【正文】 上海證券交易所技術(shù)文檔新一代交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書（）上海證券交易所二○○九年十月145 / 145《市場參與者接口規(guī)格說明書》2009年10月進(jìn)行了修訂，包括如下內(nèi)容：（一） 增加了滬深300 ETF申購和贖回時(shí)成交回報(bào)的說明。（二） 對向全市場轉(zhuǎn)發(fā)的ETF基金公司ETF公告文件，給出了詳細(xì)說明。（三） 修訂錯(cuò)誤代碼10932的描述。（四） 增補(bǔ)錯(cuò)誤代碼10591104134213454的描述。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：《市場參與者接口規(guī)格說明書》為貫徹落實(shí)證監(jiān)會公告[2009]13號文《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》以及上海證券交易所上證發(fā)字[2009]3號文《關(guān)于修改〈上海市場首次公開發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則〉和〈滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法〉的請示》，修訂了本文檔。修改描述如下：1. 新交易系統(tǒng)切換后，對各種不即刻產(chǎn)生成交回報(bào)記錄的申購/認(rèn)購訂單，系統(tǒng)支持配置為可撤單或者不可撤單。具體采用可撤單或者不可撤單的業(yè)務(wù)規(guī)則，以實(shí)施辦法和發(fā)行公告為準(zhǔn)。2. 違反《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實(shí)施辦法》中第二條條款二約定和違反第四條條款二約定的無效申報(bào)，在發(fā)行T日GH庫中，成交編號cjbh、成交數(shù)量cjsl 為0，申請編號sqbh為“違規(guī)重復(fù)”和“網(wǎng)下在先”。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：《市場參與者接口規(guī)格說明書》于2009年2月進(jìn)行了勘誤。含委托申報(bào)表中日期字段的格式和成交回報(bào)部分災(zāi)備恢復(fù)步驟示例中本次日期字段的取值說明。 于2009年4月對申報(bào)確認(rèn)表中time字段的取值方法進(jìn)行了補(bǔ)充描述。由于2009年2月和4月的修改，沒有對接口進(jìn)行變動，只是文字的修訂， 版本，文件名增加“2009年4月重印”的后綴?！妒袌鰠⑴c者接口規(guī)格說明書》根據(jù)德邦證券、東方證券、光大證券、國泰君安、海通證券、南京證券、平安證券、申銀萬國、興業(yè)證券、遠(yuǎn)東證券、銀河證券、中投證券、中銀國際（按照拼音排序）參加實(shí)驗(yàn)室測試和現(xiàn)場測試后反饋意見，上交所修訂了本文檔。修改描述如下：1. 賣出可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換代碼時(shí)賣出價(jià)格必須填100。2. 賣出可轉(zhuǎn)債回售代碼時(shí)賣出價(jià)格必須填公告的回售價(jià)格。3. 買入權(quán)證行權(quán)代碼時(shí)買入價(jià)格必須填行權(quán)價(jià)格。4. 輸入券源劃轉(zhuǎn)代碼時(shí)訂單類型從必須為“LPT”修改為必須為“LPT”或者“ORD”。5. 擔(dān)保品及標(biāo)的證券清單接口的余額字段從C15調(diào)整為N15。6. 對融資融券有關(guān)的錯(cuò)誤代碼進(jìn)行了細(xì)化，修改236,237,276,10262的描述，增加10100, 10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448的場景。 本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：《市場參與者接口規(guī)格說明書》為了配合市場參與者接入新一代交易系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)系統(tǒng)就緒工作。一、新交易系統(tǒng)對接口概括起來有如下主要調(diào)整，詳細(xì)參見有關(guān)章節(jié)：1. 對于行情接口show2003文件： a) 買斷式國債回購代碼203***的S5從無業(yè)務(wù)含義調(diào)整為其基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價(jià)*S11*10。b) 權(quán)證行權(quán)代碼582***的S15從無業(yè)務(wù)含義調(diào)整為行權(quán)申報(bào)總量/1000。2. 對于申報(bào)接口ordwth表：a) 對于未即時(shí)生效的非交易類訂單支持撤單。b) 為便于市場參與人在其柜臺系統(tǒng)發(fā)生災(zāi)難性故障后的后續(xù)處理，不再要求待撤銷申報(bào)所對應(yīng)的申報(bào)表記錄和申報(bào)確認(rèn)表記錄在數(shù)據(jù)庫中存在。市場參與人在 rec_num、date、time、reff、status、owflag字段提供本筆撤單申報(bào)自身的內(nèi)容，在acc字段、stock字段、bs字段、price字段、qty字段提供待撤訂單的原內(nèi)容，在ordrec字段提供待撤訂單的原rec_num內(nèi)容，可完成撤單。c) B股結(jié)算會員代碼字段，可以直接填寫中登公司公布的結(jié)算會員代碼，即如果頭兩位為00，無需變換為空格。d) 申報(bào)表不再嚴(yán)格要求reum從1開始，只要連續(xù)遞增即可。如果申報(bào)表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，不需要插入空記錄，只要在新的申報(bào)表中直接插入后續(xù)訂單即可申報(bào)。由于交易系統(tǒng)后臺對同一個(gè)PBU同一個(gè)證券產(chǎn)品集SET內(nèi)相同rec_num的訂單不會重復(fù)處理，所以切換時(shí)，后續(xù)訂單的編號每切換1次必須超過已經(jīng)向交易所發(fā)出的rec_num號，市場參與者可以通過累加一個(gè)其業(yè)務(wù)上不可能發(fā)生的值比如1000萬，來避免重單。3. 對于申報(bào)確認(rèn)接口ordwth2表：a) 申報(bào)確認(rèn)記錄不按照rec_num順序嚴(yán)格遞增的方式寫入。b) teordernum字段只在同一個(gè)證券代碼內(nèi)唯一。c) 如果申報(bào)確認(rèn)表損壞，市場參與人啟用備份數(shù)據(jù)庫，可以通過重新設(shè)置申報(bào)表中status字段的值為‘R’來選擇性地恢復(fù)申報(bào)確認(rèn)數(shù)據(jù)。交易系統(tǒng)后臺保證同一個(gè)PBU同一產(chǎn)品集SET內(nèi)相同 rec_num的訂單不會被重復(fù)處理。4. 對于成交回報(bào)接口cjhb表和過戶數(shù)據(jù)GHXXXXX文件：a) 成交記錄不按照成交編號順序嚴(yán)格遞增的方式寫入。b) gdxm 股東姓名字段不再填寫股東姓名，對于cjhb表填寫該產(chǎn)品所屬產(chǎn)品集SET的編號。在新交易系統(tǒng)上線點(diǎn)，A股產(chǎn)品集SET的取值為’1’、’2’、’3’、’4’、’5’、’6’、’991’。B股產(chǎn)品集SET的取值為’20’。在一個(gè)交易日內(nèi)，SET的有關(guān)配置不會發(fā)生變化。未來如有產(chǎn)品集的擴(kuò)充，另行通知。對于GHXXXXX文件填寫空格。bcye本次余額字段不再填寫本次余額，對于cjhb表填寫該成交在對應(yīng)產(chǎn)品集內(nèi)的序列號。且按照同一SET內(nèi)序列號“字典序”嚴(yán)格遞增的方式寫入成交記錄，即會在左邊補(bǔ)0，例如’10’存儲為 ‘0000000010’。為提高訪問速度，市場參與者可以為gdxm和bcye設(shè)立組合索引，便于快速取出特定SET內(nèi)最后寫入的記錄。對于GHXXXXX文件填寫0。c) 對應(yīng)席位質(zhì)押式國債回購代碼201***、席位質(zhì)押式企業(yè)債回購代碼202***以及賬戶質(zhì)押式國債回購代碼204***時(shí)，成交金額字段為100*成交數(shù)量cjsl*10。d) 對應(yīng)買斷式國債回購代碼203***時(shí)，成交金額字段為基礎(chǔ)產(chǎn)品昨日收盤價(jià)*成交數(shù)量cjsl*10。5. 盤后數(shù)據(jù)壓縮發(fā)送方式采用每個(gè)文件單獨(dú)壓縮的方式。6. 。7. 權(quán)證信息接口 ，該文件換行方式為Unix方式，即通過0x0A表示換行。二、新交易系統(tǒng)提供給市場參與者使用的報(bào)盤程序EzOes和報(bào)表下載程序RptGet，須使用其PBU編號和其缺省的交易員000001來登錄。本文檔由上海證券交易所起草，并負(fù)責(zé)進(jìn)行解釋。服務(wù)電話：02158651399通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)中心網(wǎng)站地址：目錄1 數(shù)據(jù)格式約定 102 實(shí)時(shí)文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范 11 行情接口 11 申報(bào)接口ordwth 16 申報(bào)確認(rèn)接口 ordwth2 24 成交回報(bào)接口 cjhb 263 實(shí)時(shí)STEP 消息接口 32 會話層消息 34 登錄消息 34 注銷消息 35 心跳消息 36 測試請求消息 36 重發(fā)請求消息 37 會話拒絕消息 37 序號重設(shè)消息 39 應(yīng)用層消息 39 訂單輸入消息 41 訂單輸入響應(yīng)消息 48 訂單撤銷消息 48 訂單撤銷響應(yīng)消息 49 成交確認(rèn)消息 50 投票輸入消息 52 投票輸入響應(yīng)消息 53 注冊業(yè)務(wù)輸入消息 54 注冊業(yè)務(wù)輸入響應(yīng)消息 55 協(xié)商訂單查詢消息 56 協(xié)商訂單查詢響應(yīng)消息 56 場外交易查詢消息 58 場外交易查詢響應(yīng)消息 59 場外交易信息發(fā)布消息 61 報(bào)價(jià)輸入消息 64 報(bào)價(jià)輸入響應(yīng)消息 65 報(bào)價(jià)撤銷消息 65 報(bào)價(jià)撤銷響應(yīng)消息 66 報(bào)價(jià)請求輸入消息 67 報(bào)價(jià)請求響應(yīng)消息 67 公共報(bào)價(jià)請求信息發(fā)布消息 68 私有報(bào)價(jià)請求信息發(fā)布消息 68 意向輸入消息 69 意向輸入響應(yīng)消息 70 意向撤銷消息 71 意向撤銷響應(yīng)消息 71 意向查詢消息 72 意向查詢響應(yīng)消息 734 盤后數(shù)據(jù)接口規(guī)范 75 過戶數(shù)據(jù)接口 75 80 80 815 廣播文件接口規(guī)范 82 上市公司公告文件 82 82 83 84 84 債券標(biāo)準(zhǔn)券折算比率接口 85 ETF公告文件 85 權(quán)證信息接口 88 89 91 擔(dān)保品及標(biāo)的證券清單接口 936 開放式基金數(shù)據(jù)接口規(guī)范 95 97 98 101 101 取值附表 109 基金業(yè)務(wù)代碼與含義表 109 銷售人代碼表 112 返回代碼表 1137 附錄：營業(yè)部代碼換碼算法示例 1368 附錄：申報(bào)確認(rèn)接口remark字段取值說明 1389 后記 1441 數(shù)據(jù)格式約定該文檔中描述文件分為兩種類型，dbf格式與txt格式。dbf格式遵循DBF文件有關(guān)定義，采用特殊的文件頭結(jié)構(gòu)與記錄行結(jié)構(gòu)。dbf與txt格式均遵循以下約定： 對于字符型字段，不足部分左對齊，右補(bǔ)空格；以 CX格式表示，其中X代表長度。 對于整數(shù)數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；以NX格式格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度。 對于浮點(diǎn)數(shù)字型字段，不足部分右對齊，左補(bǔ)空格；以NX (Y)格式表示，其中X代表數(shù)字型字符串總長度，Y代表小數(shù)位數(shù)。X包括一位小數(shù)點(diǎn)。帶浮點(diǎn)的數(shù)字型字段包括小數(shù)位，如： ；txt格式遵循以下約定： 豎線(39。|39。)為字段間分隔符。 豎線(39。|39。)不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾。 各字段均為一個(gè)遵循格式定義的字符串。每個(gè)字段均為定長字段。 每行以二進(jìn)制0x0A結(jié)束 最后一行也以0x0A結(jié)束開放式基金的txt文件格式另有約定。2 實(shí)時(shí)文件和數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范本部分描述了市場參與者柜臺系統(tǒng)同上交所交易系統(tǒng)之間的實(shí)時(shí)接口。 行情接口 行情接口描述：該文件存儲上交所向全市場發(fā)布的實(shí)時(shí)行情信息。內(nèi)容包括整體行情、指數(shù)行情與單一證券的行情。該文件按照S1字段遞增排序。（1） 第1條記錄為特殊記錄，稱之為整體行情。S1為“000000”；S2為當(dāng)前時(shí)間，格式為“HHMMSS ”左對齊，其最后為兩個(gè)空格；S3為最新A股指數(shù)；S4為最新B股指數(shù)；S6為當(dāng)前日期；S11為閉市標(biāo)志，交易期間該字段為0，閉市后該字段為“1111111111”，表示市場閉市，所有行情結(jié)束；S13為最新上證指數(shù)；S15為上海行情結(jié)束標(biāo)志，“0”表示行情未結(jié)束，“1”表示行情結(jié)束；S17為上海行情集合競價(jià)結(jié)束標(biāo)志，“0”表示集合競價(jià)未結(jié)束，“1”表示集合競價(jià)結(jié)束。S15與S17的取值僅供深交所用來計(jì)算跨市場行情所用，會員柜臺系統(tǒng)和行情系統(tǒng)請勿使用。該記錄被標(biāo)記為“刪除”。（2） 對于指數(shù)代碼（例如000001），S1為指數(shù)代碼；S2為指數(shù)名稱；S3為前收盤指數(shù)；S4為今開盤指數(shù)；S5為參與計(jì)算相應(yīng)指數(shù)的成交金額，B股指數(shù)中成交金額S5字段單位為人民幣元；S6為最高指數(shù)；S7為最低指數(shù)；S8為最新指數(shù)；S11為參與計(jì)算相應(yīng)指數(shù)的交易數(shù)量，S11的單位和參與計(jì)算的證券類型相關(guān)，證券類型是股票的指數(shù)交易數(shù)量單位是100股，基金指數(shù)的交易數(shù)量單位是100份，債券指數(shù)的交易數(shù)量單位是手。S13為“”，且右對齊。指數(shù)類記錄被標(biāo)記為“刪除”。當(dāng)指數(shù)點(diǎn)數(shù)過萬的時(shí)候，（注意，包括第1條記錄000000中的SSS13和指數(shù)代碼對應(yīng)的SSSSS8），采用降低1位精度的方式，即在N8(3)的字段內(nèi)，按照N8(2)的方式來存儲。（3） 對于證券交易行情，有如下約定： 對于暫停上市的股票（也稱為PT類股票），show2003文件中不包含該股票的記錄。 對于處于發(fā)行期內(nèi)，且未設(shè)定開始上市買賣交易日期的產(chǎn)品，show2003文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。已設(shè)定上市買賣交易日期，但日期還未到的產(chǎn)品，該產(chǎn)品出現(xiàn)在show2003文件中，且標(biāo)注為“刪除”。 對于最后交易日之后的產(chǎn)品，show2003文件中不包含該產(chǎn)品的記錄。 停牌證券被標(biāo)記為“刪除”。 對于S3前收盤價(jià)格、S4今開盤價(jià)格、S5今成交金額、S6最高價(jià)、S7最低價(jià)、S8最新價(jià)、S9當(dāng)前買入價(jià)、S10當(dāng)前賣出價(jià)、S16申買價(jià)二、S18申買價(jià)三、S22申賣價(jià)二、S24申賣價(jià)三、S26申買價(jià)四、S28申買價(jià)五、S30申賣價(jià)四、S32申賣價(jià)五，它們的單位除B股為美元外，其他均為人民幣元。對于S5，如果累計(jì)總量超過999999999999，顯示為999999999999。 對于S15申買量一、S17申買量二、S19申買量三、S21申賣量一、S23申賣量二、S25申賣量三、S27申買量四、S29申買量五、S31申賣量四、S33申賣量五，它們的單位對股票為股，基金、權(quán)證為份，債券與回購為手。對于S1S1S1S2S2S2S2S2S3S33，如果累計(jì)總量超過9999999999，統(tǒng)一顯示為9999999999。 S11成交數(shù)量的單位對股票為股，基金為份，債券與回購為手，權(quán)證為100份。如果累計(jì)總量超過9999999999，顯示為9999999999。 S13為“”，且右對齊。 對于S3前收盤價(jià)格，在開市之前即行發(fā)布。 在開盤集合競價(jià)之后的短暫休市和中午休市期間同樣揭示各檔買賣價(jià)格數(shù)量等全部信息。 當(dāng)S1為債券（國債、企債、可