應(yīng)用時(shí)間序列分析習(xí)題答案(已修改)
2025-07-01 01:41 本頁(yè)面
【正文】 .. . . ..第二章習(xí)題答案 （1）非平穩(wěn) （2） （3）典型的具有單調(diào)趨勢(shì)的時(shí)間序列樣本自相關(guān)圖（1）非平穩(wěn)，時(shí)序圖如下（2）（3）樣本自相關(guān)系數(shù)及自相關(guān)圖如下：典型的同時(shí)具有周期和趨勢(shì)序列的樣本自相關(guān)圖 （1）自相關(guān)系數(shù)為： （2）平穩(wěn)序列（3）白噪聲序列LB=。顯著性水平 ，序列不能視為純隨機(jī)序列。（1）時(shí)序圖與樣本自相關(guān)圖如下（2） 非平穩(wěn)（3）非純隨機(jī) （1）平穩(wěn)，非純隨機(jī)序列（擬合模型參考：ARMA(1,2)）（2）差分序列平穩(wěn)，非純隨機(jī)第三章習(xí)題答案 解： 解：對(duì)于AR（2）模型：解得： 解：根據(jù)該AR(2)模型的形式，易得： 原模型可變?yōu)椋? = 解：原模型可變形為： 由其平穩(wěn)域判別條件知：當(dāng)，且時(shí)，模型平穩(wěn)。 由此可知c應(yīng)滿足：，且 即當(dāng)－1c0時(shí)，該AR(2)模型平穩(wěn)。：已知原模型可變形為： 其特征方程為： 不論c取何值，都會(huì)有一特征根等于1，因此模型非平穩(wěn)。 解：（1）錯(cuò)。 （2）錯(cuò)。 （3）錯(cuò)。 （4）錯(cuò)， （5）錯(cuò)。： MA(1)模型的表達(dá)式為：。：由，得，則，與對(duì)照系數(shù)得 ，故。解法2：將等價(jià)表達(dá)為展開(kāi)等號(hào)右邊的多項(xiàng)式，整理為合并同類項(xiàng)，原模型等價(jià)表達(dá)為當(dāng)時(shí)，該模型為模型，解出。：：
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