【正文】 的證券。對(duì)于因客戶原因?qū)е沦徎亟灰谆蜃C券、資金劃付無法完成的進(jìn)行申報(bào)終止購回交易的，會(huì)員對(duì)劃轉(zhuǎn)至證券處置賬戶內(nèi)的證券進(jìn)行處置時(shí)應(yīng)遵守《實(shí)施細(xì)則》和本指南“第四章違約處置”規(guī)定。本所交易管理部收到中國結(jié)算上海分公司反饋的處理結(jié)果后，轉(zhuǎn)告相關(guān)會(huì)員。專用證券賬戶中的相應(yīng)標(biāo)的證券及其相關(guān)權(quán)益，于次一交易日日終劃轉(zhuǎn)至?xí)T的證券處置賬戶，但專用證券賬戶或其中的證券被司法凍結(jié)或出現(xiàn)其他情形導(dǎo)致無法劃轉(zhuǎn)的除外。待購回期間，會(huì)員不得就標(biāo)的證券主動(dòng)行使股東或持有人權(quán)利，但可以根據(jù)客戶的申請(qǐng)，行使基于股東或持有人身份而享有的出席股東大會(huì)、提案、表決等權(quán)利。在確認(rèn)相關(guān)材料形式完備后，本所于交易日11：30前將證券（權(quán)益）劃轉(zhuǎn)書面通知發(fā)給中國結(jié)算上海分公司。待購回期間，因司法等機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行，影響前條規(guī)定的股東或持有人權(quán)益劃轉(zhuǎn)的，則同一證券品種的該項(xiàng)權(quán)益全部留存于證券公司專用證券賬戶內(nèi)。成交回報(bào)內(nèi)容包括：成交編號(hào)、申報(bào)編號(hào)、成交日期和時(shí)間、購回交易代碼、客戶證券賬號(hào)及其指定交易單元號(hào)、證券公司專用證券賬號(hào)、初始交易日、初始交易成交編號(hào)、標(biāo)的證券代碼、標(biāo)的證券數(shù)量、購回交易成交金額等。會(huì)員系統(tǒng)必須嚴(yán)格按照本所發(fā)布的接口規(guī)格說明書進(jìn)行填寫。（八）會(huì)員應(yīng)確?？蛻粼诩s定購回業(yè)務(wù)未全部了結(jié)前，不能改變其證券賬戶的指定交易關(guān)系。（六）會(huì)員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)進(jìn)行初始交易投資者標(biāo)的證券余額、可用額度、單筆交易金額和會(huì)員總體業(yè)務(wù)額度使用情況、標(biāo)的證券集中度等風(fēng)控指標(biāo)。若客戶證券賬戶中存在與初始交易標(biāo)的證券代碼相同的個(gè)人持有的解除限售存量股票，該筆初始交易為無效交易，中國結(jié)算上海分公司不作后續(xù)證券、資金劃付處理。專用證券賬戶和證券處置賬戶不得用于非約定購回式證券交易。第三章 交易流程會(huì)員應(yīng)按照約定購回式證券交易業(yè)務(wù)規(guī)則和技術(shù)實(shí)施指引（附件5）要求，建立相關(guān)交易技術(shù)系統(tǒng)，與本所交易及相關(guān)系統(tǒng)接口部分的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)，必須嚴(yán)格遵照本所發(fā)布的接口規(guī)格說明書（附件6），并制定相應(yīng)的安全運(yùn)行管理制度。具體報(bào)送路徑為：SSE網(wǎng)站——會(huì)員公司專區(qū)——業(yè)務(wù)辦理——約定購回式證券交易業(yè)務(wù)辦理——約定購回式證券交易合格投資者賬戶申報(bào)。使用EKEY前，應(yīng)向本所會(huì)員部提交《“會(huì)員公司專區(qū)”用戶EKEY及權(quán)限申請(qǐng)表》（附件1），申請(qǐng)開通相應(yīng)EKEY辦理約定購回式證券交易業(yè)務(wù)的權(quán)限。本所可根據(jù)需要，對(duì)會(huì)員約定購回式證券交易相關(guān)的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀況等進(jìn)行檢查。會(huì)員申請(qǐng)約定購回式證券交易權(quán)限，需向本所會(huì)員部提交以下材料：（一）業(yè)務(wù)申請(qǐng)書；（二）中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)方案的無異議函；（三）業(yè)務(wù)方案和內(nèi)部管理規(guī)定等相關(guān)文件；（四）《約定購回式證券交易客戶協(xié)議》（以下簡稱“《客戶協(xié)議》”）和《約定購回式證券交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書》（以下簡稱“《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》”）樣本；（五）業(yè)務(wù)和技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備情況說明；（六）負(fù)責(zé)約定購回式證券交易的高級(jí)管理人員與業(yè)務(wù)人員名單及其聯(lián)系方式；（七）本所要求提交的其他材料。會(huì)員開展約定購回式證券交易試點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定和本所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）規(guī)則，切實(shí)執(zhí)行會(huì)員公司約定購回式證券交易內(nèi)部管理制度，認(rèn)真履行與客戶之間的《約定購回式證券交易客戶協(xié)議》，自覺接受證監(jiān)會(huì)和本所、中國結(jié)算的監(jiān)督管理。上海證券交易所辦公室 2011年10月17日印發(fā)打字：費(fèi) 瓊 校對(duì)：陳 碩 共印6份上海證券交易所約定購回式證券交易業(yè)務(wù)會(huì)員指南（試行）二〇一一年51 / 51目 錄第一章 約定購回式證券交易概述 4第二章 交易權(quán)限申請(qǐng)與開通 5一、交易權(quán)限申請(qǐng) 5二、交易權(quán)限開通 6三、約定購回式證券交易業(yè)務(wù)專用EKEY申請(qǐng) 6四、參與約定購回式證券交易合格投資者賬戶報(bào)送 7第三章 交易流程 7一、交易前端控制 8二、委托、申報(bào)與成交確認(rèn) 9三、標(biāo)的證券權(quán)益處理 11四、終止購回交易申請(qǐng) 12第四章 違約處置 13第五章 會(huì)員內(nèi)部控制 15一、會(huì)員業(yè)務(wù)管理制度 15二、會(huì)員對(duì)標(biāo)的證券的管理 16三、會(huì)員對(duì)標(biāo)的證券折算率的管理 16四、會(huì)員對(duì)約定購回式證券交易的風(fēng)險(xiǎn)管理 16五、會(huì)員信息報(bào)送和日常報(bào)告制度 17六、附件 19附件1：“會(huì)員公司專區(qū)”用戶EKEY權(quán)限申請(qǐng)表 19附件2：約定購回式證券交易證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請(qǐng) 20附件3：約定購回式證券交易購回交易終止申請(qǐng) 21附件4：會(huì)員綜合業(yè)務(wù)會(huì)員信息文件接口 22附件5：綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)約定購回交易業(yè)務(wù)技術(shù)實(shí)施指引 26附件6：報(bào)價(jià)回購與約定購回接口規(guī)格說明書 33附件7：綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)報(bào)價(jià)回購與約定購回業(yè)務(wù)應(yīng)急方案 41為方便本所會(huì)員進(jìn)行約定購回式證券交易，推動(dòng)約定購回式證券交易試點(diǎn)工作順利開展，根據(jù)上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的《約定購回式證券交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和相關(guān)規(guī)定，制定本指南。上 海 證 券 交 易 所 文 件上證會(huì)字〔2011〕32號(hào)￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所約定購回式證券交易業(yè)務(wù)會(huì)員指南（試行）》的通知各相關(guān)會(huì)員：根據(jù)《約定購回式證券交易及登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，本所制定了《上海證券交易所約定購回式證券交易業(yè)務(wù)會(huì)員指南（試行）》，現(xiàn)予發(fā)布，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。第一章 約定購回式證券交易概述本指南所稱約定購回式證券交易是指符合條件的客戶以約定價(jià)格向其指定交易的證券公司賣出標(biāo)的證券，并約定在未來某一日期客戶按照另一約定價(jià)格從證券公司購回標(biāo)的證券，除指定情形外，待購回期間標(biāo)的證券所產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)益于權(quán)益登記日劃轉(zhuǎn)給客戶的交易行為。會(huì)員辦理與本所相關(guān)的約定購回式證券交易業(yè)務(wù)，適用本指南。上述申請(qǐng)材料應(yīng)以電子文件報(bào)送本所，其中，申請(qǐng)材料（一）、（二）應(yīng)提供書面文本。二、交易權(quán)限開通會(huì)員在中國結(jié)算上海分公司已完成約定購回式證券交易相關(guān)專用證券賬戶開立和結(jié)算業(yè)務(wù)開通后，應(yīng)將其約定購回式證券交易專用賬戶和指定專用于約定購回式證券交易相關(guān)證券處置的自營賬戶（以下簡稱“證券處置賬戶”），以書面方式報(bào)備本所會(huì)員部，賬戶報(bào)備材料應(yīng)加蓋會(huì)員公章。新申請(qǐng)EKEY及權(quán)限添加需要3個(gè)工作日，為已有EKEY添加權(quán)限需要1個(gè)工作日。與會(huì)員的數(shù)據(jù)接口文檔為《會(huì)員綜合業(yè)務(wù)會(huì)員信息文件接口》（見附件4）。會(huì)員應(yīng)當(dāng)定期檢查約定購回式證券交易及相關(guān)系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，并根據(jù)本所應(yīng)急方案（附件7），制定應(yīng)急預(yù)案。（二）投資者參與約定購回式證券交易的證券賬戶應(yīng)為證券公司已報(bào)備提交本所的賬戶?？蛻魹樯鲜泄镜亩?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或持有上市公司股份比例超過5%的，不得將其持有的該上市公司股票進(jìn)行約定購回式證券交易。（七）初始交易未完成交收前，不得進(jìn)行購回交易。二、委托、申報(bào)與成交確認(rèn)進(jìn)行每筆約定購回式證券交易前，會(huì)員須與客戶書面簽署本次交易的《交易協(xié)議書》，列明本次交易的初始交易和購回交易的要素。初始交易的申報(bào)要素包括：初始交易代碼、合同編號(hào)、客戶證券賬號(hào)及其指定交易單元號(hào)、證券公司專用證券賬號(hào)、初始交易日、購回交易日、標(biāo)的證券代碼、標(biāo)的證券數(shù)量、初始交易成交金額、購回交易成交金額等。購回日標(biāo)的證券停牌的，不影響購回交易的進(jìn)行。由此引發(fā)的稅收及相關(guān)權(quán)益的處理由會(huì)員和客戶自行協(xié)商解決。中國結(jié)算上海分公司于當(dāng)日對(duì)相關(guān)權(quán)益或證券進(jìn)行凍結(jié)處理，凍結(jié)成功的，則于凍結(jié)日的次一交易日將已凍結(jié)權(quán)益或證券從專用證券賬戶劃至客戶的證券賬戶。證券公司及其客戶應(yīng)當(dāng)在《客戶協(xié)議》中約定權(quán)利行使的程序和方式。會(huì)員申報(bào)終止購回交易的，應(yīng)向本所交易管理部提交《約定購回式證券交易終止購回交易申請(qǐng)》（附件三），并提交中國結(jié)算上海分公司對(duì)相關(guān)申報(bào)要素出具的查詢確認(rèn)單。若上述相關(guān)標(biāo)的證券同一證券品種存在司法凍結(jié)、扣劃或在次一交易日發(fā)生司法凍結(jié)、扣劃情形的，中國結(jié)算上海分公司終止相應(yīng)購回交易，但相關(guān)標(biāo)的證券及當(dāng)日發(fā)生的權(quán)益不予劃轉(zhuǎn)。除上述原因外的終止購回交易，會(huì)員應(yīng)按照《客戶協(xié)議》或是與客戶協(xié)商結(jié)果對(duì)劃轉(zhuǎn)至證券處置賬戶內(nèi)的證券進(jìn)行處置。（四）本所確認(rèn)會(huì)員提交的違約處置申請(qǐng)及相關(guān)材料形式完備后，會(huì)員方可在次一交易日起，按照《客戶協(xié)議》約定賣出全部標(biāo)的證券，以抵償客戶應(yīng)付金額，剩余金額按照多退少補(bǔ)的原則處理；（五）違約處置完成后，證券公司應(yīng)當(dāng)將違約處置結(jié)果向本所交易管理部備案。二、會(huì)員對(duì)標(biāo)的證券的管理會(huì)員應(yīng)當(dāng)確定標(biāo)的證券篩選標(biāo)準(zhǔn)，建立標(biāo)的證券的管理制度，確保選擇的標(biāo)的證券合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。四、會(huì)員對(duì)約定購回式證券交易的風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立以凈資本為核心的約定購回式證券交易規(guī)模監(jiān)控和調(diào)整機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管要求和自身財(cái)務(wù)狀況，合理確定總體規(guī)模、單一客戶、單一證券和單筆交易的金額占凈資本的比例等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。會(huì)員應(yīng)當(dāng)指定專人根據(jù)本所要求進(jìn)行約定購回式證券交易相關(guān)信息數(shù)據(jù)報(bào)送，負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的統(tǒng)計(jì)與復(fù)核，保證向本所報(bào)送的數(shù)據(jù)、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。會(huì)員發(fā)生下列情況影響約定購回式證券交易的，應(yīng)當(dāng)立即向本所會(huì)員部報(bào)告，并持續(xù)報(bào)告進(jìn)展情況：（一）重大業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（二）重大技術(shù)故障；（三）不可抗力或者意外事件可能影響客戶正常交易的；（四）其他影響公司正常經(jīng)營的重大事件。Ekey咨詢電話：02168814725附件2：約定購回式證券交易證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請(qǐng)約定購回式證券交易證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請(qǐng) 編號(hào)：上海證券交易所：鑒于司法凍結(jié)、扣劃等影響證券劃轉(zhuǎn)情形已解除，根據(jù)我公司與客戶（證券賬戶戶名： 證券賬號(hào)： ）約定，我公司已與客戶就下列證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)事宜達(dá)成一致，并受該客戶委托申請(qǐng)將以下約定購回式證券交易專用證券賬戶中列示的證券及權(quán)益劃入：□客戶證券賬戶 □我公司證券處置賬戶證券及權(quán)益劃轉(zhuǎn)申請(qǐng)要素：劃出方證券賬戶：劃入方證券賬戶：證券代碼：證券數(shù)量：證券類別：流通類型：權(quán)益類別：掛牌年份：（如劃轉(zhuǎn)內(nèi)容為流通證券，流通類型、權(quán)益類別、掛牌年份無需填寫）我公司申請(qǐng)材料的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如申請(qǐng)材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任申請(qǐng)證券公司：（公章）公司負(fù)責(zé)人：（簽字）聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： ______年____月____日附件3：約定購回式證券交易購回交易終止申請(qǐng)約定購回式證券交易購回交易終止申請(qǐng) 編號(hào)： 上海證券交易所：鑒于下列原因：□因客戶原因?qū)е沦徎亟灰谆蜃C券、資金劃付無法完成□因我公司原因?qū)е沦徎亟灰谆蜃C券、資金劃付無法完成□異常情況□其他原因根據(jù)我公司與客戶（證券賬戶戶名： 證券賬號(hào)： ）約定，我公司已與客戶就下列購回交易終止事宜達(dá)成一致，并受客戶委托申請(qǐng)終止以下列示的成交日期與成交編號(hào)的約定購回式交易，將所列證券從專用證券賬戶劃入我公司證券處置賬戶： 購回交易終止申請(qǐng)要素：成交日期：成交編號(hào)：證券代碼：證券數(shù)量：證券類別：劃出方證券賬戶：劃入方證券賬戶：我公司申請(qǐng)材料的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如申請(qǐng)材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任。報(bào)送時(shí)間段：交易日9:00~16:00*批量上傳文件中如存在校驗(yàn)不通