【正文】 而使用過(guò)的材料。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防范風(fēng)險(xiǎn)管瑗ABSTRACT With the promoting of the national real—estate system and the development of the reform of the financial system，our mercial banks were launching into personal real—estate loan business as a new profit在此基礎(chǔ)上分析了我國(guó)個(gè)人健房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理體系和流程風(fēng)險(xiǎn)管理瓚狀，提出了我國(guó)個(gè)人住房貸款蠅險(xiǎn)管理在內(nèi)控制度、操作流程、管理技術(shù)等方露存在的聞?lì)}。經(jīng)過(guò)近咒年的快速發(fā)展，圈前個(gè)人住房貸款已進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)區(qū)間。商業(yè)銀行如何識(shí)別、轉(zhuǎn)移、控制、管理個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)是此項(xiàng)業(yè)務(wù)保持健康發(fā)展的基本要求?！?本文第二部分介紹了國(guó)外商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，主要包括JxL險(xiǎn)管理制度、風(fēng)澄管理攘式裟強(qiáng)殮管理緦織縫鞠，疑時(shí)分輯貪纓了翅羚褻業(yè)鑷器風(fēng)險(xiǎn)警理的措施和方法，主要包括對(duì)流渤性風(fēng)險(xiǎn)、提前還款風(fēng)險(xiǎn)和抵押物風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。increasing factor in 1 998+After the fast progress of recent years，the personal real—estate loan business is now in heavy risk．It is an essential request to keep the business growing healthy that mer cial banks should recognize，control，manage，divert and transfer the personal realestate loan’s risks． This essay starts with the situation of our personal real—estate loan’S risks and analyzes the personal real—estate loan’S risk management frame and methods of tbreign mercial banks．The essay explores the building of our mercial banks’ risk management system and outside circumstance． In Part one，the essay analyzes the risk types and causes which our personal real—estate loan business is now confronted with．The essay also analyzes the status in quo of our personal realestate loan risk management mld the risk management problems of the inside controlling institutions，operating process and management technique． In Part two，the essay introduces the risk management frame of foreign colmnercial banks，including risk management regulations，risk management pattern and risk management structures．At the same time，it introduces the risk management methods and measures of foreign mercial banks，including the controlling and keeping away of liquidity risk，mortgage risk，ctc． In Part tKree．the essay suggests to build the personal real—estate loan risk management of our own mercial banks．Firstly,we should build a vertical risk management system and increase the independence of the risk management system． Secondly,we should consummate the internal controlling system gradually．Thirdly, we should improve the risk management techniques and realize qualitative and 玨quantitative management methods，F(xiàn)ourthly,we should rebuild the full operating process ofthe risk management．Finall)；We should take concrete methods to the risks which our mercial banks’personal realestate loan business is confronted with， such as item risks，mongage risks and so 011． Key words：Commercial Bank， Risk KeepingAway, Personal Real．estate Loan Risk Management Ill獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所擻交的學(xué)位論_文是本人在釋螄指導(dǎo)下述彳亍的研究工作擻取褥瓣輯完成豢。與我一同工佟的同志對(duì)本研究所傲的緞露貢獻(xiàn)均基猩論文中籜了鶴潢的注明并表示謝意。lt。為了配合圈家經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施， 推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)斡發(fā)展，人民銀行先螽頒布《個(gè)人住房貸款蟄理辦法》積《趣丈住房僚貸投入支持住房建設(shè)與消贊》兩個(gè)文件，極大促進(jìn)了商業(yè)銀行人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。第一章我國(guó)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及問(wèn)題近幾年，商業(yè)銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，以中國(guó)工商銀行為例，1997年末，個(gè)人住房貸款余額僅為61．5億元，占各項(xiàng)貸款的比例為O．7％， 至2005年末，貸款余額已經(jīng)增長(zhǎng)為4473億元，占各項(xiàng)貸款的比例已經(jīng)達(dá)到14．8％1 (見(jiàn)圖1—1)。這就在政策上允許房屋尚未建造完成即可進(jìn)入銷售，使得借款人可能面臨房地產(chǎn)項(xiàng)目爛尾的風(fēng)險(xiǎn)， ’旦發(fā)生房地產(chǎn)丌發(fā)項(xiàng)目無(wú)法完工交付借款人，借款人極有可能將其轉(zhuǎn)嫁給商業(yè)銀行，造成商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款損失。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和借款人房產(chǎn)糾紛。這穗攮險(xiǎn)雖然不會(huì)詈黎褒教鍰章亍貸款本金瓣壹接損失，毽會(huì)影響商業(yè)銀行的資焱配置，從而造成收益下降。在固定利率貸款條件下，當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí)，借款人再融資成本也相應(yīng)降低，對(duì)予一個(gè)理性的個(gè)人來(lái)說(shuō)，必然不會(huì)按綴先較高的利率支付利息，i掰提囂還款，選擇較低的利率重薪融資戳減少耐息支付。其中，抵押物處澄風(fēng)險(xiǎn)是指由予產(chǎn)權(quán)璃癌、處置成本逮離絨社會(huì)穩(wěn)定的需要導(dǎo)致銀行無(wú)法通過(guò)處鬣抵押物受償貸款余額而彤成的風(fēng)險(xiǎn)；抵押物貶值風(fēng)黢楚指因經(jīng)濟(jì)闌期、房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)、抵?jǐn)v物評(píng)估行為不規(guī)范或抵撣房屋本身藤湖導(dǎo)致抵押 物大幅貶值，鍛行無(wú)法通過(guò)處鬣抵押物受償貸款的可髓瞧；抵押物損毀風(fēng)險(xiǎn)是指由于地震、火災(zāi)等不可抗力因索或其他因素導(dǎo)致抵押物嚴(yán)重受損或滅失，使褥抵押物不蓐具有使援價(jià)值或使t驀j份毽降低，鑷雩{i二無(wú)法通過(guò)慫囂抵押揚(yáng)受僂全部貸款余額的可能性。斑予蠶蘸我溺癆篷產(chǎn)市場(chǎng)以襞房鎊售為主，巍盈壤行個(gè)人住房貸款大多在房屋未竣工時(shí)就已發(fā)放，一旦借款人出現(xiàn)違約，銀行在通過(guò)處置抵押物收網(wǎng)貸款時(shí)，將顢崎抵押房鼴因未完工而贍以處置的風(fēng)險(xiǎn)。潘軍：《住房盎融創(chuàng)新研究》東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2002年版，第318頁(yè)5靼是評(píng)估制度閥題。下級(jí)行在業(yè)‘● 務(wù)上接受上級(jí)行專業(yè)主管部門的指導(dǎo)，但人事、工資、任免等權(quán)限基本不受上級(jí)露專塹主管罄門瓣羧澍，瑟是愛(ài)零綴囂囂長(zhǎng)靜終衷，良本綴行毒亍長(zhǎng) 受蠹。(2)授權(quán)與審批制度以四大國(guó)有商業(yè)銀行為例，均實(shí)行統(tǒng)一法人制度，各分支機(jī)構(gòu)須在上級(jí)行授衩菠豳痰遂囂經(jīng)鬻幫管理，授載每l凄是豢慧行自分支囂藏信貸搴懿投陵、經(jīng)營(yíng)蔽限镎進(jìn)行逐級(jí)轉(zhuǎn)授；審批制度是指根據(jù)“審貸分離”原則，通過(guò)分設(shè)貸款調(diào)查、6審豢、審批不同嬲控和職責(zé)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)按鍘與管理。同時(shí)逐剝莠j全行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)揉作與管理軟件，建立了從憨行到分行和支行的業(yè)務(wù)濂控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，可監(jiān)測(cè)到全彳予個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)數(shù)量和質(zhì)量、樓盤和客戶信息等，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)攥攆稿管理在按拳層囂上的絞一純、短藏純和標(biāo)準(zhǔn)純。接裂邋婦夔分支輟擒要在翹定羧羧內(nèi)鼴韭務(wù)遴行整改，并淘上級(jí)行提交整菠報(bào)告。l、貸款調(diào)查環(huán)節(jié)貸款調(diào)查人對(duì)受理的個(gè)人健房貸款申請(qǐng)資料進(jìn)行調(diào)查，通過(guò)約見(jiàn)借款人，對(duì)客戶身份、購(gòu)房行為真實(shí)性、掰購(gòu)住房情況及還款能力等進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并出具誦鴦意見(jiàn)。貸款審撼環(huán)節(jié)贊款審批人對(duì)審查通過(guò)昀貸款申請(qǐng)資料避行審批，符合條件盼，簽磐借款合同和借據(jù)，確定貸漱金額、利率、期限。三、個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問(wèn)題隨著我國(guó)商業(yè)銀行股份制改革的不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行已經(jīng)初步建立了個(gè)人住8房貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，毽也存在一些超題照特解決，主熏表現(xiàn)為： (一)內(nèi)控制度建設(shè)尚需加強(qiáng)=l爨凡年，裔鼗鍛行凝據(jù)曼務(wù)發(fā)裝{毒凝割定了大量懿毒l浚麓定來(lái)麓蕊照務(wù)熬發(fā)展，假?gòu)膶?shí)際操作稽，商業(yè)銀行內(nèi)控制度建設(shè)上仍然存在大量的問(wèn)題： 一是制度辦法的修改和完善還無(wú)法適應(yīng)舭務(wù)不斷發(fā)展和市場(chǎng)需求不斷變化貔囂要。三是監(jiān)管和檢凌力度不足。遭務(wù)操佟滾程有禱完譽(yù)照然我國(guó)各商業(yè)銀行都已經(jīng)制定了較為完锫的個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)操作流程， 毽隧羲泣務(wù)最陵管褒戇鴦瑟強(qiáng)，鼗務(wù)撩{睪滾程有特完善： ～是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的集約化和艦?zāi)；讲簧?。審貸分離不僅包括人員的分離也包括機(jī)構(gòu)的分離，以四家國(guó)有商業(yè)銀行為例，對(duì)于法人貸款除了采取質(zhì)押方式擔(dān)保的貸款以外，支行層級(jí)均沒(méi)有審批權(quán)，而對(duì)于個(gè)人住房貸款出于業(yè)務(wù)發(fā)展的原因， 支行一般都具有一定的審批權(quán)，使得支行既承擔(dān)了貸款營(yíng)銷，又承擔(dān)了審批和貸后管理的職責(zé)，由于單一機(jī)構(gòu)利益目標(biāo)的一致性，即使個(gè)人住房貸款由多個(gè)人分別進(jìn)行調(diào)查、審查和審批，也很難避免操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。由于電子化水平不高，商業(yè)銀行在對(duì)個(gè)人住房貸款的歷史數(shù)據(jù)管理基本是一片空白，而這恰恰是個(gè)人住房貸款量化管理和模型化管理建立的基礎(chǔ)。由于外部環(huán)境的制約，目前商業(yè)銀1 n行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段和方法比較匱乏，如項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，由于現(xiàn)行法律的問(wèn)題，對(duì)銀行的債權(quán)保護(hù)有限；又如抵押物風(fēng)險(xiǎn)，由于整個(gè)外部環(huán)境包括抵押登記、銷售登記、抵押物拍賣、評(píng)估等方面制度的不完備，造成商業(yè)銀行很難有效的保護(hù)自身的利益。在風(fēng)險(xiǎn)镎理的框架方面，國(guó)外商業(yè)銀行都建立了自己的風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)管理模式及風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)等；在風(fēng)黢管理對(duì)象方掰，國(guó)外商業(yè)銀行強(qiáng)調(diào)要對(duì)色括信箱蕊除、流韻往鼴除、市場(chǎng)強(qiáng)除、操作風(fēng)險(xiǎn)等在蠹匏風(fēng)險(xiǎn)避行全蟊管理，溪對(duì)個(gè)人住房貸款業(yè) 務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行管理；在風(fēng)險(xiǎn)管理方法上，圖外商業(yè)銀行更加重視定量分析，運(yùn)用多種數(shù)理模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和監(jiān)控，最終確定科學(xué)斡飆險(xiǎn)鯰囂獵麓和補(bǔ)償手段。39。明確的業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)控制分工及相甄制衡關(guān)系為終理鼠黢經(jīng)營(yíng)與熬驗(yàn)管理趣功能要求，鬢多}離蹙銀行在強(qiáng)調(diào)各駐勢(shì)嫠門耱亙獨(dú)立的麗露，又強(qiáng)調(diào)韭務(wù)運(yùn)作的相互制豹，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控鋪與管理的交叉監(jiān)督、雙黛控制的效果。鼓美嗣捷簇寢行受翻，其售貨鼴羚管_理申懿授權(quán)審批控制制液是現(xiàn)代商業(yè)鍵行中的典裂模式，它包括竄貸分離、援信額度管理、信貸授權(quán)審批控制、三人信貸委員會(huì)批準(zhǔn)制度等四個(gè)方面。國(guó)外商姐k銀行內(nèi)部梭 焱與稽查制度～般包括三個(gè)方面：一是總行業(yè)務(wù)部門對(duì)其下屬分支楓狡盈務(wù)部門瀚對(duì)西淦壹。這稀模式袋大的弊端怒，由于風(fēng)險(xiǎn)管理決策層遠(yuǎn)離一線，如果風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不能保誑及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞信毫，淡楚孝也就無(wú)法保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)黥嵩度敏感。霹褒是蚤令風(fēng)驗(yàn)管理豹決策主缽能夠援涯采取最我媳輟險(xiǎn)管理政策和措施，“合成謬誤”也難以避免，風(fēng)險(xiǎn)分散管理可能造成總體風(fēng)險(xiǎn)管理陷于被動(dòng)。(三)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)是最終決定銀行在控制、監(jiān)督和評(píng)估其各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)承14擔(dān)憝力之效力的關(guān)鍵，它直 接影喲到風(fēng)險(xiǎn)管濺與銀行總體戰(zhàn)略盡標(biāo)的一致蛙。風(fēng)險(xiǎn)管理安員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)隸疆于董攀會(huì)，其成員囊鍵{亍蠹部和丹部麴經(jīng)濟(jì)憊融專家構(gòu)成，其中