信用評分管理模式-wenkub
2023-04-22 23:02:32 本頁面
【正文】 合定價（Avery et al.，2000）。憑借信用評分的幫助，金融機構(gòu)在很短時間里能夠量化提供特別申請者與信用關(guān)聯(lián)的風(fēng)險。在美國，在同等信用機會法案下， 顯著的判別變量諸如種族、 性別、宗教信仰和年齡等都不能包括在信用評分模型中。同時對于這方面的關(guān)注也開始從減少貸款應(yīng)用的拖欠轉(zhuǎn)向了從客戶獲利方面的增長（Thomas，2000）。1975年在美國通過了同等信用機會法案（The Equal Credit Opportunity Acts）， 這在1976年被標(biāo)記為重要事件：法案意味著接受對信用評分來便利于借貸決策，同時保護消費者的利息收入以防止不公平的發(fā)生率。在二十世紀六十年代，伴隨著信用卡的誕生，銀行與其他信用卡發(fā)行組織意識到了信用評分的優(yōu)勢。 許多年來，對于提供貸款的決策都是由信用分析師來判定的。信用評分的目的是幫助信用提供者量化和管理包含在提供信用中的金融風(fēng)險，以便于他們能夠更好的而且更為客觀的作出借貸決策。關(guān)于信用評分的發(fā)展可以總結(jié)如下。在第二次世界大戰(zhàn)期間由于缺乏信用分析師，許多機構(gòu)要求分析師們寫下他們用于評價申請貸款者的信用狀況的評判規(guī)則（Johnson，1992）。當(dāng)人們開始應(yīng)用信用卡的數(shù)量逐漸增長的時候，能夠自動化信用準(zhǔn)許過程的問題就變得非常急迫。在二十世紀八十年代， 對信用卡的信用評分的成功促使銀行開始使用信用評分用于其它的目的（比如個人貸款申請）。10 / 10信用評分的好處信用評分具有很多好處，不僅僅對借款者如此，對貸款者同樣如此。只有本質(zhì)上是非判別性的信息和那些被證實為對支付能力有預(yù)測性的信息才能包括在模型之中。Leonard（1995） 研究了加拿大的銀行，發(fā)現(xiàn)在使用了信用評分之后，用于處理消費貸款申請的時間由原來的九天縮短為三天。高風(fēng)險用戶將被提供更高的利息率，反之亦然。與上面談到的相關(guān)，信用評分模型實現(xiàn)了次一級借貸行業(yè)的發(fā)展，在這里，次一級的消費者具有不足的信用記錄并且不符合信用承諾與風(fēng)險。最后，由于技術(shù)方面的發(fā)展，更為智能的信用評分模型得到了發(fā)展。尤其是，信用評分幫助保險公司作出關(guān)于索賠的更好的預(yù)測以及更為有效的控制風(fēng)險。然而，在過去的25年里，信用評分的應(yīng)用從制定信用決策開始向?qū)εc住房、保險、基礎(chǔ)公共事業(yè)服務(wù)甚至就業(yè)等方面制定決策轉(zhuǎn)移。例如，澳大利亞與新西蘭銀行集團 （Australia and New Zealand Banking Group） 利用信用評分協(xié)助他們識別那些將接受信用的申請者， 決定申請者應(yīng)該接受的信用數(shù)量，以及當(dāng)在貸款支付過程中失敗時所應(yīng)該采取的步驟。信用評分模型同樣也用于保險行業(yè)中（例如抵押以及汽車保險），用于對新保險政策的申請以及現(xiàn)存政策的更新做出決策。GE Capital Mortgage Corporation使用信用評分幫助他們甄別抵押保險申請表（Prakash，1995）。信用信息同樣也用于在一項保險政策的條件下評價一個消費者的責(zé)任性以及行為。最后，一些企業(yè)主利用信用歷史數(shù)據(jù)以及信用得分來決定是否雇用一個可能的雇員，尤其是對那些需要處理大量金錢的雇員的職位來說更是如此。 緊接著，從貸款用戶、個人和/或商業(yè)信用記錄以及可以獲得其它不同的資源那里收集數(shù)據(jù)（比如，信用局報告）。分離點確定了是否這個用戶或客戶應(yīng)該被分類為好的還是壞的。 最為常用的技術(shù)是傳統(tǒng)統(tǒng)計學(xué)方法。一些技術(shù)是以前就使用過的，但是不是相當(dāng)頻繁，構(gòu)建信用評分模型包括基因算法、K最近鄰值方法、線性規(guī)劃以及專家系統(tǒng)方法。這些技術(shù)在下面的文章中我們進行詳細討論。假設(shè)所有的申請者都以申請表的形式提供以下的相關(guān)信息。同樣，作為常規(guī)的做法，申請者所提供的所有信息都是電子化自動收集的。 與本文例證相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)挖掘的圖表參見圖1。圖1
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