某公司銀行資產(chǎn)負(fù)債管理-文庫吧
2024-12-28 13:04 本頁面
【正文】 特別準(zhǔn)備金的報告，預(yù)測及計劃建立在產(chǎn)品一級 普通額度也在產(chǎn)品一級進(jìn)行計算 定價網(wǎng)將帳戶的預(yù)期 (信用 )損失考慮在內(nèi) 預(yù)期損失 (EL) =違約概率 (PD) * 違約時真實損失 (LGD) Oct., 2023 風(fēng)險準(zhǔn)備金 Oct., 2023 費用以及費用分解 ROE = 產(chǎn)品利率差價＋其他收入－貸款虧損－非利率支出－稅項 所分配的普通股東的資本 資金轉(zhuǎn)移定價 服務(wù)收費 預(yù)期信用損失 成本策劃 稅務(wù)管理 經(jīng)濟資本 普通股東收益率 Oct., 2023 費用以及費用分解 將費用以及收益匹配在交易一級 所有費用分配到業(yè)務(wù)線中 (如：系統(tǒng)開發(fā)，法律 ) 所有部門均“相對”獨立運作 (將 “內(nèi)部”費用與外部服務(wù)的提供者的費用進(jìn)行比較 ) 集中化的金融部門提供 ABC的經(jīng)驗 (ABC： 以業(yè)務(wù)活動為基礎(chǔ)的費用劃分方法 ) 原則及目標(biāo) Oct., 2023 以業(yè)務(wù)活動為基礎(chǔ)的費用劃分方法 資源 資源費用 的分配 業(yè)務(wù)行為 業(yè)務(wù)行為費用的分配 費用目標(biāo) 資源費用的分配 業(yè)務(wù)行為驅(qū)動因子 (顧客服務(wù)代理 )工資 .經(jīng)營場地 每小時的工資 ， 經(jīng)營場地 (勞工市場的標(biāo)準(zhǔn) )， 比率 現(xiàn)金及支票的驗證， 與帳戶掛鉤， 與中心柜臺聯(lián)系 個人存款帳戶 提取， 帳戶 提取 數(shù)量 產(chǎn)品：個人存儲帳戶， 接受儲蓄 分行存款費用的分配 Oct., 2023 費用以及費用分解 ?將皇家銀行的所產(chǎn)生的費用完全進(jìn)行分?jǐn)? ?將未利用的能力成比例地分?jǐn)偟剿械漠a(chǎn)品 全費用吸收法 Oct., 2023 經(jīng)濟資本金 ROE = 產(chǎn)品利率差價＋其他收入－貸款虧損－非利率支出－稅項 所分配的普通股東的資本 資金轉(zhuǎn)移定價 服務(wù)收費 預(yù)期信用損失 成本策劃 稅務(wù)管理 經(jīng)濟資本 普通股東收益率 Oct., 2023 為什么商業(yè)銀行要有資本金 經(jīng)濟 資本金 實際資本 (普通股東 資本 ) 調(diào)控 (標(biāo)準(zhǔn) ) 資本金 (BIS， OSFI) = 實有資本 基于風(fēng)險的所需資本 監(jiān)管部門所要求的資本金 = 它是用于描述一家銀行在抵御風(fēng)險，以及保證銀行正常業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)。 資本金分類 Oct., 2023 資本金分配 為什么要進(jìn)行資本金分配 ? 對所轄的業(yè)務(wù)部門和產(chǎn)品進(jìn)行合理考核。 資本金分配方式 ? 自下而上：資本金 =頭寸變動總和，不考慮整體效應(yīng)。 ? 自上而下：考慮整體效應(yīng)。公司上下必須用統(tǒng)一風(fēng)險管理語言討論資本金分配問題。 Oct., 2023 資本金分配 自上而下以及自下而上 總行 業(yè)務(wù)部門 1 業(yè)務(wù)部門 3 業(yè)務(wù)部門 2 業(yè)務(wù)項目 1 業(yè)務(wù)項目 2 業(yè)務(wù)項目 3 客戶 1 客戶 3 客戶 2 客戶 4 Source: Internal Credit Risk Models Michael Ong Oct., 2023 經(jīng)濟資本金 以一個數(shù)字來代表銀行的總風(fēng)險 業(yè)績評估的主要組成部份 全銀行范圍持久 /一致的方法 定義風(fēng)險 /回報關(guān)系 反映 銀行承受 未預(yù)見損失 的實力，是對銀行穩(wěn)定性及能力的重要衡量標(biāo)準(zhǔn) 將資本金在承擔(dān)風(fēng)險的部門間進(jìn)行分配 Oct., 2023 經(jīng)濟資本金 皇家銀行目前所采用的資本金方法建立于 %的置信區(qū)間。這一置信區(qū)間對應(yīng)于雙 A的信用評級。 %的置信度決定了本金量 (有 %的把握 )可足以用來抵御由未預(yù)見事件引起的損失。 如果持有的資本金超過此置信度將使 (經(jīng)營 )過于昂貴，這會使銀行在競爭中處于不利地位。 置信度 Oct., 2023 預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失 For which reserve
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