計量經(jīng)濟學期末復習總結-wenkub
2023-05-02 12:35:48 本頁面
【正文】 估計方法，其基本思想是使樣本回歸函數(shù)盡可能好地擬合樣本數(shù)據(jù)，反映在圖上，就是要使樣本散點偏離樣本回歸直線的距離總體上最小。regression條假設中的前表示被解釋變量的估計值與實際觀察值的偏差總體上最小，稱為最小二乘準則。minnPage=N0 ，2i3）隨機誤差項與解釋變量不相關。1=（，）Cov=06．為什么要對模型提出假設？線性回歸模型的基本假設有哪些？答：線性回歸模型的參數(shù)估計方法很多，但各種估計方法都是建立在一定的假設前提之下的，只有滿足假設，才能保證參數(shù)估計結果的可靠性。3．什么是總體回歸函數(shù)？什么是總體回歸模型？答：給定解釋變量條件下被解釋變量的期望軌跡稱為總體回歸曲線或總體回歸線。區(qū)別在于：相關分析僅僅是從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上測度變量之間的相關程度，不考慮兩者之間是否存在因果關系，因而變量的地位在相關分析中是對等的；回歸分析是對變量之間的因果關系的分析，變量的地位是不對等的，有被解釋變量和解釋變量之分?；貧w分析（regression1數(shù)據(jù)的準確性與樣本數(shù)據(jù)的采集直接相關，通常是研究者所不能控制的。variablesdata）、截面數(shù)據(jù)（cross內生變量是由模型系統(tǒng)決定同時可能也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是具有某種概率分布的隨機變量，外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是確定性的變量。6．計量經(jīng)濟學模型的檢驗包括哪幾個方面？為什么要進行模型的檢驗？答：對模型的檢驗通常包括經(jīng)濟意義經(jīng)驗、統(tǒng)計推斷檢驗、計量經(jīng)濟檢驗、模型預測檢驗四個方面。第一章 導論1．計量經(jīng)濟學是一門什么樣的學科？答：“經(jīng)濟計量學”不僅要研究經(jīng)濟問題的計量方法，還要研究經(jīng)濟問題發(fā)展變化的數(shù)量規(guī)律。8．計量經(jīng)濟學模型中的被解釋變量和解釋變量、內生變量和外生變量是如何劃分的？答：在聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中，按是否由模型系統(tǒng)決定，將變量分為內生變量（endogenous9．計量經(jīng)濟學模型中包含的變量之間的關系主要有哪些？答：計量經(jīng)濟學模型中變量之間的關系主要是解釋變量與被解釋變量之間的因果關系，包括單向因果關系、相互影響關系、恒等關系。sectionaldata）。3）可比性，指數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑必須相同，不同樣本點上的數(shù)據(jù)要有可比性。ofanalysis）是研究不僅存在相關關系而且存在因果關系的變量之間的依存關系的一種分析理論與方法，是計量經(jīng)濟學的方法論基礎。2．隨機誤差項在計量經(jīng)濟學模型中的作用是什么？答：計量經(jīng)濟學是研究經(jīng)濟變量之間存在的隨機因果關系的理論與方法，其中對經(jīng)濟變量之間關系的隨機性的描述通過引入隨機誤差項（stochastic描述總體回歸曲線的函數(shù)稱為總體回歸函數(shù)。為此，本節(jié)首先介紹模型的基本假設。均值、同方差，且在不同樣本點之間是獨立的，不存在序列相關，即Em i ） =s 2 0 i0mij i2即Ln4）隨機誤差項服從正態(tài)分布，即(0,s1,2229。5）回歸模型是正確設定的。4model）。最小二乘法ni=1最大似然法（maximum用普通最小二乘法估計得到的一元線性回歸模型的樣本回歸函數(shù)具有如下性質：Y ? ? ?1. 樣本回歸線過樣本均值點，即點（、）Xb0iY0e4. 解釋變量與殘差的乘積之和為零，即ni=1iY?e5. 被解釋變量的估計與殘差的乘積之和為零，即ni=1i=1與殘差平方和不同，決定系數(shù)10．什么是擬合優(yōu)度？什么是擬合優(yōu)度檢驗？擬合優(yōu)度通過什么指標度量？為什么殘差平方和不能作為擬合優(yōu)度的度量指標？答：擬合優(yōu)度指樣本回歸線對樣本數(shù)據(jù)擬合的精確程度，擬合優(yōu)度檢驗就是檢驗樣本回歸線對樣本數(shù)據(jù)擬合的精確程度。決定系數(shù)公式是：ESS RSSTSS TSS212．什么是變量顯著性檢驗？答：一元線性回歸模型中，H0備擇假設3Y0的波動，除受樣本數(shù)據(jù)的抽樣波動的影響外，還受隨機誤差項1981—2005X年的經(jīng)濟活動的情況進行預測不合適。+miXb1去加每一個去乘每一個b1Yb0+x?b1yi2i? ?，+Yib1X值，b 1的擬合值與模型的殘差不d變。X的估計值、Y去乘每一個、倍。Y、kn 162。==X均值、同方差，且在不同樣本點相互獨立，不存在序列相關性，即Em i =i 12（）mVar2iLniLnX0j=4N1，n用矩陣形式可表示為m ~同一元線性回歸模型，在這條假設是古典假設，若前兩條假設滿足，第條假設有j185。=R的關系如何？解答進行解釋變量數(shù)目不同的模型的擬合優(yōu)度的比較。與2nkkF或者/2k它們有如下三種關系：（1）相互獨立：遺漏了某個重要變量Cm估計量仍然無偏一致。OLSOLS與所替代的隨機解釋變量,185。與隨機
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