【正文】 而使用過的材料。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行個人住房貸款風(fēng)險防范風(fēng)險管瑗ABSTRACT With the promoting of the national real—estate system and the development of the reform of the financial system，our mercial banks were launching into personal real—estate loan business as a new profit在此基礎(chǔ)上分析了我國個人健房貸款風(fēng)險管理體系和流程風(fēng)險管理瓚狀，提出了我國個人住房貸款蠅險管理在內(nèi)控制度、操作流程、管理技術(shù)等方露存在的聞題。經(jīng)過近咒年的快速發(fā)展，圈前個人住房貸款已進入風(fēng)險高發(fā)區(qū)間。商業(yè)銀行如何識別、轉(zhuǎn)移、控制、管理個人住房貸款風(fēng)險是此項業(yè)務(wù)保持健康發(fā)展的基本要求?！?本文第二部分介紹了國外商業(yè)銀行的風(fēng)險管理框架，主要包括JxL險管理制度、風(fēng)澄管理攘式裟強殮管理緦織縫鞠，疑時分輯貪纓了翅羚褻業(yè)鑷器風(fēng)險警理的措施和方法，主要包括對流渤性風(fēng)險、提前還款風(fēng)險和抵押物風(fēng)險的防范和控制。increasing factor in 1 998+After the fast progress of recent years，the personal real—estate loan business is now in heavy risk．It is an essential request to keep the business growing healthy that mer cial banks should recognize，control，manage，divert and transfer the personal realestate loan’s risks． This essay starts with the situation of our personal real—estate loan’S risks and analyzes the personal real—estate loan’S risk management frame and methods of tbreign mercial banks．The essay explores the building of our mercial banks’ risk management system and outside circumstance． In Part one，the essay analyzes the risk types and causes which our personal real—estate loan business is now confronted with．The essay also analyzes the status in quo of our personal realestate loan risk management mld the risk management problems of the inside controlling institutions，operating process and management technique． In Part two，the essay introduces the risk management frame of foreign colmnercial banks，including risk management regulations，risk management pattern and risk management structures．At the same time，it introduces the risk management methods and measures of foreign mercial banks，including the controlling and keeping away of liquidity risk，mortgage risk，ctc． In Part tKree．the essay suggests to build the personal real—estate loan risk management of our own mercial banks．Firstly,we should build a vertical risk management system and increase the independence of the risk management system． Secondly,we should consummate the internal controlling system gradually．Thirdly, we should improve the risk management techniques and realize qualitative and 玨quantitative management methods，F(xiàn)ourthly,we should rebuild the full operating process ofthe risk management．Finall)；We should take concrete methods to the risks which our mercial banks’personal realestate loan business is confronted with， such as item risks，mongage risks and so 011． Key words：Commercial Bank， Risk KeepingAway, Personal Real．estate Loan Risk Management Ill獨創(chuàng)性聲明本人聲明所擻交的學(xué)位論_文是本人在釋螄指導(dǎo)下述彳亍的研究工作擻取褥瓣輯完成豢。與我一同工佟的同志對本研究所傲的緞露貢獻均基猩論文中籜了鶴潢的注明并表示謝意。lt。為了配合圈家經(jīng)濟政策的實施， 推動房地產(chǎn)業(yè)斡發(fā)展，人民銀行先螽頒布《個人住房貸款蟄理辦法》積《趣丈住房僚貸投入支持住房建設(shè)與消贊》兩個文件，極大促進了商業(yè)銀行人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。第一章我國個人住房貸款風(fēng)險現(xiàn)狀及問題近幾年，商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)保持了較快的增長勢頭，以中國工商銀行為例，1997年末，個人住房貸款余額僅為61．5億元，占各項貸款的比例為O．7％， 至2005年末，貸款余額已經(jīng)增長為4473億元，占各項貸款的比例已經(jīng)達到14．8％1 (見圖1—1)。這就在政策上允許房屋尚未建造完成即可進入銷售，使得借款人可能面臨房地產(chǎn)項目爛尾的風(fēng)險， ’旦發(fā)生房地產(chǎn)丌發(fā)項目無法完工交付借款人，借款人極有可能將其轉(zhuǎn)嫁給商業(yè)銀行，造成商業(yè)銀行個人住房貸款損失。房地產(chǎn)開發(fā)商和借款人房產(chǎn)糾紛。這穗攮險雖然不會詈黎褒教鍰章亍貸款本金瓣壹接損失，毽會影響商業(yè)銀行的資焱配置，從而造成收益下降。在固定利率貸款條件下，當(dāng)市場利率下降時，借款人再融資成本也相應(yīng)降低，對予一個理性的個人來說，必然不會按綴先較高的利率支付利息，i掰提囂還款，選擇較低的利率重薪融資戳減少耐息支付。其中，抵押物處澄風(fēng)險是指由予產(chǎn)權(quán)璃癌、處置成本逮離絨社會穩(wěn)定的需要導(dǎo)致銀行無法通過處鬣抵押物受償貸款余額而彤成的風(fēng)險；抵押物貶值風(fēng)黢楚指因經(jīng)濟闌期、房地產(chǎn)市場波動、抵攙物評估行為不規(guī)范或抵撣房屋本身藤湖導(dǎo)致抵押 物大幅貶值，鍛行無法通過處鬣抵押物受償貸款的可髓瞧；抵押物損毀風(fēng)險是指由于地震、火災(zāi)等不可抗力因索或其他因素導(dǎo)致抵押物嚴重受損或滅失，使褥抵押物不蓐具有使援價值或使t驀j份毽降低，鑷雩{i二無法通過慫囂抵押揚受僂全部貸款余額的可能性。斑予蠶蘸我溺癆篷產(chǎn)市場以襞房鎊售為主，巍盈壤行個人住房貸款大多在房屋未竣工時就已發(fā)放，一旦借款人出現(xiàn)違約，銀行在通過處置抵押物收網(wǎng)貸款時，將顢崎抵押房鼴因未完工而贍以處置的風(fēng)險。潘軍：《住房盎融創(chuàng)新研究》東北財經(jīng)大學(xué)出版社，2002年版，第318頁5靼是評估制度閥題。下級行在業(yè)‘● 務(wù)上接受上級行專業(yè)主管部門的指導(dǎo)，但人事、工資、任免等權(quán)限基本不受上級露專塹主管罄門瓣羧澍，瑟是愛零綴囂囂長靜終衷，良本綴行毒亍長 受蠹。(2)授權(quán)與審批制度以四大國有商業(yè)銀行為例，均實行統(tǒng)一法人制度，各分支機構(gòu)須在上級行授衩菠豳痰遂囂經(jīng)鬻幫管理，授載每l凄是豢慧行自分支囂藏信貸搴懿投陵、經(jīng)營蔽限镎進行逐級轉(zhuǎn)授；審批制度是指根據(jù)“審貸分離”原則，通過分設(shè)貸款調(diào)查、6審豢、審批不同嬲控和職責(zé)，實現(xiàn)個人住房貸款的風(fēng)險按鍘與管理。同時逐剝莠j全行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)揉作與管理軟件，建立了從憨行到分行和支行的業(yè)務(wù)濂控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，可監(jiān)測到全彳予個人住房貸款業(yè)務(wù)數(shù)量和質(zhì)量、樓盤和客戶信息等，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)攥攆稿管理在按拳層囂上的絞一純、短藏純和標(biāo)準(zhǔn)純。接裂邋婦夔分支輟擒要在翹定羧羧內(nèi)鼴韭務(wù)遴行整改，并淘上級行提交整菠報告。l、貸款調(diào)查環(huán)節(jié)貸款調(diào)查人對受理的個人健房貸款申請資料進行調(diào)查，通過約見借款人，對客戶身份、購房行為真實性、掰購住房情況及還款能力等進行調(diào)查核實，并出具誦鴦意見。貸款審撼環(huán)節(jié)贊款審批人對審查通過昀貸款申請資料避行審批，符合條件盼，簽磐借款合同和借據(jù)，確定貸漱金額、利率、期限。三、個人住房貸款風(fēng)險管理存在的主要問題隨著我國商業(yè)銀行股份制改革的不斷推進，商業(yè)銀行已經(jīng)初步建立了個人住8房貸款的風(fēng)險管理體系，毽也存在一些超題照特解決，主熏表現(xiàn)為： (一)內(nèi)控制度建設(shè)尚需加強=l爨凡年，裔鼗鍛行凝據(jù)曼務(wù)發(fā)裝{毒凝割定了大量懿毒l浚麓定來麓蕊照務(wù)熬發(fā)展，假從實際操作稽，商業(yè)銀行內(nèi)控制度建設(shè)上仍然存在大量的問題： 一是制度辦法的修改和完善還無法適應(yīng)舭務(wù)不斷發(fā)展和市場需求不斷變化貔囂要。三是監(jiān)管和檢凌力度不足。遭務(wù)操佟滾程有禱完譽照然我國各商業(yè)銀行都已經(jīng)制定了較為完锫的個人住房貸款業(yè)務(wù)操作流程， 毽隧羲泣務(wù)最陵管褒戇鴦瑟強，鼗務(wù)撩{睪滾程有特完善： ～是個人住房貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營的集約化和艦?zāi)；讲簧?。審貸分離不僅包括人員的分離也包括機構(gòu)的分離，以四家國有商業(yè)銀行為例，對于法人貸款除了采取質(zhì)押方式擔(dān)保的貸款以外，支行層級均沒有審批權(quán)，而對于個人住房貸款出于業(yè)務(wù)發(fā)展的原因， 支行一般都具有一定的審批權(quán)，使得支行既承擔(dān)了貸款營銷，又承擔(dān)了審批和貸后管理的職責(zé)，由于單一機構(gòu)利益目標(biāo)的一致性，即使個人住房貸款由多個人分別進行調(diào)查、審查和審批，也很難避免操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。由于電子化水平不高，商業(yè)銀行在對個人住房貸款的歷史數(shù)據(jù)管理基本是一片空白，而這恰恰是個人住房貸款量化管理和模型化管理建立的基礎(chǔ)。由于外部環(huán)境的制約，目前商業(yè)銀1 n行風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段和方法比較匱乏，如項目風(fēng)險，由于現(xiàn)行法律的問題，對銀行的債權(quán)保護有限；又如抵押物風(fēng)險，由于整個外部環(huán)境包括抵押登記、銷售登記、抵押物拍賣、評估等方面制度的不完備，造成商業(yè)銀行很難有效的保護自身的利益。在風(fēng)險镎理的框架方面，國外商業(yè)銀行都建立了自己的風(fēng)險管理制度、風(fēng)險管理模式及風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)等；在風(fēng)黢管理對象方掰，國外商業(yè)銀行強調(diào)要對色括信箱蕊除、流韻往鼴除、市場強除、操作風(fēng)險等在蠹匏風(fēng)險避行全蟊管理，溪對個人住房貸款業(yè) 務(wù)的全過程進行管理；在風(fēng)險管理方法上，圖外商業(yè)銀行更加重視定量分析，運用多種數(shù)理模型對風(fēng)險進行識別、評價和監(jiān)控，最終確定科學(xué)斡飆險鯰囂獵麓和補償手段。39。明確的業(yè)務(wù)部門風(fēng)險控制分工及相甄制衡關(guān)系為終理鼠黢經(jīng)營與熬驗管理趣功能要求，鬢多}離蹙銀行在強調(diào)各駐勢嫠門耱亙獨立的麗露，又強調(diào)韭務(wù)運作的相互制豹，以實現(xiàn)風(fēng)險控鋪與管理的交叉監(jiān)督、雙黛控制的效果。鼓美嗣捷簇寢行受翻，其售貨鼴羚管_理申懿授權(quán)審批控制制液是現(xiàn)代商業(yè)鍵行中的典裂模式，它包括竄貸分離、援信額度管理、信貸授權(quán)審批控制、三人信貸委員會批準(zhǔn)制度等四個方面。國外商姐k銀行內(nèi)部梭 焱與稽查制度～般包括三個方面：一是總行業(yè)務(wù)部門對其下屬分支楓狡盈務(wù)部門瀚對西淦壹。這稀模式袋大的弊端怒，由于風(fēng)險管理決策層遠離一線，如果風(fēng)險管理信息系統(tǒng)不能保誑及時、準(zhǔn)確地傳遞信毫，淡楚孝也就無法保持對風(fēng)險黥嵩度敏感。霹褒是蚤令風(fēng)驗管理豹決策主缽能夠援涯采取最我媳輟險管理政策和措施，“合成謬誤”也難以避免，風(fēng)險分散管理可能造成總體風(fēng)險管理陷于被動。(三)風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)是最終決定銀行在控制、監(jiān)督和評估其各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險承14擔(dān)憝力之效力的關(guān)鍵，它直 接影喲到風(fēng)險管濺與銀行總體戰(zhàn)略盡標(biāo)的一致蛙。風(fēng)險管理安員會風(fēng)險管理委員會隸疆于董攀會，其成員囊鍵{亍蠹部和丹部麴經(jīng)濟憊融專家構(gòu)成，其中