【正文】 1 目 錄 摘 要 ................................................ 1 ABSTRACT .............................................. 2 0 引言 ................................................ 4 1 商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務的發(fā)展概況 .................... 5 商業(yè)銀行住房抵押貸 款業(yè)務的概念 ...................... 5 美國商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務的歷史與現(xiàn)狀 ............ 5 美國住房抵押貸款業(yè)務的歷史 ........................ 5 美國住房抵押貸款業(yè)務的現(xiàn)狀 ........................ 6 美國住房抵押貸款業(yè)務的特征 ........................ 7 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務的歷史與現(xiàn)狀 ............ 8 我國住房抵押貸款業(yè)務的歷史 ........................ 8 我國住房抵押貸款業(yè)務的現(xiàn)狀 ........................ 9 我國住房抵押貸款業(yè)務的特征 ....................... 15 2 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務風險種 類與分析 ........... 16 風險的概念 ........................................ 16 商業(yè)銀行住房抵押貸款風險的特點 ..................... 17 ....................... 17 流動性風險 ...................................... 17 利率風險 ....................................... 18 購買力風險 ...................................... 18 信用風險 ....................................... 18 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 2 抵押物風險 ...................................... 19 擔保風險 ....................................... 19 操作風險 ....................................... 20 政策法律風險 .................................... 20 次貸危機給我們的警示 .............................. 20 房地產(chǎn)市場價格變動風險 .......................... 21 經(jīng)濟周期風險 .................................... 22 3 商業(yè)銀行住房抵押貸款風險管理政策 ..................... 23 國外商業(yè)銀行住房抵押貸款風險風險管理政策 ........... 23 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險風險管理政策 ........... 24 貸前管理 ....................................... 24 內(nèi)部復核 ....................................... 25 貸后管理 ....................................... 26 4 加強商業(yè)銀行住房抵押貸款風險管理的意義 ............... 27 銀行利潤 ......................................... 27 社會福利 ......................................... 28 經(jīng)濟發(fā)展 ......................................... 28 經(jīng)濟危機 ......................................... 30 5 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險管理的問題 ............... 30 商業(yè)銀行內(nèi)部存在的問題 ............................ 30 商業(yè)銀行外部存在的問題 ............................ 32 6 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險管理問題的對策建議 ........ 32 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 3 加強商業(yè)銀行自身管理 .............................. 33 房價變動分析 .................................... 33 內(nèi)部管理 ....................................... 35 銀行間加強合作 ................................. 38 建立抵押物交易拍賣平臺 ............................ 38 注重擔保與保險 ................................... 39 政府擔保與私人擔保 .............................. 39 住房抵押貸款保險業(yè)務 ............................ 40 提高政策和法規(guī)支持 ................................ 41 建設第三方監(jiān)督制度 ................................ 41 政府監(jiān)督 ....................................... 41 社會監(jiān)督 ....................................... 42 7 人行征信系統(tǒng)與住房抵押貸款證券化 ..................... 43 人行征信系統(tǒng)與個人信用管理體系的建立 ............... 44 人行征信系統(tǒng) .................................... 44 人信用信息征信體系 .............................. 45 住房抵押貸款證券化 ................................ 46 住房抵押貸款證券化意義 .......................... 46 金融危機給我們的警示 ............................ 48 我國的住房抵押貸款證券化 ......................... 49 ............................................. 50 參考文獻 ............................................. 52 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 4 譯 文 ................................................ 54 原文說明 ............................................. 66 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 1 摘 要 住房抵押貸款是商業(yè)銀行重要的資產(chǎn)業(yè)務之一，在我國經(jīng)歷了二十幾年的高速發(fā)展，使其成為商業(yè)銀行重要的利潤來源。另外，本文還分析房地產(chǎn)市場價格變動給商業(yè)銀行住房抵押貸款帶來的信用風險，人行征信體系的完善對商業(yè)銀行評估住房抵押貸款申請者的幫助，以及住房抵押貸款證券化對我國商業(yè)銀行住房抵押貸款的風險分散的作用。s mercial banks. 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 3 Key words： mercial bank， housing mortgage loan， risk， risk management 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 4 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 0 引言 商業(yè)銀行住房抵押貸款是商業(yè)銀行采用的一種最為常見的貸款形式之一，在國際商業(yè)銀行貸款業(yè)務中具有悠久的歷史。 商業(yè)銀行住房抵押貸款和普通貸款具有許多共性的問題，它也存在這諸如利率風險、信用風險、操作風險等常規(guī)風險。 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 5 1 商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務的發(fā)展概況 商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務在我國只有二十幾年的歷史，而其在國外卻是經(jīng)過了上百年的發(fā)展。 在商業(yè)銀行信貸實務中，住房抵押貸款有時指用借款者已經(jīng)擁有的可以上市流通的商品房屋，抵押給銀行來進行貸款的一種貸款業(yè)務。而在具體闡述時，為了方便描述，在未加說明的情況下，均以借款人尚未完全取得房屋所有權的情況為代表，進行敘述、說明及分析。 美國住房抵押貸款業(yè)務的現(xiàn)狀 美國的住房抵押貸款也一般金融產(chǎn)品一樣，形成了比 較完善的一級市場和二級市場。 貸款人又包括許多組織機構，如：儲蓄和貸款協(xié)會， 它是美國最大的抵押貸款者，其主要資金投放于期限較長的住房抵押貸款業(yè)務中；商業(yè)銀 1 《國外個人住房抵押貸款風險研究新進展及對我國的啟示》 (《中國房地產(chǎn)金融》 20xx 年 08期 ) 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 7 行，它是住房抵押貸款的主要提供者之一，在美國大部分的商業(yè)銀行資產(chǎn)項目中，抵押貸款都占有 15％－ 20％的比例；互助儲蓄銀行，它于傳統(tǒng)的儲蓄貸款機構相似；儲蓄互助會，它是為特定群體（如個體商人）服務的小型儲蓄貸款組織。 供給方（二級市場）也是一級市場上融資活動的供給方，即貸款人。從而使貸款人提前收回資金，提高其和市場上的流動性。所以它具有如下特征： 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 8 多元的貸款人。美國住房抵押貸款業(yè)務的擔保人除了保險公司等商業(yè)機構以外，還具有更加重要地政府機構，聯(lián)邦住房管理局和退伍軍人管理局。它們起到了分散風險，提高流通性，增加市場投資品種，促進住房抵押貸款業(yè)務發(fā)展的作用。 1998 年，居民的個人住房需求被住房制度的改革推向了房地產(chǎn)市場，中國商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務從此走上了高速發(fā)展之路。貸款余額也從 1997 年的近 200 萬億增長到20xx 年的近 30000萬億，增長速度遠超其他貸款品種。從人民幣貸款部門分布看，住戶貸款增速企穩(wěn)回升，年末同比增長 %，比 9 月末和6 月末分別高 個百分點，比年初增加 萬億元，同比多增1071 億元。 三家大型商業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)近三年的貸款絕對數(shù)值有升有降，但整體保持穩(wěn)定，這應該體現(xiàn)了我國近幾年來對房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)控所造成的影響。“貸款及墊款總 額” （ 3） 交通銀行的財務報告中并未按其貸款類型分列出個人貸款項，因而并未找 到準確數(shù)據(jù) 上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 13 圖： 各家商業(yè)銀行發(fā)放的個人住房貸款額 根據(jù)上表，總結工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行近三年的數(shù)據(jù)，可以得出以下結論： 三家大型商業(yè)銀行的個人住房貸款占個人貸款比重在 58%80%之間，占比很大，因此對個人住房抵押貸款業(yè)務應該予以特別重視。 通過工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行放貸占比來看，有關于住房抵押貸款和房地產(chǎn)業(yè)的貸款，占兩家銀行的 24%左右，這一比重較高。 個人住房抵押貸款 占金融機構全部貸款期末余額 比例的 9 年復核增長率為 %，體現(xiàn)出今年來個人住房抵押貸款占商業(yè)銀行貸款的比重處于較高速增長的狀態(tài)。 我國住房抵押貸款業(yè)務的 特征 由于我國的商業(yè)銀行并未處于完全的開放經(jīng)濟下，所以其住房抵押貸款業(yè)務具有其自身的特點。體現(xiàn)在住房抵押貸款業(yè)務上，則表現(xiàn)出對住房抵押貸款的借款人的貸款利率、首付比例等的確定和對房地產(chǎn)上海工程技術大學畢業(yè)設計（論文） 我國商業(yè)銀行住房抵押貸款風險控制問題研究 16 企業(yè)貸款的嚴格審核。由于我國商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務發(fā)展時間較短，因而其在經(jīng)驗上、管理上、操作流程上等并未發(fā)展成熟，我國的商業(yè)銀行在住房抵押貸款業(yè)務上也還并沒有遇到什么大的挑戰(zhàn)和打擊，導致對其并未形成完善的風險管理政策和措施，尤其實在遇到重大問題的實務應對上，其當前的管理手段能否有效進行應對并未得到驗證。金融風險屬于后者，即風險表現(xiàn)為不確定性，其產(chǎn)生的結果可能會帶來經(jīng)濟損失、 獲利或無損失也無獲利。 商業(yè)銀行住房抵押貸款風險的特點 商業(yè)銀