某公司銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(已修改)
2025-01-15 13:04 本頁面
【正文】 資產(chǎn)負(fù)債管理 春輝計(jì)劃回國報告團(tuán) 王勇 博士 加中金融協(xié)會 2023年 10月 Oct., 2023 加拿大銀行 業(yè)績 資產(chǎn)以及核心資本回報率 收入構(gòu)成 Oct., 2023 加拿大皇家銀行金融集團(tuán) 結(jié) 構(gòu) RBC 銀行業(yè) 集團(tuán) 管理委員會 RBC 保險 系統(tǒng)技術(shù)部 RBC 資本市場 RBC 投資 財(cái)務(wù) / 庫務(wù) 部 RBC 交易處理 風(fēng)險控制部 人事部 Oct., 2023 廣義的資產(chǎn)負(fù)債管理 ● 資產(chǎn)負(fù)債部門的組成 ? 企業(yè)主計(jì) ? 計(jì)劃部 ? 資金部主管 /解析分析部 職責(zé) ? 企業(yè)主計(jì)衡量業(yè)績 ? 計(jì)劃部指導(dǎo)發(fā)展方向 ? 解析分析組負(fù)責(zé)具體實(shí)施 Oct., 2023 加拿大皇家銀行 ALM 財(cái)務(wù)主管 財(cái)務(wù) 部 資金部 解析分析 流通分析管理 戰(zhàn)略發(fā)展 債券組合管理 ? 總會計(jì)師 費(fèi)用解析 /控制 財(cái)務(wù)主計(jì) ? Oct., 2023 業(yè)績衡量 普通股東收益率 (ROE) =凈收入 /普通股東資本金 經(jīng)濟(jì)利潤 (.) =凈收入 普通股東資本 * (普通股東資本成本率 ) 總股東收益率 (TSR) = ( ? 的 股價增長 + 分紅 ) / 時的股價 t0 t1t0 Oct., 2023 業(yè)績衡量 加拿大皇家銀行 金融集團(tuán) 凈收入 經(jīng)濟(jì)利潤 普通股東收益率 分支 D 分支 B 分支 C 分支 A 業(yè)務(wù)部 1 業(yè)務(wù)部 2 顧客分部 產(chǎn)品 交易 Oct., 2023 資金轉(zhuǎn)移定價 ROE = 產(chǎn)品利率差價＋其他收入－貸款虧損－非利率支出－稅項(xiàng) 所分配的普通股東的資本 資金轉(zhuǎn)移定價 服務(wù)收費(fèi) 預(yù)期信用損失 成本策劃 稅務(wù)管理 經(jīng)濟(jì)資本 普通股東收益率 Oct., 2023 內(nèi)部資金定價 總行與分行之間的資金調(diào)度 為什么要進(jìn)行內(nèi)部資金定價 Oct., 2023 資金轉(zhuǎn)移定價 收益率 期限 存款息率 貸款 收益 收益曲線 存款息率差價 配對失效差價 貸款息率差價 Oct., 2023 資金集中 存款者 1 存款者 2 存款者 n 分行 1 存款者 1存款者 2存款者 n 分行 2 行號 分行 3 分行 4 分行 5 分行 K 分行資產(chǎn)負(fù)債表 Oct., 2023 內(nèi)部資金定價方法 所有資金成本加總平均法 有息資金成本加總平均 利率敏感資金加總平均 邊際成本法 詳細(xì)內(nèi)容可參見 “ 現(xiàn)代西方商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)管理 ” ， 第二版，陳林龍，王勇 /著 Oct., 2023 風(fēng)險準(zhǔn)備金 ROE = 產(chǎn)品利率差價＋其他收入－貸款虧損－非利率支出－稅項(xiàng) 所分配的普通股東的資本 資金轉(zhuǎn)移定價 服務(wù)收費(fèi) 預(yù)期信用損失 成本策劃 稅務(wù)管理 經(jīng)濟(jì)資本 普通股東收益率 Oct., 2023 風(fēng)險準(zhǔn)備金 信用損失額度 ?在平衡表中，管理 (層 )對信用組合損失的最佳估計(jì) 信用損失額度的組成 ?特別額度 ?普通額度 皇家銀行風(fēng)險準(zhǔn)備金政策 Oct., 2023 特別額度 反映受損貸款最大可能的損失 公司及商業(yè)貸款 以賬號為基礎(chǔ)決定的 公司及商業(yè)貸款 基于組合的歷史損失率及回報率 不同產(chǎn)品的損失率不同，如：個人貸款，信用度保證 ,等本金及利息的延遲回收成本由特別額度中的金錢的時間價值來體現(xiàn) 風(fēng)險準(zhǔn)備金 Oct., 2023 風(fēng)險準(zhǔn)備金
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