【正文】 化；（ 2） 在風(fēng)險一定條件下的收益最大化。風(fēng)險問題既體現(xiàn)在銀行全部資產(chǎn)負(fù)債的總體經(jīng)營上，也體現(xiàn)在每項資產(chǎn)負(fù)債的個別業(yè)務(wù)上。第四部分分析了我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀和存在的問題。 論文的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 本文共分為六個部分。這就決定了我國的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為 商業(yè)銀行中的 風(fēng)險 ， 因此，對商業(yè)銀行風(fēng)險管理進行研究具有十分重要的現(xiàn)實意義，其對證券公司、保險公司等非銀行金融機構(gòu)的信用風(fēng)險管理也有借鑒作用 。通過對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的分析披露并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理進行簡單的對比，從中找出我商業(yè)銀行風(fēng)險管理中能在的不和問題，最后就我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題提出相應(yīng)有參考性的對策和改進方法。長期以來國外銀行業(yè)十分注重風(fēng)險的防范，也形成了一整套較為科學(xué)、規(guī)范的風(fēng)險管理體制，對風(fēng)險分析，風(fēng)險評定、風(fēng)險控制體系燈油規(guī)范而嚴(yán)格的要求，但此次的危機也暴露了國外銀行管理方面存在的缺陷與不足。在這一實踐中遭受損失的機構(gòu)中有些是國際著名大銀行，這些損失又主要是由信貸風(fēng)險與市場風(fēng)險合力造成的信貸損失。這就要求有更加復(fù)雜，更加特定的信用風(fēng)險內(nèi)部方法和模型來彌補巴塞爾協(xié)議對信用風(fēng)險的籠 統(tǒng)分析。就在最近幾年內(nèi)，一些大銀行認(rèn)識到信用風(fēng)險仍然是關(guān)鍵的金融風(fēng)險，并開始關(guān)注信用風(fēng)險測量方面的問題，試圖建立測量信用風(fēng)險的內(nèi)部方法與模型。在 90年代中葉發(fā)生的幾起震驚世界的銀行和金融機構(gòu)危機大案如巴林銀行、大和銀行等促使人們對市場風(fēng)險的關(guān)注。因此，如何在追求收益的過程中更好的防范和控制好風(fēng)險，在商業(yè)銀行的發(fā)展歷史中，一直是一個令商業(yè)銀行經(jīng)營管理者頗費精力但又不得不時時刻刻認(rèn)真對付的事。 31 第六章 結(jié)論與展望 30 加強我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理對策 26 強化信用風(fēng)險管理的內(nèi)部途徑 17 市場轉(zhuǎn)型加劇商業(yè)銀行風(fēng)險 10 建立完善 的商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制 3 研究的方法和手段 2 本文研究的方法和手段及論文結(jié)構(gòu) 1 課題研究的目的和意義 s mercial Banks risk analysis of the current situation and existing problems of management, The fifth part in the first two parts, the basis of our country mercial bank of three major risk management and put forward the improvement methods and countermeasures, Final part is the conclusion and prospected. Keywords： mercial bank risk risk management 目 錄 Ⅰ 目 錄 第一章 緒論 六、進步安排 ~ 收集資料，研究分析 ~ 確定選題，開題報告 ~ 擬定論文提綱，提綱的修改 ~ 撰寫論文 ~ 論文的修改和整理 ~ 論文答辯，裝訂成冊 七、參考文獻 [1] 柳永明 李宏，商業(yè)銀行風(fēng)險管理，上 海：上海人民出版社， 2020， P5~ P223~229 [2] 章彰 ， 商 業(yè)銀行信用風(fēng)險管理：兼論巴塞爾新資本協(xié)議，北京：中國人民大學(xué)出版社， 2020， P286~293 [3] 曲紹強，我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理 ，北京：中國財經(jīng)出版社一， 2020， P36~ [4] 陳四清，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展方向，金時網(wǎng) ， [5] 吳國雅，淺談商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理，時代金融， 2020（ 4）： P12~13 [6] 馬崇明，唐國儲，論構(gòu)建我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系，新金融， 2020（ 9）：P22 [7] 羅開位，連建輝，商業(yè)銀行治理：一個新的解釋框架 ，金融研究 ， 2020（ 1）： P16~17 摘 要 ⅰ 摘 要 本文初步簡要闡述了商業(yè)銀行風(fēng)險及風(fēng)險管理的概念及類型還有產(chǎn)生的原因，通過對現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的觀察分析并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理作比較，找出我國現(xiàn)階段商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題，在對問題的理解中逐步提出對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理相應(yīng)的改進方法和對策。 四、研究內(nèi)容 本文初步簡要闡述了商業(yè)銀行風(fēng)險及風(fēng)險管理 的概念及類型還有產(chǎn)生的原因，通過對現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀的觀察分析并與國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理作比較，找出我國現(xiàn)階段商業(yè)銀行風(fēng)險管理中存在的問題，在對問題的理解中逐步提出對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理相應(yīng)的改進方法和對策。 國外現(xiàn)狀： 從 2020 年底開始的次貸危機造成美國股市有史以來最劇烈的震蕩和下跌，從而引發(fā)了全球性的金融危機，引起了全球經(jīng)濟增速的減緩升值是衰退，其中金融業(yè)特別是銀行業(yè)遭受重大打擊。 二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 國內(nèi)現(xiàn)狀： 風(fēng)險管理體制有待于進一步完善。） 一、課題意義： 商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣的金融中介組織，與一般工商企業(yè)的最大不同就在于銀行利用客戶的存款和其它借入款作為主要的營運資金，自有資本占比低這一特點決定了商業(yè)銀行本身具有較強的內(nèi)在風(fēng)險特性?，F(xiàn)代金融業(yè)的競爭與其說是資產(chǎn)規(guī)模的競爭，不如說是金融風(fēng)險管理的競爭。 我國商業(yè)銀行現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)雖然得以建立但還不完善 ,運作欠規(guī)范 ,產(chǎn)權(quán)制度不完善 ,缺乏有效的激勵機制和約束機制 ,這些體制劣勢使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制和管理能力較差。雖然長期以來國外銀行也十分注重風(fēng)險的防范，形成了一整套較為科學(xué)、規(guī)范的風(fēng) 險管理體制，對風(fēng)險分析，風(fēng)險評定、風(fēng)險共知體系等有規(guī)范而嚴(yán)格的要求，但在此次的金融危機中不少西方國家的商業(yè)銀行紛紛倒閉，從中暴露了國外銀行管理方面存在的缺陷與不足。 五、研究方法和手段 本文主要采用了描述性研究法和文獻研究法，通過對商業(yè)銀行中的風(fēng)險的概述，對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀的描述，使讀者對其有一定的初步了解和認(rèn)知。論文一共分為六部分： 第一部分是緒論，著重敘述論文 的背景、目的及課題意義，同時介紹論文的研究對象、方法及論文結(jié)構(gòu)；第二部分介紹了商業(yè)銀行 風(fēng)險管理的概念、特征、成因以及分類；第三部分介紹了我國的商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略和與國際上的差距；第四部分分析了我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀和存在的問題； 第五部分在前兩部分的基 礎(chǔ)上，提出對我國商業(yè)銀行主要的三個風(fēng)險及管理提出改進方法和對策； 最后一部分是結(jié)論和展望。1 背景介紹 3 第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理概述 10 以人為本才能做好商業(yè)銀行風(fēng)險管理 13 外部環(huán)境上的差距 18 經(jīng)濟周期增強商業(yè)銀行風(fēng)險 19 商業(yè)銀行創(chuàng)新所引起的風(fēng)險 22 第五章 完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的對策 25 培養(yǎng)操作風(fēng)險文化 25 開 戰(zhàn)運行效果評估 西方發(fā)達(dá)國家特別是美國商業(yè)銀行在對風(fēng)險防范和控制上經(jīng)歷了這么一個過程： 80 年代，在儲蓄和貸款機構(gòu)主要因信用風(fēng)險而大量倒閉的促動下，銀行普遍開始注重對信用風(fēng)險的防范與管理，其結(jié)果是產(chǎn)生了“巴塞爾協(xié)議”對資本充足性的管理與實踐。一些主要的國際大銀行開始研究、建立自己的內(nèi)部風(fēng)險測量、資本配置模型，以彌補巴塞爾協(xié)議之不足。這方面的主要代表有摩根銀行的“信用矩陣（ Credit Matrix）”系統(tǒng)。 1997 年夏開始，亞洲金融危機爆發(fā)，世界金融業(yè)開始出現(xiàn)動蕩。這一系列震驚世界的事件，再一次用事實向金融界指出：必須進一步全面考慮銀行風(fēng)險管 理理念、 方法與模型的時候了。 在我國加入 WTO 后，我國的商業(yè)銀行面臨著更加激烈的競爭，生存和發(fā)展環(huán)境將變得更為復(fù)雜，在追求各自利潤的過程中，傳統(tǒng)的風(fēng)險防范和控制 方法將不再適應(yīng)新的要求。 課題研究的意義 商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣的金融中介組織，與一般工商企業(yè)的最大不同就在于銀行利用客戶的存款和其它借入款作為主要的營運資金，自有資本占比低這一特點決定了商業(yè)銀行本身具有較強的內(nèi)在風(fēng)險特性。 第二 章 ☆☆☆☆☆ Ⅰ 課題研究的方法和手段及論文結(jié)構(gòu) 課題研究的方法和手段 本文主要采用了描述性研究法和文獻研究法，通過對商業(yè)銀行中的風(fēng)險的概述，對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀的描述，使讀者對其有一定的初步了解和認(rèn)知。第一部分是緒論，著重敘述論文的背景、目的及課題意義，同時介紹論文的研究內(nèi)容、方法及論文結(jié)構(gòu)。第五部分在前兩部分的基礎(chǔ)上，提出對我國商業(yè)銀行主要的三個風(fēng)險及管理提出改進方法 和對策。防范風(fēng)險，減少資產(chǎn)負(fù)債的損失是商業(yè)銀行風(fēng)險管 理的主要內(nèi)容。 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理貫穿于其經(jīng)營的全過程，由于商業(yè)銀行處于不斷變化的市場環(huán)境中，所以其風(fēng)險管理也是動態(tài)的。 信用中介和信用創(chuàng)造使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行由于經(jīng)營對象、經(jīng)營方式的特殊性決定了其在社會經(jīng)濟中的特殊地位，即成為國家宏觀經(jīng)濟活動及微觀經(jīng)濟活動的連接核心和紐帶，是反映國家宏觀經(jīng)濟活動的晴雨表。結(jié)果形成了在國家經(jīng)濟政策變動的情況下，企業(yè)的興衰決定了商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境的優(yōu)劣。當(dāng)經(jīng)濟處于復(fù)蘇和繁榮階段時，企業(yè)資金需求大、生產(chǎn)效益好，商業(yè)銀行經(jīng)營會出現(xiàn)存貸兩旺的局面，資金周轉(zhuǎn)快、效益高、風(fēng)險低；當(dāng)經(jīng)濟處于蕭條和危機階段 時，企業(yè)效益差，商業(yè)銀行就會由于貸款客戶的效益不佳而背上沉重的包袱，資金周轉(zhuǎn)慢、效益低、風(fēng)險增加。國家宏觀金融政策一般是指貨幣金融當(dāng)局或中央銀行所制定的貨幣政策。如果一國金融監(jiān)管體系健全、措施得力，則會增加國內(nèi)外對本國商業(yè)銀行的信心和依賴程度。借款 國的政治經(jīng)濟狀況是構(gòu)成其借款安全性的重要因素。造成銀行經(jīng)營風(fēng)險的微觀環(huán)境因素主要有： （ 1）同業(yè)競爭。 第二 章 ☆☆☆☆☆ Ⅰ （ 2）利率。 （ 3）匯率。匯率的時間差、地區(qū)差、幣種結(jié)構(gòu)、期限 結(jié)構(gòu)都是銀行所要面臨的匯率風(fēng)險。 （ 5）金融創(chuàng)新。英國巴林銀 行因操作金融衍生商品（日經(jīng)指數(shù)期貨）不當(dāng)，遭受 10 億美元損失，招致破產(chǎn)便是金融創(chuàng)新風(fēng)險災(zāi)害的例證。 商業(yè)銀行風(fēng)險的分類 第二 章 ☆☆☆☆☆ Ⅰ 信用風(fēng)險。導(dǎo)致銀行風(fēng)險的主要原因是第一種。銀行作為信用中介，資產(chǎn)的流動性是其 信譽的根本，流動性風(fēng)險對銀行經(jīng)營乃至生存發(fā)展都尤為重要，應(yīng)給予高度重視。 匯率風(fēng)險（市場風(fēng)險）。投資風(fēng)險取決于商品市場、證券市場等多種行情的變動。國家風(fēng)險形成以后，銀行的催收能力十分有限，而且國家風(fēng)險還有連鎖效應(yīng)，即一國債務(wù)危機會涉及到其它國家償還外債的能力，甚至引發(fā)全球性的金融危機。經(jīng)營風(fēng)險是指商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中由于各種自然災(zāi)害、意外事故引起的風(fēng)險損失。如果資本量過小，將失去客戶的信賴，容易引起擠提風(fēng)潮，或不得不收縮資產(chǎn)規(guī)模。環(huán)境法律風(fēng)險主要表現(xiàn)為下列可能對銀行的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生不利影響的外部法律事件：（ 1）有關(guān)法律、法規(guī)等的制定、修改或者廢止；（ 2）有關(guān)國家機關(guān)依法作出的法律解釋；（ 3）最高人民法院作出的判決；（ 4）海外分支機構(gòu)所在的國家或者地區(qū)法 律制度不完善。（ 2）發(fā)生頻率低、但損失大。商業(yè)銀行聲譽影響利益相關(guān)者預(yù)期的形成以及客戶對于銀行策略的 反應(yīng)行為，是對商業(yè)銀行強有力的社會輿論約束。減少新增不 良資產(chǎn)，加大存量不良資產(chǎn)處置力度，化解銀行風(fēng)險任務(wù)艱巨。一些銀行急于擴張業(yè)務(wù)和搶占市場份額，往往忽略風(fēng)險和成本，不能正確處理業(yè)務(wù)創(chuàng)新與風(fēng)險管理的關(guān)系，致使一些新的金融業(yè)務(wù)往往是金融犯罪分子窺視的焦點。隨著國有商業(yè)銀行改革的深入，重塑的風(fēng)險管理體制和機制正在逐步顯現(xiàn)出生機與活力。理性，就是要理性處理好風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，一家銀行的發(fā)展一定要做到 獨立審貸、自主經(jīng)營 ，要根據(jù)自身的經(jīng)營戰(zhàn)略，按照股東的要求，對經(jīng)營環(huán)境包括宏觀經(jīng)濟進行深刻分析、準(zhǔn)確判斷，用獨立的眼光審視業(yè)務(wù)發(fā)展，并作出如何發(fā)展的決策；穩(wěn)健，就是組織架構(gòu)要穩(wěn)健、政策指引要穩(wěn)健、資產(chǎn)組合要穩(wěn)健、清晰。 （ 3）垂直化、扁平化的商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)： 在新的形勢下，國有商業(yè)銀行風(fēng)