時間序列分析課程設(shè)計報告--基于時間序列分析的股票預測模型研究(已修改)
2025-01-30 22:38 本頁面
【正文】 時間序列分析課程設(shè)計報告書題目：基于時間序列分析的股票預測模型研究院 系 數(shù)理學院 專 業(yè) 統(tǒng)計學 班 級 統(tǒng)計學三班 學 號 11207040302 姓 名 指導教師 基于時間序列分析的股票預測模型研究摘要 在現(xiàn)代金融浪潮的推動下,越來越多的人加入到股市,進行投資行為,以期得到豐厚的回報,這極大促進了股票市場的繁榮。而在這種投資行為的背后,越來越多的投資者逐漸意識到股市預測的重要性。所謂股票預測是指:根據(jù)股票現(xiàn)在行情的發(fā)展情況地對未來股市發(fā)展方向以及漲跌程度的預測行為。這種預測行為只是基于假定的因素為既定的前提條件為基礎(chǔ)的。但是在股票市場中,行情的變化與國家的宏觀經(jīng)濟發(fā)展、法律法規(guī)的制定、公司的運營、股民的信心等等都有關(guān)聯(lián),因此所謂的預測難于準確預計。即使是證券分析師的預測也只能作為股民入市操作的一般參考意見。時間序列數(shù)據(jù)因為接受到許多偶然因素的影響,會常常表現(xiàn)出隨機性,在統(tǒng)計學上稱之為序列的依賴關(guān)系。 時間序列分析是經(jīng)濟預測領(lǐng)域研究的重要工具之一,它描述歷史數(shù)據(jù)隨時間變化的規(guī)律,并用于預測經(jīng)濟數(shù)據(jù)。在股票市場上,時間序列預測法常用于對股票價格趨勢進行預測,為投資者和股票市場管理管理方提供決策依據(jù)。 本文主要介紹了時間序列分析方法的概念,性質(zhì),特點以及時間序列模型,包括建模時對數(shù)據(jù)時間序列的預處理、模型識別、參數(shù)估計、模型檢驗、模型優(yōu)化以及模型預測等。并根據(jù)道瓊斯指數(shù)對收盤價進行短期預測,通過對時間序列分析理論的實證研究分析,建立時間序列模型,說明時間序列分析的方法對于股票價格的預測趨勢有一定的參考價值。關(guān)鍵詞：股票，預測，時間序列分析，AR（1 ）模型ABSTRACT In the modern financial wave, more and more people join the stock market to invest, expecting to get rich return, which has greatly promoted the stock market’s prosperity. While under this behavior, an
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