全面的風(fēng)險管理要充分發(fā)揮以數(shù)理統(tǒng)計模型為主的定量分析在風(fēng)險管理中的作用風(fēng)險管理系統(tǒng)（資本管理）n 會計資本，即常說的所有者權(quán)益，也稱股東權(quán)益。n 監(jiān)管資本是銀行監(jiān)管當(dāng)局為了促進銀行審慎經(jīng)營，維持金融體系穩(wěn)定而規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的資本。包括核心資本和附屬資本兩部分。n 經(jīng)濟資本是銀行根據(jù)所承擔(dān)的風(fēng)險計算的，銀行需要保有的最低資本量。它用來衡量和防御銀行實際承擔(dān)的損失超過預(yù)期損失的那部分損失，是防止銀行倒閉的最后防線。經(jīng)濟資本并不對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的具體項目，而是一種風(fēng)險管理工具。n 監(jiān)管資本有逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。風(fēng)險管理系統(tǒng)（經(jīng)濟資本一）損失密度函數(shù)無損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失置信區(qū)間非預(yù)期損失經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金風(fēng)險管理系統(tǒng)（經(jīng)濟資本二）n 經(jīng)濟資本管理是指通過計量，分配和評價銀行各分支機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品等維度所需的經(jīng)濟資本，對風(fēng)險資產(chǎn)進行總量控制和組合管理，實現(xiàn)風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率最大化目標(biāo)。n 經(jīng)濟資本計量是計算覆蓋風(fēng)險所要求的經(jīng)濟資本額度。實踐中，銀行只對信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險計算經(jīng)濟資本。n 經(jīng)濟資本分配是根據(jù)全行風(fēng)險偏好和發(fā)展戰(zhàn)略，將經(jīng)濟資本科學(xué)分解到分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品。通過資本約束風(fēng)險，資本要求回報的協(xié)調(diào)管理機制提高各分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品等維度的風(fēng)險管理水平。n 經(jīng)濟資本評價是建立以風(fēng)險調(diào)整后資本回報率（ RAROC）為核心的指標(biāo)體系，對各分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品維度的經(jīng)營績效進行考核評價。風(fēng)險管理系統(tǒng)（經(jīng)濟資本三 (注 ) ）風(fēng)險管理系統(tǒng)（績效考核）n 傳統(tǒng)的績效考核體系以會計資本為核心，會計利潤是整個績效評價和激勵的基礎(chǔ)，考核的指標(biāo)有資本利潤率（ ROE），資產(chǎn)利潤率（ ROA），每股收益（ EPS）等。n 現(xiàn)代的績效考核體系是以經(jīng)濟資本為核心，主要指標(biāo)有比率指標(biāo) RAROC，絕對額指標(biāo) EVA。采用經(jīng)濟資本來進行績效考核，可以實現(xiàn)績效和風(fēng)險的匹配，大大增強了銀行防范風(fēng)險的主動性和靈活性；也可以根據(jù)考核結(jié)果，在各部門，各業(yè)務(wù)條線，各產(chǎn)品間分配風(fēng)險資本限額，保證資源最優(yōu)分配。n 績效考核體系必須與銀行戰(zhàn)略目標(biāo)相容， 考核過程實現(xiàn)利潤與風(fēng)險、規(guī)模與成本并重風(fēng)險管理系統(tǒng)（信用風(fēng)險 — 綜述）n 我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險主要為信貸風(fēng)險。信貸風(fēng)險是指銀行在信貸活動中預(yù)期收益不能實現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔(dān)實際的違約風(fēng)險，而且還包括由于借款者還款能力下降或信用等級降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險。n 建立信用風(fēng)險管理系統(tǒng)，旨在預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險，從而減少損失，保證信貸資金的安全，實現(xiàn)信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的計量。n 建立信用風(fēng)險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)信用風(fēng)險資源的合理分配，按照國家、地區(qū)、行業(yè)以及交易對手，建設(shè)統(tǒng)一的限額管理機制。n 信用風(fēng)險管理系統(tǒng)通過構(gòu)建經(jīng)濟分析、數(shù)理統(tǒng)計和金融工程方面的模型與方法，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶和債項等多個維度對銀行面臨的信用風(fēng)險進行全面、動態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化的評級和預(yù)警。n 從商業(yè)銀行信貸操作流程的角度，信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)應(yīng)包括三個子系統(tǒng)，分別為信貸風(fēng)險識別系統(tǒng)、信貸風(fēng)險量化系統(tǒng)以及信貸風(fēng)險控制系統(tǒng)。它覆蓋了整個信貸操作過程 ,包括貸前調(diào)查、貸時審查和貸后檢查。實現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程的風(fēng)險管理體系。風(fēng)險管理系統(tǒng) [信用風(fēng)險 —IRB(1)]n IRB系統(tǒng)，即內(nèi)部評級系統(tǒng)是銀行根據(jù)自己所掌握的信息，經(jīng)驗和技術(shù)對評級對象實施的評級。n 內(nèi)部 評級法將銀行面臨的信用風(fēng)險分為六大敞口類別 ：即公司 風(fēng)險 、 國家風(fēng)險 、 銀行風(fēng)險 、零售 風(fēng)險 、 項 目融資風(fēng)險 和 股權(quán)風(fēng)險 。 對于每一種敞口類別，銀行都通過各敞口的風(fēng)險要素 ，即 PD、 LGD、 EAD和 M， 計量 存在的信用 風(fēng)險 。n 對公司風(fēng)險、銀行風(fēng)險、國家風(fēng)險的內(nèi)部評級法可分為初級法和高級法兩種。而對零售風(fēng)險，銀行只能采取內(nèi)部評級高級法。n 初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶的違約概率（ PD），其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值。n 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率（ PD），違約損失率（ LGD），違約風(fēng)險暴露（EAD）和期限（ M）。風(fēng)險管理系統(tǒng) [信用風(fēng)險 —IRB(2)]n 內(nèi)部評級體系是二維評級體系，即客戶評級和債項評級。債項風(fēng)險分類中，正常類最少 6～ 9個級別，不良類至少 2個級別?？蛻粜庞眉墑e至少要有 10個以上級別。n 客戶評級的評價目標(biāo)是客戶的違約風(fēng)險，評價結(jié)果是客戶信用等級和違約概率（ PD）。n 債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。n 違約風(fēng)險暴露（ EAD）是債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目的暴露之和。n 違約損失率（ LGD），是指借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例。 n 采用內(nèi)部評級法初級法的銀行至少需要 5年的數(shù)據(jù)來估計違約概率（ PD），而采用內(nèi)部評級法高級法的銀行至少需要 7年的數(shù)據(jù)來估計違約損失率（ LGD）。風(fēng)險管理系統(tǒng) [信用風(fēng)險 —IRB(3)]n 內(nèi)部評級要求：貸款發(fā)起前每個借款人都要評級，評級每年至少一次，高風(fēng)險的借款人要經(jīng)常性復(fù)議。n 新資本協(xié)議對于 IRB的六種風(fēng)險敞口類型，分別采用不同的方法計量。n 信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) =EAD*風(fēng)險權(quán)重 =EAD*?(PD， LGD， M)風(fēng)險管理系統(tǒng) [信用風(fēng)險 —IRB(4)]內(nèi)部評級系統(tǒng)對業(yè)務(wù)過程的支持 (注 )風(fēng)險管理系統(tǒng)（客戶評級）n 客戶評級，有些銀行在 CMIS系統(tǒng)中做為一個獨立的模塊存在，更多的銀行是采用一個專門的系統(tǒng)來實現(xiàn)。n 客戶信用等級評定的指標(biāo)體系包括財務(wù)分析和非財務(wù)分析兩方面內(nèi)容，財務(wù)分析是信用等級評定的主體，非財務(wù)分析是對財務(wù)分析結(jié)果進行修正，補充和調(diào)整。n 根據(jù)不同行業(yè)的特點，開發(fā)具體的精細(xì)化的評級模型。n 信用等級評定遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序、分級管理、動態(tài)調(diào)整的原則，實行定量分析和定性分析相結(jié)合、總體指標(biāo)和個體指標(biāo)相結(jié)合；以償債能力和意愿為核心，關(guān)注客戶或有項目，結(jié)合客戶實際進行評定，評定指標(biāo)設(shè)置分信用履約，償債能力，盈利能力，經(jīng)營能力及發(fā)展能力等五個方面。n 客戶評級結(jié)果可作為授信授權(quán)管理、客戶準(zhǔn)入退出管理、授信審批、授信定價、授信資產(chǎn)風(fēng)險分類的重要依據(jù)。風(fēng)險管理系統(tǒng) [市場風(fēng)險 (一 )]n 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場風(fēng)險的計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，并采取相應(yīng)措施確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠、及時和安全。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠支持市場風(fēng)險的計量及其所實施的事后檢驗和壓力測試，并能監(jiān)測市場風(fēng)險限額的遵守情況和提供市場風(fēng)險報告的有關(guān)內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對賬程序確保不同部門和產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完整性，并確保向市場風(fēng)險計量系統(tǒng)輸入準(zhǔn)確的價格和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對管理信息系統(tǒng)及時改進和更新。－銀監(jiān)會 《 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引 》風(fēng)險管理系統(tǒng) [市場風(fēng)險 (二 )]n 市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。n 市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。n 市場風(fēng)險管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)可以實現(xiàn)市場風(fēng)險的充分識別，準(zhǔn)確計量，持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制。市場風(fēng)險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內(nèi)部模型計算風(fēng)險價值等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到市場風(fēng)險不同計量