其他金融交易國際金融實務(wù)-南開大學,劉玉操-wenkub
2023-05-23 07:37:41 本頁面
【正文】 率 、交割金額 圖 7— 2 遠期利率協(xié)議的時間簡圖 遠期利率協(xié)議交易的基本術(shù)語 雙方同意的協(xié)議利率 參考利率 支付交割額 交割日 即期 基準日 交割日 到期日 遞延期限 協(xié)議期限 圖 74 FRA定價示意圖 遠期利率協(xié)議的定價與報價 即期日 交割日 到期日 貨幣市場利率 iL 期限 tL（ 天數(shù) DL） 期限 tS（ 天數(shù) DS） 貨幣市場利率 iS 協(xié)議期限 tF（ 天數(shù) Df） 遠期利率協(xié)議利率 iF )1()1()1( LLFFss titi
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