20xx銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前預(yù)測試題與答案解析(已修改)
2024-11-30 01:26 本頁面
【正文】 2020銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》考前 預(yù)測試題與答案解析 一、 單項選擇題 （ ）。 （ CAMEL.）系統(tǒng)的是（ ）。 ，不是 Airman的 z基本模型所關(guān)注的因素是（ ）。 /評分的驗證，說法錯誤的是（ ）。 力的常用方法有 CAP曲線與 AR值， ROC曲線與 A值、貝葉斯錯誤率等 ，參照國際最佳實踐、 AR值在 以下的評分模型方可投入使用 ，當(dāng)實際違約發(fā)生情況超過給定閥值，則認為 PD預(yù)測不準確 ，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一登記 PD預(yù)測正確性 。正態(tài)分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級 PD預(yù)測正確性 2020年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是（）。 ，是指借款 人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 ，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 ，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 ，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 （ ）。 ，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險 ， 錯誤的是（ ）。 。 ，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。 （ ）。 （ ）而產(chǎn)生的。 （ ）對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。 （ ）。 （ ）計 價。 ，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了（ ），明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。 A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》 C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》 D.《會計準則第 39號》 ：日元多頭 50，歐元多頭 100，英鎊多頭 150，澳元空頭 20，美元空頭 ，則總外匯敞口頭寸是（ ）。 ，市場利率上升，銀行凈值將（ ） 。市場利率下降，銀行凈值將（ ）。 A上升上升 10%，一年期信用等級為 BBB的零息債券的收益率為 i5%、違約損失率為 50%，則該 BBB債券的違約概率是（ ）。 % % % % 、第二年、第三年的違約概率分別為 5%、 6%、 7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是（ ）。 % % % % 50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)，同時超過 50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。 ，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險 ，盈利超過 50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此盡管比重偏大，但也沒有不妥之處 ，其過于 理想化因而不適合評判貸款組合
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1