計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試卷集(含答案)-wenkub
2023-06-22 22:05:09 本頁面
【正文】 相關(guān) ）A. 解釋變量對(duì)的影響是顯著的B. 解釋變量對(duì)的影響是顯著的C. 解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量和對(duì)的聯(lián)合影響不顯著6. 根據(jù)樣本資料估計(jì)人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（ ?。〢. % ）A. 原始數(shù)據(jù)（ ）8. 杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。（ ）4. 引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計(jì)量仍是無偏的。按照下面的方式引入虛擬變量：（15分）1. 基準(zhǔn)類是什么？2. 解釋各系數(shù)所代表的含義，并預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)。2. 對(duì)模型中的參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。 （ ）二、以一元回歸為例敘述普通最小二乘回歸的基本原理。（ ）7. 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類，則要引入m個(gè)虛擬變量。（ ）2. 給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（ ）3. 利用OLS法求得的樣本回歸直線通過樣本均值點(diǎn)。（6分）八、（20分）應(yīng)用題為了研究我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)債之間的關(guān)系，建立回歸模型。（10分）六． 試述DW檢驗(yàn)的適用條件及其檢驗(yàn)步驟？（10分）七． （15分）下面是宏觀經(jīng)濟(jì)模型 變量分別為貨幣供給、投資、價(jià)格指數(shù)和產(chǎn)出。（5分）1． 求出空白處的數(shù)值，填在括號(hào)內(nèi)。（ ）10．任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的都是可以比較的。 （ ）6．判定系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（ ）2．多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（ ）3．在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（ ）7．多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。 （ ）二． 簡(jiǎn)答題（10）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)問題的基本步驟。（2分）2． 系數(shù)是否顯著，給出理由。1． 指出模型中哪些是內(nèi)是變量，哪些是外生變量。得到的結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1