保險精算(已修改)
2025-01-08 22:34 本頁面
【正文】 保險精算 盧靜 2 保險精算的概述 非壽險精算 壽險精算 保險精算的起源 1693年，哈雷發(fā)表了第一張生命表 1756年，道得森提出了均衡保費的概念 1848年，英國精算協(xié)會成立 1992年，中國第一張經(jīng)驗生命表的編制 （ 19901993） 保險精算的發(fā)展和現(xiàn)狀 ? 從傳統(tǒng)產(chǎn)品到非傳統(tǒng)產(chǎn)品 ? 從壽險到非壽險 、 養(yǎng)老金 、 財務(wù)和投資 ? 從保險公司到咨詢機構(gòu) 、 政府部門 ? 從各個國家獨立的精算制度到國際統(tǒng)一的精算標(biāo)準(zhǔn) 一、保險精算的基本原理 ? 收支相等原則 ? 保險期間末期的保費收入的本利和（終值） =支付保險金的本利和 ? 保險合同成立時的保費收入的現(xiàn)值 =支付保險金的現(xiàn)值 ? 某一時點的保費收入 =支付保險金的本利和（現(xiàn)值） 6 一、保險精算的基本原理 ? 大數(shù)法則 用來說明大量的隨機現(xiàn)象由于偶然性相互抵消，事件發(fā)生的頻率將趨近于一個常數(shù)。大數(shù)法則是一系列定理的統(tǒng)稱。 — 切比雪夫大數(shù)定律 — 貝努利大數(shù)定律 — 泊松大數(shù)定律 7 切比雪夫大數(shù)定律 設(shè) X1,X2,… 是兩兩不相關(guān)的隨機變量序列，其期望值 E(X1), E(X2),… 及方差 σ2(X1), σ2(X2), … 都存在，且這些方差有共同的上界 ,即 σ2(Xi)≤K，i=1,2,… ，則對任意的 ε0，存在 1111l im ( ) 1nniixiiP X E Xnn???????? ? ??????? 8 貝努利大數(shù)定律 設(shè) Sn是 n重貝努利試驗中事件 A發(fā)生的次數(shù)， p是事件 A發(fā)生的概率，則對任意的 ε0 ，存在 該定律表明事件發(fā)生的頻率具有穩(wěn)定性。當(dāng)試驗次數(shù) n很大時，事件發(fā)生的頻率與其真實概率有較大偏差的可能性很小 . l im 1nnSPpn?????? ? ????? 9 泊松大數(shù)定律 設(shè)某一隨機事件 A在第 1次試驗中出現(xiàn)的概率批 p1為，在第 2次試驗中出現(xiàn)的概率為 p2， …, 在第 n次試驗中出現(xiàn)的概率為 pn。同樣用 Sn表示事件 A在 n次試驗中發(fā)生的次數(shù)，則對任意的 ε0 ，存在 12l im 1nnnS p p pPnn???? ? ? ? ?? ? ????? 保險費率概述 ? 一 、 保險費率的含義與構(gòu)成 ? （ 一 ） 保險費率的含義 ? 保險費率是指每一單位的保險對應(yīng)的價格 ， 而保險費是指保險的總價格 。 ? 保費；投保人支付的對價 ? 費率：單位保險金額的保費 ， ％ ， ‰， 每份單價 ? （ 二 ） 保險費率的構(gòu)成 ? 毛保費 =純保費 +附加保費 ? 毛費率 =純費率 +附加費率 各自對應(yīng)什么用途？ ? 二、保險費率的特點 ? 費率的厘定在實際成本之前； ? 對同類保險業(yè)務(wù)的保額損失率的推斷； ? 費率受政府管制較嚴(yán)； ? 三 、 保險費率的厘訂原理 ? 公平合理原則 ：收付平衡原則 ? 保證償付原則 ： ? 相對穩(wěn)定原則 ：大數(shù)定律 ? 促進防損原則 ：價格杠桿 ? （一）分類法 ? 純費率法，損失率法； ? （二）增減法 ? 表定法：根據(jù)顯著危險因素調(diào)整 ? 經(jīng)驗法；將當(dāng)期的索賠情況納入到下期的費率計算中 ? 追朔法；將當(dāng)期的索賠情況納入到本期的費率計算中 ? （三）判斷法 單獨制定費率，個人主觀觀察和判斷 基礎(chǔ)方法 結(jié)合個案的調(diào)整法 特例，很少用到 眾多風(fēng)險單位分群 同質(zhì)風(fēng)險單位 估計每群的平均損失率 費率手冊 四、費率厘定的一般方法 ? 例：如果某廠商投保 ， 起初它所預(yù)繳的標(biāo)準(zhǔn)保費是依據(jù)經(jīng)驗法而定的 ， 為 l萬元 ， 由此可使用追溯法得出基本保險費 (BP)。 如果基本保險費為標(biāo)準(zhǔn)保險費的 20%， 即 2023元 。損失調(diào)整系數(shù)和稅收系數(shù)分別為 ，在保險期間 ， 投保人損失了 l 000元或 2萬元。 ? 當(dāng)其損失為 1000元時 ， 應(yīng)繳的保費為： RP＝(2023+l 000 ) ＝ 3720(元 ) ? 當(dāng)其損失為 2萬元時 ， 應(yīng)繳保費為： RP＝(2023+20230 ) ＝ 28800(元 ) 第二節(jié) 非壽險精算 ? 一、非壽險費率厘定的基本原理 ? 非壽險：財產(chǎn)保險、健康保險和意外傷害保險 ? 毛費率 =純費率 +附加費率 ? 純費率以平均損失率法來
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