銀行從業(yè)風險管理之信用風險管理試題-wenkub
2023-04-10 04:57:21 本頁面
【正文】 指標和財務指標 B．財務指標和財務指標 C．基本面指標和基本面指標 D．財務指標和基本面指標答案：D3，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（ C．在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量）。）A．4100 B．4500 C．3200 D．3000答案：A3某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。A．% B．% C．% D．%答案：C32007年銀行的正常貸款遷徙率為（ D．是信用風險損失分布的方差答案：D3某銀行2006年初次級類貸欲余額為1000億元，其中在2006年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（C．股本凈回報率 ）。Portfolio C．商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查）。A．信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程A．息稅前利潤/總資產(chǎn)B．銷售額/總資產(chǎn)C．留存收益/總資產(chǎn)D．股票市場價值/債務賬面價值 答案：C2符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（ZA． B． C． D．答案：D2在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，AltA．金融損失和財務損失Riskview模型）直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。 B．初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值 D．與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》 B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源（（模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念答案：C1根據(jù)模型模型的基本原理是信用等級變化分析 C．秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關程度）A．% B．% C．% D．%答案：D1X）對違約損失率的影響貢獻度最高。A．對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法）。A．% B．% C．% D．%答案：A在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還欲來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。 C．從其他銀行購買客戶借款記錄）的途徑了解個人借款人的資信狀況。）。 C．%，% D．%，%答案：D%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。）。）。銀行從業(yè)《風險管理》第三章 信用風險管理一、單選題。 D．查詢海關部門個人客戶信用記錄答案：C%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（ B．對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法A．清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素原因 B．宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素 C．行業(yè)性因素 D．企業(yè)資本結構因素答案：A1采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，則違約損失率為（、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，YA． B． C． D．答案：C1假設X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，若同時對X、Y作相同的線性變化x1=2X，Y1=2Y，則x1和Y1的相關系數(shù)為（ D．秩相關系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布答案：D1下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。 B．CreditMetrics C．CreditMetricsCredit）。）。 C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》A．過分依賴于外部評級相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性答案：D1下列關于內部評級法的說法，不正確的是（）。C．高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限A．違約客戶累計百分比 B．違約客戶數(shù)量 C．未違約客戶累計百分比 D．未違約客戶數(shù)量答案：A2多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中+ B．常損失和非正常損失計分模型選擇了五個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。）。 B．信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析 D．授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率答案：D2下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法（）。ViewB．資本充足率 A．是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失）。）。 D．在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險答案：B3在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質等級分別屬于（）。答案：B在上表中，（a）處可以填入（）。ZETA的ProbilA．200 B．400 C．600 D．800答案：C4《巴鑫爾新資本協(xié)議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予（）的風險權重。A．違反貸款“三查”制度 B．地方政府行政干預 C．違反貸款授權授信規(guī)定 D．銀行員工違法答案：B4某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。D．答案：D5某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險敞口為230億元，預期損失為D．%答案：B5下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。RiskA．黑色預警法 B．紅色預替法 C．指數(shù)預警法 D．統(tǒng)計預替法答案：C5根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和離級法兩種。A．流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)B．流動資產(chǎn)/流動負債回歸技術預測客戶的違約概率 D．核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者答案：B
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