計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)總結(jié)(文件)
【正文】 誤差項(xiàng),0③工具變量是有偏估計(jì)量②11關(guān)于工具變量法的幾個(gè)注意事項(xiàng)（1）一般不是用工具變量直接替換原來的解釋變量。多重共線影響（1）完全共線：參數(shù)無法估計(jì)（2）近似共線：使估計(jì)量的方差變大，其中方差膨脹因子VIF1（4）參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義不合理。②F（2）判斷共線的程度①大于檢驗(yàn)或者為被解釋變量，逐個(gè)引入或排除解釋變量，以判斷該解釋變量是否可以放在模型中。i補(bǔ)充：t根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，如果一個(gè)變量的值在樣本期間沒有很大的變化，則它對(duì)被解釋變量的影響就不能很好地被度量。11②估計(jì)量的無偏性、一致性和有效性仍然成立，但共線性會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)值的方差大于不存在多重共線性的情況。影響（1）參數(shù)估計(jì)量無偏但非有效（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)不再無偏（3），OLS按照可能引起異方差的c回歸，分別計(jì)算殘差平方和；④根據(jù)給定的顯著性水平，確定臨界值，并進(jìn)行判斷。和所有解釋變量回歸；2③?e kLMc是否大于臨界值。修正（1）異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)法（2）對(duì)估計(jì)過程的修正——加權(quán)最小二乘法和可行的加權(quán)最小二乘法序列相關(guān)性PageT回歸含有截距項(xiàng)；b.Yt1原假設(shè)：判斷：（4）拉格朗日乘子檢驗(yàn)修正（1）廣義最小二乘法：它具有無偏和有效性。Yib1bmi11（4）可以用普通最小二乘法估計(jì)其參數(shù)；（5）當(dāng)作為解釋變量時(shí)，虛擬變量表示為截距或斜率的變化。反映截距的變化（2）乘法方式b0tX*D239。179。0年的t 237。224。個(gè)類別，則引入m如果引入了滯后變量為什么要建立滯后變量模型？答：建立滯后變量模型主要基于以下幾個(gè)因素：(1)由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)行為的形成與演變?cè)诤艽蟪潭壬隙寂c前期的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)，滯后變量模型可以更全面、客觀地描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，提高模型的擬合程度?？陀^原因a.②of分布滯后模型：僅含解釋變量的滯后變量，不包含被解釋變量對(duì)自身滯后變量的回歸。（科伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型）⑤分布滯后模型（1）一般形式Y(jié)tb0b1b2…ts,：動(dòng)態(tài)乘數(shù)或延遲系數(shù)——滯后各期的平均值影響的大小229。平均值總影響的大小。bsi=1si=1ii：平均滯后——所有滯后的加權(quán)平均數(shù)。如果滯后期較長，而樣本數(shù)據(jù)較小，將缺乏足夠的自由度進(jìn)行傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；c.經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法】遞減法：矩型：倒科伊克方法】Yt1X各期自身的相關(guān)性，避免了多重共線。mt自回歸模型滯后變量模型中的解釋變量僅包含的一個(gè)或多個(gè)滯后值。在不知道收到的預(yù)期水平與of對(duì)此需要進(jìn)行相應(yīng)的處理。YYXXytb11b1pεtytb11b1pb21xt1b2+1,2,...,T記約束模型的殘差平方和為則構(gòu)造pRSSU)~n為滯后期數(shù)，或者說約束模型與無約束模型之間解釋變量個(gè)數(shù)的差；k服從相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)量可以理解為，在XX11。11Y的變動(dòng)中，X分布。2p+1。k()統(tǒng)計(jì)量F無約束模型的殘差平方和為,txt...p+b0=p+b0Y檢驗(yàn)或聯(lián)合檢驗(yàn)顯著）。檢驗(yàn)或聯(lián)合檢驗(yàn)顯著），或者YXX工具變量法）或序列相關(guān)問題（②的關(guān)系PageX當(dāng)期預(yù)期水平的影響②當(dāng)期水平的情況下，認(rèn)為自適應(yīng)預(yù)期模型224。的當(dāng)期值與被解釋變量lmt1Yt1的線性相關(guān)性肯定小于Yt1型：【b.②估計(jì)的困難a.變動(dòng)一個(gè)單位，由于滯后效應(yīng)而形成的對(duì)的變動(dòng)對(duì)=mtb0bst2t1ta⑥④滯后變量模型：以滯后變量作為解釋變量的模型。Pageb. 把這種過去時(shí)期的具有滯后影響作用的變量稱為滯后變量，含有滯后變量的模型稱為滯后變量模型，含有滯后被解釋變量的模型稱為動(dòng)態(tài)模型滯后效應(yīng)：被解釋變量受到自身或另一解釋變量的前幾期值影響的現(xiàn)象。(3)滯后變量模型可以模擬分析經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化和調(diào)整過程。個(gè)變量，就會(huì)導(dǎo)致模型解釋變量出現(xiàn)完全的共線性問題，從而導(dǎo)致模型無法估計(jì)。m1個(gè)虛擬變量。1，即如果定性變量有把連續(xù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成有序數(shù)據(jù)，進(jìn)而變成虛擬變量（5）有交互效應(yīng)的虛擬變量**值。tXt236。+b2b1tYt224。8Diib0X不存在一階自相關(guān)③沒有缺失數(shù)據(jù)。隨機(jī)干擾項(xiàng)是一階自回歸形式；d.檢驗(yàn)）①ofLM根據(jù)顯著性水平，確定臨界值，判斷nR2LM進(jìn)行對(duì)F對(duì)兩變剩余樣本分別進(jìn)行對(duì)殘差排序；②檢驗(yàn)（1）圖示檢驗(yàn)法（2）帕克檢驗(yàn)和戈里瑟檢驗(yàn)：（3）GQ類型：單調(diào)遞增型；單調(diào)遞減型；復(fù)雜型。將①得到的殘差平方 作為被解釋變量，對(duì)其他解釋變量進(jìn)行回歸；?ie本假定的任何改變，所以6F（3）變換模型形式：（4）增加樣本容量，可避免由于采樣問題而引起的數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性（5）逐步回歸法（6）差分法：對(duì)解釋變量進(jìn)行一次差
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