【正文】 1 / 53分類號(hào)： 密級(jí)： 研 究 生 學(xué) 位 論 文論文題目（中文）貸款集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款影響的實(shí)證研究論文題目（外文） An Empirical Study of the concentration of loans on nonperforming loans of mercial banks研究生姓名 王麗學(xué)科、專業(yè) 經(jīng)濟(jì)學(xué)金融學(xué)研究方向 銀行理論與宏觀金融調(diào)控學(xué)位級(jí)別 碩 士導(dǎo)師姓名、職稱 楊肅昌 教授論文工作起止年月 2022 年 5 月至 2022 年 3 月論文提交日期 2022 年 3 月論文答辯日期 2022 年 5 月學(xué)位授予日期 2022 年 6 月2 / 53校址：甘肅省蘭州市3 / 53原 創(chuàng) 性 聲 明本人鄭重聲明：本人所呈交的學(xué)位論文，是在導(dǎo)師的指導(dǎo)下獨(dú)立進(jìn)行研究所取得的成果。學(xué)位論文中凡引用他人已經(jīng)發(fā)表或未發(fā)表的成果、數(shù)據(jù)、觀點(diǎn)等，均已明確注明出處。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的科研成果。對(duì)本文的研究成果做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。本聲明的法律責(zé)任由本人承擔(dān)。論文作者簽名： 日 期： 關(guān)于學(xué)位論文使用授權(quán)的聲明本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下所完成的論文及相關(guān)的職務(wù)作品，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬蘭州大學(xué)。本人完全了解蘭州大學(xué)有關(guān)保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保存或向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的紙質(zhì)版和電子版，允許論文被查閱和借閱；本人授權(quán)蘭州大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用任何復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。本人離校后發(fā)表、使用學(xué)位論文或與該論文直接相關(guān)的學(xué)術(shù)論文或成果時(shí)，第一署名單位仍然為蘭州大學(xué)。本學(xué)位論文研究?jī)?nèi)容：□可以公開(kāi)□不宜公開(kāi)，已在學(xué)位辦公室辦理保密申請(qǐng)，解密后適用本授權(quán)書。（請(qǐng)?jiān)谝陨线x項(xiàng)內(nèi)選擇其中一項(xiàng)打“√” ）論文作者簽名： 導(dǎo)師簽名： 4 / 53日 期： 日 期： 貸款集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款影響的實(shí)證研究本論文是作者在參與以下科研課題的基礎(chǔ)上完成的，屬于以下科研課題的一部分：課題名稱：課題來(lái)源：課題負(fù)責(zé)人：校內(nèi)賬號(hào)：406I / 53貸款集中度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款影響的實(shí)證研究中文摘要近幾年以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)全球經(jīng)化的浪潮越來(lái)越高的大背景下，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在努力地向世界先進(jìn)水平靠近。為了鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，銀行業(yè)一度放寬了貸款限額，鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)銀行自身也能得到發(fā)展。但是，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展卓有成效的時(shí)候經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的一些問(wèn)題也越來(lái)越明顯，并且給我們的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了不可小覷的風(fēng)險(xiǎn)。銀行業(yè)在給企業(yè)發(fā)放貸款的同時(shí)也積極地關(guān)注著自身的風(fēng)險(xiǎn)，但由于沒(méi)有系統(tǒng)的考慮整個(gè)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境，導(dǎo)致銀行在發(fā)放貸款的時(shí)候沒(méi)有從面入手而是從點(diǎn)入手，最終使得商業(yè)銀行的貸款投向越來(lái)越集中在少數(shù)的行業(yè)、客戶以及地區(qū)上，如此的發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)使我國(guó)商業(yè)銀行的貸款集中程度遠(yuǎn)離了監(jiān)管的范圍，處在危險(xiǎn)的邊緣。本文對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的貸款集中度進(jìn)行了量化，用赫芬達(dá)爾指數(shù)法測(cè)算了商業(yè)銀行的貸款投向的行業(yè)集中度和地區(qū)集中度，用敞口比率法測(cè)算了商業(yè)銀行的客戶集中度，用這幾個(gè)測(cè)算指標(biāo)分別來(lái)來(lái)衡量商業(yè)銀行的客行業(yè)集中情況、地區(qū)集中情況和客戶集中情況。用這三個(gè)指標(biāo)比較全面的評(píng)價(jià)了我國(guó)商業(yè)銀行的貸款集中情況。在對(duì)以往文獻(xiàn)的整理學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上探討了我國(guó)商業(yè)銀行的貸款集中度對(duì)其不良貸款率的影響。本文選取了我國(guó)十六家上市商業(yè)銀行 20222022 年的數(shù)據(jù)運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的貸款集中度和其不良貸款率的關(guān)系做了一個(gè)實(shí)證分析，從而得出了貸款集中度對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的影響。最后，文章根據(jù)前面的分析本提出了幾點(diǎn)對(duì)策建議，希望我國(guó)商業(yè)銀行能夠在追求收益的同時(shí)跟多的關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，扭轉(zhuǎn)近年來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行貸款投向越來(lái)越集中的趨勢(shì)。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，不良貸款，貸款集中度II / 53An Empirical Study of the concentration of loans on nonperforming loans of mercial banksAbstractIn recent years, the tide of economic globalization of higher and higher backdrop, China39。s economic development efforts close to the world advanced level. In order to encourage economic development, the banking industry was relaxed lending limit, and encourage economic development while banks themselves can be developed. However, a number of problems in the economic development of fruitful economic development is more and more obvious, and brought underestimated the risk to our economy. Banking business loans, while also actively concerned about their own risk, but because there is no systematic consideration of the economic and financial environment, leading to bank loans at the time did not start from the surface but to start from the point, and ultimately makes mercial banks loan to invest more and more concentrated in a few industries, customers and regions, so the development trend of China39。s mercial banks have made loan concentration away from the scope of regulation, at the edge of danger.This article has carried on the quantitative concentration of loans to mercial Banks in China, and using the Herfindahl index measure industry concentration and geographic concentration of loans of mercial banks, mercial bank customer concentration exposure ratio calculation, withthese estimates indicators to measure the concentration of mercial banks passenger industry concentration, concentration and customers. Concentration of loans in mercial banks in China are more prehensive evaluation of these three indicators. On finishing the foundation of learning of the previous literature has explored the impact of China39。s mercial banks loan concentration of its nonperforming loan ratio. Select China39。s 16 listed mercial banks 20222022 data use econometric methods the relationship do an empirical analysis focused on China39。s mercial banks loans and nonperforming loan rate to arrive at loan concentration impact of operational risks of mercial banks. Finally, according to the previous analysis of the suggestions, I hope China39。s mercial banks more concerned about risk in the pursuit of revenue, reversing the trend of China39。s mercial bank loans to invest in increasingly concentrated in recent years.Keywords: Commercial Banks, Nonperforming loans, Loan concentraI / 53目錄中文摘要 ..................................................................................IABSTRACT .................................................................................II第一章 引言 .............................................................................1 選題背景及研究意義 ............................................1 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 ................................................2 論文的主要研究方法容和研究?jī)?nèi)容 ................................6 研究方法 ..................................................6 研究?jī)?nèi)容 ..................................................7第二章 我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的形成機(jī)制與現(xiàn)狀 ...............9 我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的形成機(jī)制 ...............................10 貸款集中的宏觀形成機(jī)制 ...................................10 貸款集中的微觀生成機(jī)制 ...................................11 我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)分析 .....................12 貸款投向的行業(yè)集中 .......................................12 貸款投向的地區(qū)集中 .......................................14 貸款投向大客戶的集中 .....................................16 我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng) ...........................18第三章 我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中度的測(cè)算 ......................20 測(cè)算方法及指標(biāo)的選取 .........................................20 集中度測(cè)算方法的比較與評(píng)述 ...............................20 測(cè)算指標(biāo)的選取 ...........................................22 測(cè)算結(jié)果及分析 ...............................................23 樣本數(shù)據(jù)說(shuō)明 .............................................23 我國(guó)商業(yè)銀行貸款集中度的測(cè)算 .............................23II / 53第四章 實(shí)證分析 ..........................................29 指標(biāo)的設(shè)計(jì) ...................................................29 模型的建立 ......................................