某公司銀行資產負債管理(存儲版)
【正文】 equity Oct., 2023 資本金 利率風險管理 保證利率風險在一定的范圍之內來達到相應資本金利用的最優(yōu) 提供正確業(yè)務費用，合理利用資本金 資產證券化，高效率利用資本金 Oct., 2023 從解析的角度管理 ALM Oct., 2023 銀行業(yè)務 主要金融媒介 提供存款服務 提供貸款服務 “ 期限轉換 ” Oct., 2023 資產負債管理的職責 資產負債管理面臨以下幾個問題 對當前利率風險暴露程度 針對當前利率風險銀行是否拿到足夠的回報 對利率風險沒有對沖措施的后果 (這里針對盈利和資本金 ) 當前利率風險度以及所期望的利率風險 Oct., 2023 資產負債管理的行為 (實踐 ) 利率風險管理 產品定價 資產證券化 資本金管理 資產負債平衡表管理 Oct., 2023 風險的種類 銀行業(yè)務有以下幾類風險 信用風險 市場風險 流通風險 利率風險 操作風險 法律風險 Oct., 2023 一個典型的業(yè)務平衡表 (Common Size) 資產 負債 Deposits Demand % Notice 11% Fixed Term 45% Non Deposits BAs % Assets under Repos % Borrowed securities % Other 10% Subordinated Debt % Shareholder Equity % Cash % Securities Governments % Other % Loans Interbank % Mortgage 20% Invt Dealers % Other 38% Fixed and other Customer BAs % Real Estate and other % Oct., 2023 利率風險的來源 利率風險的來源 舉例利率曲線 儲蓄 , 短期資金市場產品利率益差 : 短期 半長期最佳客戶貸款儲蓄與業(yè)務平衡表有關的產品 隨時可以提取的儲蓄帳戶內涵期權 與業(yè)務平衡表有關的 與利率有關的住房貸款提取付清住房貸款 L o c k o u tOct., 2023 利率風險 “利率風險是因為利率變動所帶來的對不同時間及不同數(shù)量資產，負債，本金，收入，以及費用的不利影響 .” Oct., 2023 資產負債管理的職責 Role of ALM 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Term Rate Asset ALM Liability 資產 負債 Oct., 2023 利率風險的種類 中心風險 利差風險 內含期權風險 利率扭動風險 風險概念回顧 Oct., 2023 中心利率風險 中心利率風險起源于長期及短期利率變化的時間差距 這是由于銀行通常把短期借款轉為長期貸款 例如：銀行將三個月短期借款轉為五年長期貸款 中心利率風險占整個利率風險的 2025% Oct., 2023 利差 (溢差 )風險 顧名思義，利差風險是由于相同 (或相近 )期限的利率的差異所至 例如：浮動最佳利率貸款和 30天 BA (借款 )利率的差異 利差風險占整個利率風險的 5060% Oct., 2023 內含期權風險 內含期權：包含在金融產品內的賣入 (CALL)買出 (PUT)期權 例如：可以提前付清的貸款，可以提前提取的存款，可以提前付清的按揭 內含期權風險占整個利率風險的 2025% Oct., 2023 利率扭動風險 利率曲線扭動風險是由于不同期限的利率的變化的差異所造成 例如：一家銀行用一年產品來對沖五年
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1