案例分析中信銀行信用風險管理-wenkub
2022-09-20 14:07:02 本頁面
【正文】 風險監(jiān)督機 制，并且定期從區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品等多個方面對小企業(yè)授信業(yè)務風險進行評析。在 2020年末，中信銀行的公司貸款行業(yè)集中 度如下表所示。在房地產(chǎn)貸款方面， 面對復雜多變的房地產(chǎn)市場，中信銀行堅持更加審慎的原則進行房地產(chǎn)業(yè)的開發(fā) 貸款活動。 2020年，由于中國的宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生變化，經(jīng)濟增速出現(xiàn)換擋期，產(chǎn)業(yè) 結構調(diào)整出現(xiàn)來陣痛期，前期的刺激政策出現(xiàn)來后消化期，這三個特征疊加起來 影響者國民經(jīng)濟的走向，導致銀行業(yè)的信用風險增加，風險管控的難度加大。在對評級系統(tǒng)的優(yōu)化和建設中，中信銀行 不斷完善和健全信用審批授權和評級掛鉤的模式，尤其對中小企業(yè)的授信，突出 強調(diào)差異化方式。但是現(xiàn)階段，中信銀行的風險管理體系還存在缺陷，相關的規(guī)定和流程還需 要進一步的規(guī)范化。在計提壞賬準備進方面也做到了準備充分，隨時應對危機以及各類 風險。 通過比較我們得知，在資本充足率方面，國有銀行地表現(xiàn)比較好。經(jīng)濟發(fā)展的降速使中信銀行在風管領域面臨的外部環(huán)境壓力。信用風險現(xiàn)狀不容樂觀。案例分析 中信銀行信用風險管理 自從美國次貸危機結束，全球的經(jīng)濟形勢不容樂觀，各國尤其是歐洲的經(jīng)濟 出現(xiàn)大幅度下滑。 中信銀行在進行信用風險管控過程中面臨著來自外部和內(nèi)部雙重的挑戰(zhàn)。而針對 內(nèi)部挑戰(zhàn)，在和我國其他商業(yè)銀行相比的過程中我們發(fā)現(xiàn)，中信銀行在貸款風險 領域做的不夠到位，控制和預防風險的能力還有待提高。盡管有金 融危機地打擊 ，但是國有銀行在這項指標上一直表現(xiàn)穩(wěn)定，數(shù)據(jù)也很可喜。 多年來，中信銀行一直努力建立健全自身的風險管理體系，立志建立獨立全 面、垂直專業(yè)的風險管理系統(tǒng)。 風險管理部門和信用管理部門是中信銀行信用風險管理的集中部門。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的指示精神，中信銀行開始試運行公司的債項評級系統(tǒng)，為實施高級內(nèi)部評級法提供基礎保證。針 對目前的經(jīng)濟狀況，中信銀行在信用風險重點領域加強了對風險限額的管理與控 制，嚴格制定授信準入標準，主動防范和化解信用風險。同時，對房地產(chǎn)的市場風險進行重點關注，信用投放的方向適當向中 大城市傾斜。 （ 2）小企業(yè)貸款風險管理。 （ 3）信用卡業(yè)務風險管理。在貸 款之后要加大催款收款的力度，提高不良資產(chǎn)的回收效能。（ 5）貸款檢測和貸后管理。 ②加強重點風險領域的風險管控，防范和化解系統(tǒng)性風險。 現(xiàn)階段，世界經(jīng)濟增長的總體趨勢開始向復蘇的態(tài)勢轉變，但是在膚色的過 程中依舊存在著諸多風險和不確定的因素。 。而中信銀行依靠現(xiàn)在的風險識別機制還無法 做到及時有效的辨別日益復雜多樣的風險類型，尤其是日漸多樣的信用風險?，F(xiàn)階段，業(yè) 務發(fā)展和風險管理的和諧發(fā)展，要求發(fā)育健全的金融市場、運作良好的市場機制、 健全完善的公司治理體制以及成熟的內(nèi)部控制水平。同時為了業(yè)務規(guī)模的擴 大，業(yè)不可避免地放松了對信用風險地防范工作。 另外，在信用等級評級的基礎上，中信銀行還需要準確掌握信用風險評估的 貸款風險度量辦法，它要求銀行在進行信用風險評估過程中注重受評對象過去的 償債能力。 。在目前金融創(chuàng)新頻繁的 大環(huán)境下，這樣的監(jiān)管缺失使得銀行的信用風險增加。 目前，中國人民 銀行控制著我國商業(yè)銀行的信貸利率，雖然利率市場化是大 的趨勢，但是現(xiàn)階段市場化程度還不夠高。企業(yè)倒閉導致銀行的經(jīng)濟利益受到損害，清算破產(chǎn)對于銀行來說成 本很高，這在無形之中也產(chǎn)生例信用風險 信用風險度量體系 銀行風險度量既要滿足銀行內(nèi)部的真實需求，又要獲得監(jiān)管當局的認可。 違約概率的度量指的是銀行根據(jù)債務人過去的公開信息和相關的認識，通過 定性分析和訂量計算來預測和估計債務人的違約概率的行為。通常專家會根據(jù)“ 5c法”對客戶的信用進行評級。 7而近年來，針對 違
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1