計量經濟學總復習-wenkub
2023-05-02 12:35:37 本頁面
【正文】 y, X*+Xβ分解。=Ω這即是廣義最小二乘法（GLS）。行觀測值（包括常數項）,表示u2xi=NN異方差穩(wěn)健標準差給出了標準差的穩(wěn)健形式，X39。X)1] =39。39。因此，可以利用穩(wěn)健標準差進行傳統的統計推斷。t統計量服從克服自相關問題可以采用什么方法，寫出其具體過程。X)1（1）排除引起共線性的變量找出引起多重共線性的解釋變量，將它排除出去，以逐步回歸法得到最廣泛的應用。Ω?(X39。一般來說，由于經濟數據的限制使得模型設計不當，導致設計矩陣中解釋變量間存在普遍的相關關系。二、簡答題簡要說明計量經濟模型與數理經濟模型的關系？計量經濟模型與數理經濟模型分別屬于兩門不同的學科。的人工變量稱為虛擬變量。虛擬變量：在計量經濟學中，我們把取值為《計量經濟學》總復習一、名詞解釋多重共線性：在線性回歸模型中，如果某兩個或多個解釋變量之間出現了相關性，則稱為多重共線性。0面板數據：發(fā)生在同一時間截面上的調查數據加權最小二乘法：是對各個殘差的平方賦予不同的權重后求和，求解參數估計值，使加權之后的殘差平方和最小。數理經濟學是在理論的層面上運用數學語言來研究和表述經濟理論, 而計量經濟學是在經驗的層面上對經濟現象在具體時間、地點、條件下的結局進行描述、估計或預測。多重共線性的解決方法1Var(β?0（2）差分法時間序列數據、線性模型：將原模型變換為差分模型。要解決異方差和自相關的問題，可以按照兩種思路。t統計量仍然漸進分布估計量的方差公式為：? ? ?Var(β)β)(β]X)1(X39。ΩX(X39。?X39。39。Xui假設那么對于正定矩陣可以找到矩陣=MΩ1M在方程兩邊同時乘以+MyMu令=即+)MMΩMI(Mu*=39。Ω1u即，目標函數是u的加權平方和，而權數矩陣則是u的協方差矩陣的逆矩陣。(X*)1y*M39。=X性質，而轉換后模型的參數估計量與最初模型的參數是完全相同的。(X39。統計量也不再服從因此，可能導致錯誤的推斷。統計量服從這即是廣義最小二乘法（GLS）。模型的識別就是通過對相關圖與偏相關圖的分析，初步確定適合于給定樣本的q如果估計的模型中的某些參數估計值不能通過顯著性檢驗，或者殘差序列不能近似為一個白噪聲序列，應返回第一步再次對模型進行識別。檢測方法：圖示法，Park檢驗法用檢測方法：圖示法，回歸檢驗法，DurbinWaston或廣義差分法修正序列相關性3)隨機解釋變量問題：隨機解釋變量與隨機干擾項獨立對隨機變量與隨機干擾項同期相關：有偏且非一致工具變量法可以克服參數估計量性質的分析：小樣本和大樣本性質三、論述題實踐中進行計量經濟問題必須經過哪些步驟，分析每個步驟在計量經濟分析中的作用。c，擬定參數范圍樣本數據的收集:b，估價方法選擇2）模型的檢驗i.?tt229。參數線性約束的檢驗；模型增加或減少變量的檢驗；v.檢測方法：圖示法，Park檢驗法，White檢驗法，Lagrange減小，正負號混亂。隨機變量與隨機干擾項同期相關：有偏但一致擴大樣本容量可以克服。檢驗DW和于統計量只適用于檢驗解釋變量具有嚴格外生性的模型中是否存在一階自相關。=2 ut完全負自相關02 ut的檢驗步驟如下。utr1ut1rXtbStep3：對于原假設構建TR2。分布。當?Step1：利用Step2：回歸檢驗
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