【正文】 上海證券交易所技術(shù)文檔新一代交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書（）上海證券交易所二○○九年十月145 / 145《市場參與者接口規(guī)格說明書》2009年10月進行了修訂，包括如下內(nèi)容：（一） 增加了滬深300 ETF申購和贖回時成交回報的說明。（二） 對向全市場轉(zhuǎn)發(fā)的ETF基金公司ETF公告文件，給出了詳細說明。（三） 修訂錯誤代碼10932的描述。（四） 增補錯誤代碼10591104134213454的描述。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：《市場參與者接口規(guī)格說明書》為貫徹落實證監(jiān)會公告[2009]13號文《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導意見》以及上海證券交易所上證發(fā)字[2009]3號文《關(guān)于修改〈上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則〉和〈滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法〉的請示》，修訂了本文檔。修改描述如下：1. 新交易系統(tǒng)切換后，對各種不即刻產(chǎn)生成交回報記錄的申購/認購訂單，系統(tǒng)支持配置為可撤單或者不可撤單。具體采用可撤單或者不可撤單的業(yè)務規(guī)則，以實施辦法和發(fā)行公告為準。2. 違反《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》中第二條條款二約定和違反第四條條款二約定的無效申報，在發(fā)行T日GH庫中，成交編號cjbh、成交數(shù)量cjsl 為0，申請編號sqbh為“違規(guī)重復”和“網(wǎng)下在先”。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：《市場參與者接口規(guī)格說明書》于2009年2月進行了勘誤。含委托申報表中日期字段的格式和成交回報部分災備恢復步驟示例中本次日期字段的取值說明。 于2009年4月對申報確認表中time字段的取值方法進行了補充描述。由于2009年2月和4月的修改，沒有對接口進行變動，只是文字的修訂， 版本，文件名增加“2009年4月重印”的后綴?！妒袌鰠⑴c者接口規(guī)格說明書》根據(jù)德邦證券、東方證券、光大證券、國泰君安、海通證券、南京證券、平安證券、申銀萬國、興業(yè)證券、遠東證券、銀河證券、中投證券、中銀國際（按照拼音排序）參加實驗室測試和現(xiàn)場測試后反饋意見，上交所修訂了本文檔。修改描述如下：1. 賣出可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換代碼時賣出價格必須填100。2. 賣出可轉(zhuǎn)債回售代碼時賣出價格必須填公告的回售價格。3. 買入權(quán)證行權(quán)代碼時買入價格必須填行權(quán)價格。4. 輸入券源劃轉(zhuǎn)代碼時訂單類型從必須為“LPT”修改為必須為“LPT”或者“ORD”。5. 擔保品及標的證券清單接口的余額字段從C15調(diào)整為N15。6. 對融資融券有關(guān)的錯誤代碼進行了細化，修改236,237,276,10262的描述，增加10100, 10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448的場景。 本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：《市場參與者接口規(guī)格說明書》為了配合市場參與者接入新一代交易系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)系統(tǒng)就緒工作。一、新交易系統(tǒng)對接口概括起來有如下主要調(diào)整，詳細參見有關(guān)章節(jié)：1. 對于行情接口show2003文件： a) 買斷式國債回購代碼203***的S5從無業(yè)務含義調(diào)整為其基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價*S11*10。b) 權(quán)證行權(quán)代碼582***的S15從無業(yè)務含義調(diào)整為行權(quán)申報總量/1000。2. 對于申報接口ordwth表：a) 對于未即時生效的非交易類訂單支持撤單。b) 為便于市場參與人在其柜臺系統(tǒng)發(fā)生災難性故障后的后續(xù)處理，不再要求待撤銷申報所對應的申報表記錄和申報確認表記錄在數(shù)據(jù)庫中存在。市場參與人在 rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本筆撤單申報自身的內(nèi)容，在acc字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤訂單的原內(nèi)容，在ordrec字段提供待撤訂單的原rec_num內(nèi)容，可完成撤單。c) B股結(jié)算會員代碼字段，可以直接填寫中登公司公布的結(jié)算會員代碼，即如果頭兩位為00，無需變換為空格。d) 申報表不再嚴格要求reum從1開始，只要連續(xù)遞增即可。如果申報表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，不需要插入空記錄，只要在新的申報表中直接插入后續(xù)訂單即可申報。由于交易系統(tǒng)后臺對同一個PBU同一個證券產(chǎn)品集SET內(nèi)相同rec_num的訂單不會重復處理，所以切換時，后續(xù)訂單的編號每切換1次必須超過已經(jīng)向交易所發(fā)出的rec_num號，市場參與者可以通過累加一個其業(yè)務上不可能發(fā)生的值比如1000萬，來避免重單。3. 對于申報確認接口ordwth2表：a) 申報確認記錄不按照rec_num順序嚴格遞增的方式寫入。b) teordernum字段只在同一個證券代碼內(nèi)唯一。c) 如果申報確認表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，可以通過重新設(shè)置申報表中status字段的值為‘R’來選擇性地恢復申報確認數(shù)據(jù)。交易系統(tǒng)后臺保證同一個PBU同一產(chǎn)品集SET內(nèi)相同 rec_num的訂單不會被重復處理。4. 對于成交回報接口cjhb表和過戶數(shù)據(jù)GHXXXXX文件：a) 成交記錄不按照成交編號順序嚴格遞增的方式寫入。b) gdxm 股東姓名字段不再填寫股東姓名，對于cjhb表填寫該產(chǎn)品所屬產(chǎn)品集SET的編號。在新交易系統(tǒng)上線點，A股產(chǎn)品集SET的取值為’1’、’2’、’3’、’4’、’5’、’6’、’991’。B股產(chǎn)品集SET的取值為’20’。在一個交易日內(nèi)，SET的有關(guān)配置不會發(fā)生變化。未來如有產(chǎn)品集的擴充，另行通知。對于GHXXXXX文件填寫空格。bcye本次余額字段不再填寫本次余額，對于cjhb表填寫該成交在對應產(chǎn)品集內(nèi)的序列號。且按照同一SET內(nèi)序列號“字典序”嚴格遞增的方式寫入成交記錄，即會在左邊補0，例如’10’存儲為 ‘0000000010’。為提高訪問速度，市場參與者可以為gdxm和bcye設(shè)立組合索引，便于快速取出特定SET內(nèi)最后寫入的記錄。對于GHXXXXX文件填寫0。c) 對應席位質(zhì)押式國債回購代碼201***、席位質(zhì)押式企業(yè)債回購代碼202***以及賬戶質(zhì)押式國債回購代碼204***時，成交金額字段為100*成交數(shù)量cjsl*10。d) 對應買斷式國債回購代碼203***時，成交金額字段為基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價*成交數(shù)量cjsl*10。5. 盤后數(shù)據(jù)壓縮發(fā)送方式采用每個文件單獨壓縮的方式。6. 。7. 權(quán)證信息接口 ，該文件換行方式為Unix方式，即通過0x0A表示換行。二、新交易系統(tǒng)提供給市場參與者使用的報盤程序EzOes和報表下載程序RptGet，須使用其PBU編號和其缺省的交易員000001來登錄。本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋。服務電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：目錄1 數(shù)據(jù)格式約定 102 實時文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范 11 行情接口 11 申報接口ordwth 16 申報確認接口 ordwth2 24 成交回報接口 cjhb 263 實時STEP 消息接口 32 會話層消息 34 登錄消息 34 注銷消息 35 心跳消息 36 測試請求消息 36 重發(fā)請求消息 37 會話拒絕消息 37 序號重設(shè)消息 39 應用層消息 39 訂單輸入消息 41 訂單輸入響應消息 48 訂單撤銷消息 48 訂單撤銷響應消息 49 成交確認消息 50 投票輸入消息 52 投票輸入響應消息 53 注冊業(yè)務輸入消息 54 注冊業(yè)務輸入響應消息 55 協(xié)商訂單查詢消息 56 協(xié)商訂單查詢響應消息 56 場外交易查詢消息 58 場外交易查詢響應消息 59 場外交易信息發(fā)布消息 61 報價輸入消息 64 報價輸入響應消息 65 報價撤銷消息 65 報價撤銷響應消息 66 報價請求輸入消息 67 報價請求響應消息 67 公共報價請求信息發(fā)布消息 68 私有報價請求信息發(fā)布消息 68 意向輸入消息 69 意向輸入響應消息 70 意向撤銷消息 71 意向撤銷響應消息 71 意向查詢消息 72 意向查詢響應消息 734 盤后數(shù)據(jù)接口規(guī)范 75 過戶數(shù)據(jù)接口 75 80 80 815 廣播文件接口規(guī)范 82 上市公司公告文件 82 82 83 84 84 債券標準券折算比率接口 85 ETF公告文件 85 權(quán)證信息接口 88 89 91 擔保品及標的證券清單接口 936 開放式基金數(shù)據(jù)接口規(guī)范 95 97 98 101 101 取值附表 109 基金業(yè)務代碼與含義表 109 銷售人代碼表 112 返回代碼表 1137 附錄：營業(yè)部代碼換碼算法示例 1368 附錄：申報確認接口remark字段取值說明 1389 后記 1441 數(shù)據(jù)格式約定該文檔中描述文件分為兩種類型，dbf格式與txt格式。dbf格式遵循DBF文件有關(guān)定義，采用特殊的文件頭結(jié)構(gòu)與記錄行結(jié)構(gòu)。dbf與txt格式均遵循以下約定： 對于字符型字段，不足部分左對齊，右補空格；以 CX格式表示，其中X代表長度。 對于整數(shù)數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補空格；以NX格式格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度。 對于浮點數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)。X包括一位小數(shù)點。帶浮點的數(shù)字型字段包括小數(shù)位，如： ；txt格式遵循以下約定： 豎線(39。|39。)為字段間分隔符。 豎線(39。|39。)不應用在每條記錄的開頭和結(jié)尾。 各字段均為一個遵循格式定義的字符串。每個字段均為定長字段。 每行以二進制0x0A結(jié)束 最后一行也以0x0A結(jié)束開放式基金的txt文件格式另有約定。2 實時文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范本部分描述了市場參與者柜臺系統(tǒng)同上交所交易系統(tǒng)之間的實時接口。 行情接口 行情接口描述：該文件存儲上交所向全市場發(fā)布的實時行情信息。內(nèi)容包括整體行情、指數(shù)行情與單一證券的行情。該文件按照S1字段遞增排序。（1） 第1條記錄為特殊記錄，稱之為整體行情。S1為“000000”；S2為當前時間，格式為“HHMMSS ”左對齊，其最后為兩個空格；S3為最新A股指數(shù)；S4為最新B股指數(shù)；S6為當前日期；S11為閉市標志，交易期間該字段為0，閉市后該字段為“1111111111”，表示市場閉市，所有行情結(jié)束；S13為最新上證指數(shù)；S15為上海行情結(jié)束標志，“0”表示行情未結(jié)束，“1”表示行情結(jié)束；S17為上海行情集合競價結(jié)束標志，“0”表示集合競價未結(jié)束，“1”表示集合競價結(jié)束。S15與S17的取值僅供深交所用來計算跨市場行情所用，會員柜臺系統(tǒng)和行情系統(tǒng)請勿使用。該記錄被標記為“刪除”。（2） 對于指數(shù)代碼（例如000001），S1為指數(shù)代碼；S2為指數(shù)名稱；S3為前收盤指數(shù)；S4為今開盤指數(shù)；S5為參與計算相應指數(shù)的成交金額，B股指數(shù)中成交金額S5字段單位為人民幣元；S6為最高指數(shù)；S7為最低指數(shù)；S8為最新指數(shù)；S11為參與計算相應指數(shù)的交易數(shù)量，S11的單位和參與計算的證券類型相關(guān)，證券類型是股票的指數(shù)交易數(shù)量單位是100股，基金指數(shù)的交易數(shù)量單位是100份，債券指數(shù)的交易數(shù)量單位是手。S13為“”，且右對齊。指數(shù)類記錄被標記為“刪除”。當指數(shù)點數(shù)過萬的時候，（注意，包括第1條記錄000000中的SSS13和指數(shù)代碼對應的SSSSS8），采用降低1位精度的方式，即在N8(3)的字段內(nèi)，按照N8(2)的方式來存儲。（3） 對于證券交易行情，有如下約定： 對于暫停上市的股票（也稱為PT類股票），show2003文件中不包含該股票的記錄。 對于處于發(fā)行期內(nèi)，且未設(shè)定開始上市買賣交易日期的產(chǎn)品，show2003文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。已設(shè)定上市買賣交易日期，但日期還未到的產(chǎn)品，該產(chǎn)品出現(xiàn)在show2003文件中，且標注為“刪除”。 對于最后交易日之后的產(chǎn)品，show2003文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。 停牌證券被標記為“刪除”。 對于S3前收盤價格、S4今開盤價格、S5今成交金額、S6最高價、S7最低價、S8最新價、S9當前買入價、S10當前賣出價、S16申買價二、S18申買價三、S22申賣價二、S24申賣價三、S26申買價四、S28申買價五、S30申賣價四、S32申賣價五，它們的單位除B股為美元外，其他均為人民幣元。對于S5，如果累計總量超過999999999999，顯示為999999999999。 對于S15申買量一、S17申買量二、S19申買量三、S21申賣量一、S23申賣量二、S25申賣量三、S27申買量四、S29申買量五、S31申賣量四、S33申賣量五，它們的單位對股票為股，基金、權(quán)證為份，債券與回購為手。對于S1S1S1S2S2S2S2S2S3S33，如果累計總量超過9999999999，統(tǒng)一顯示為9999999999。 S11成交數(shù)量的單位對股票為股，基金為份，債券與回購為手，權(quán)證為100份。如果累計總量超過9999999999，顯示為9999999999。 S13為“”，且右對齊。 對于S3前收盤價格，在開市之前即行發(fā)布。 在開盤集合競價之后的短暫休市和中午休市期間同樣揭示各檔買賣價格數(shù)量等全部信息。 當S1為債券（國債、企債、可