其他金融交易國(guó)際金融實(shí)務(wù)-南開(kāi)大學(xué),劉玉操-wenkub
2023-05-23 07:37:41 本頁(yè)面
【正文】 率 、交割金額 圖 7— 2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的時(shí)間簡(jiǎn)圖 遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易的基本術(shù)語(yǔ) 雙方同意的協(xié)議利率 參考利率 支付交割額 交割日 即期 基準(zhǔn)日 交割日 到期日 遞延期限 協(xié)議期限 圖 74 FRA定價(jià)示意圖 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價(jià)與報(bào)價(jià) 即期日 交割日 到期日 貨幣市場(chǎng)利率 iL 期限 tL（ 天數(shù) DL） 期限 tS（ 天數(shù) DS） 貨幣市場(chǎng)利率 iS 協(xié)議期限 tF（ 天數(shù) Df） 遠(yuǎn)期利率協(xié)議利率 iF )1()1()1( LLFFss titi
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