【正文】 第一節(jié) 計量經(jīng)濟學(xué) ? 一、什么是計量經(jīng)濟學(xué)？ –計量經(jīng)濟學(xué)誕生于 20世紀 20年代末 30年代初 –是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科 – 20世紀 20年代，挪威經(jīng)濟學(xué)家弗里希（ ）將它定義為經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)三者的結(jié)合 ? 三、計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟計量學(xué) –計量經(jīng)濟學(xué)：強調(diào)它是一門經(jīng)濟學(xué)科，強調(diào)它的經(jīng)濟學(xué)內(nèi)涵與外延 –經(jīng)濟計量學(xué)：強調(diào)經(jīng)濟計量的方法，是估計經(jīng)濟模型和檢驗經(jīng)濟模型 ? 四、模型與計量經(jīng)濟學(xué)模型 –語義模型：用語言描述現(xiàn)實 ? 如：產(chǎn)出量是由資本、勞動、技術(shù)等投入要素決定的 –物理模型：用簡化的實物描述現(xiàn)實 ? 如：一棟樓房的模型 –幾何模型：用圖形描述現(xiàn)實 ? 如：一個零部件的加工圖 –計算機模擬模型：用計算機技術(shù)描述現(xiàn)實 ? 如：人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù) –數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)語言描述現(xiàn)實 –經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型：用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟活動 ? 如數(shù)理經(jīng)濟模型，計量經(jīng)濟模型 區(qū)分數(shù)理經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型 數(shù)理經(jīng)濟模型 計量經(jīng)濟模型 模型作用 揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的理論關(guān)系 揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系 描述工具 用確定性的數(shù)學(xué)方程描述 用隨機性的數(shù)學(xué)方程描述 模型實例 實例特點 沒有揭示因素間的定量關(guān)系， αβγ未知 模型 1是理論形式 模型 2揭示了特定問題的定量關(guān)系 ?? LKAeQLKTfQrt?? ),(如： 6 4 7 1LKeQLKAeQtrt??、如： ???五、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系 ? 廣義計量經(jīng)濟學(xué)和狹義計量經(jīng)濟學(xué) –廣義計量經(jīng)濟學(xué)：利用經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱。包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法，等等 –狹義計量經(jīng)濟學(xué)：以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象的因果關(guān)系為目的，主要應(yīng)用回歸分析方法 ? 單方程模型：研究單一經(jīng)濟現(xiàn)象，揭示單向因果關(guān)系 ? 聯(lián)立方程模型：研究一個經(jīng)濟系統(tǒng)，揭示復(fù)雜的因果關(guān)系 ? 初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué) –初級：數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識，經(jīng)典線性單方程模型的理論與方法。 –中級：矩陣描述的經(jīng)典線性單方程模型理論與方法，經(jīng)典線性聯(lián)立方程模型理論與方法，傳統(tǒng)的應(yīng)用模型。 –高級：非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用 –本書屬于初、中級計量經(jīng)濟學(xué) ? 理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué) –理論計量經(jīng)濟學(xué)：以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo) ? 數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ) ? 參數(shù)估計方法 ? 檢驗方法 –應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)：以建立、應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，側(cè)重于實際問題的處理。 ? 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué) –經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法特征： ? 模型類型：采用隨機模型 ? 模型導(dǎo)向：以經(jīng)濟理論為導(dǎo)向 ? 模型結(jié)構(gòu)：因果關(guān)系的線性模型 ? 數(shù)據(jù)類型：時序數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù) ? 估計方法：最小二乘法、最大或然法 –應(yīng)用方面的特征： ? 方法論基礎(chǔ)：實證分析，經(jīng)驗分析，歸納 ? 功能：結(jié)構(gòu)分析，政策評價，經(jīng)濟預(yù)測，理論檢驗與發(fā)展 ? 應(yīng)用領(lǐng)域：生產(chǎn)，消費，投資，貨幣需求，宏觀經(jīng)濟 ? 非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué) –即現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué) –包括：微觀計量經(jīng)濟學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟學(xué)、動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué) –參考高級計量經(jīng)濟學(xué) ? 模型類型： 1977年以后的半?yún)?shù)回歸模型和無參數(shù)回歸模型 ? 參數(shù)估計方法：廣義矩方法 ? 數(shù)據(jù)類型：平行數(shù)據(jù)、離散數(shù)據(jù)、受限數(shù)據(jù)、持續(xù)數(shù)據(jù) –本書 :以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主 ,并介紹簡單的應(yīng)用較多的非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué) ? 微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué) –微觀計量經(jīng)濟學(xué) ? 屬于非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué) ? 內(nèi)容 :對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析 ? 微觀數(shù)據(jù) :截面數(shù)據(jù)和平行 (panel)數(shù)據(jù) –宏觀計量經(jīng)濟學(xué) ? 屬于經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué) ? 內(nèi)容 :對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價、預(yù)測 ? 目前研究方向：單位根檢驗，協(xié)整檢驗，動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué) 六、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科 ? 計量經(jīng)濟學(xué)的定義： 計量經(jīng)濟學(xué)是定量化的經(jīng)濟學(xué)或經(jīng)濟學(xué)的定量化：是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。 ? 計量經(jīng)濟學(xué)的地位 ? 計量經(jīng)濟學(xué)是嚴格區(qū)別于數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的 ? 建立計量經(jīng)濟模型的全過程，都需要以經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以對經(jīng)濟現(xiàn)象的深入認識為基礎(chǔ)。 第二節(jié) 建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點 建模背景： ? 對象 :經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型 ? 揭示客觀存在的因果關(guān)系 ? 采用回歸分析的方法 建模步驟 ? 一、理論模型的設(shè)計 目的 因素 變量 理論模型 – 確定模型所包含的變量 ? 可作為解釋變量：外生經(jīng)濟變量，外生條件變量，外生政策變量，滯后被解釋變量 ? 外生條件變量，外生政策變量，通常以虛變量形式出現(xiàn) ? 因素與變量 ? 正確選擇解釋變量： – 經(jīng)濟學(xué)理論與經(jīng)濟行為規(guī)律 – 變量數(shù)據(jù)的可得性 – 變量之間的關(guān)系 ,要求相互獨立 ?? LKAeQ rt?如：– 確定模型的數(shù)學(xué)形式 ? 主要依據(jù)經(jīng)濟行為理論 – ＜數(shù)理經(jīng)濟學(xué)＞：生產(chǎn)函數(shù)、消費函數(shù)、需求函數(shù)、投資函數(shù) ? 作散點圖 ? 各種形式嘗試擬合 – 擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值 ? 依據(jù)參數(shù)的經(jīng)濟含義確定 ? 如： α、 β：資本、勞動產(chǎn)出彈性， γ：技術(shù)進步速度， A：效率系數(shù) 0＜ α＜ 1， 0＜ β ＜ 1 ， 0＜ γ ＜ 1(接近 0)， A＞ 0 ?? LKAeQ rt?? 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 – 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) ? 時間序列數(shù)據(jù) – 樣本區(qū)間經(jīng)濟行為的一致性 如紡織業(yè)，以 80年代中期作為分界線 – 樣本數(shù)據(jù)的可比性（價格） – 樣本觀測值過于集中的問題 – 模型隨機誤差項序列相關(guān)的問題 ? 截面數(shù)據(jù) – 樣本與母體的一致性 – 模型隨機誤差項的異方差問題 ? 虛變量數(shù)據(jù) – 樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量 ? 完整性：各變量得到相同容量的樣本觀測值 ? 準確性：數(shù)據(jù)準確，且數(shù)據(jù)間相互對應(yīng) ? 可比性 – 統(tǒng)計范圍 – 價格 ? 一致性：母體與樣本的一致性 ? 三、模型參數(shù)的估計 ? 四、模型的檢驗 – 經(jīng)濟意義檢驗：參數(shù)估計量與理論期望值的符號、大小、相互之間的關(guān)系是否合理？ ? 符號： ? 大?。? ? 參數(shù)之間的關(guān)系： 木材消耗量電力消耗量職工人數(shù)－固定資產(chǎn)原值煤炭產(chǎn)量＝????????)()()( 職工人數(shù)固定資產(chǎn)原值煤炭產(chǎn)量 LnLnLn ???)()()(日用品類價格人均收入人均購買日用品支出額LnLnLn????– 統(tǒng)計檢驗 ? 擬合優(yōu)度檢驗 ? 變量的顯著性檢驗 ? 方程的顯著性檢驗 – 計量經(jīng)濟學(xué)檢驗 ? 隨機誤差項的序列相關(guān)性檢驗 ? 異方差性檢驗 ? 解釋變量的多重共線性檢驗 – 模型預(yù)測檢驗：參數(shù)估計量穩(wěn)定性檢驗（超樣本特性） ? 利用擴大了的樣本重新估計模型參數(shù)，檢驗其與原來估計值的顯著性 ? 用于樣本以外的實際預(yù)測，檢驗預(yù)測值與實際值的顯著性 ? 五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素 –理論：經(jīng)濟理論，所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的行為 理論 –方法：模型方法和計算方法 –數(shù)據(jù)：信息 ? 六、計量經(jīng)濟學(xué)軟件 – Eviews – SPSS – SAS 第三節(jié) 計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用 ? 一、結(jié)構(gòu)分析：對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究 –彈性分析 ? 彈性：某一變量的相對變化引起另一變量的相對變化的度量，即變量的變化率之比 –乘數(shù)分析 ? 乘數(shù)：某一變量的絕對變化引起另一變量的絕對變化的度量，即變量的變化量之比，也稱倍數(shù) ? 乘數(shù)從簡化式模型獲得 – 結(jié)構(gòu)式模型的解釋變量中可以出現(xiàn)內(nèi)生變量 – 簡化式的解釋變量中全部為外生或滯后內(nèi)生變量 –比較靜力分析：是比較經(jīng)濟系統(tǒng)的不同平衡位置之間的聯(lián)系，探索經(jīng)濟系統(tǒng)從一個平衡點到另一個平衡點時變量的變化，研究系統(tǒng)中某個變量或參數(shù)的變化對另外變量或參數(shù)的影響。 ? 彈性分析、乘數(shù)分析都是比較靜力分析的形式 ? 二、經(jīng)濟預(yù)測 –經(jīng)濟預(yù)測不理想的原因 ? 非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程 ? 缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動 ? 模型的建立滯后于經(jīng)濟現(xiàn)實與經(jīng)濟理論 ? 三、政策評價 –研究不同的政策對經(jīng)濟目標所產(chǎn)生的影響的差異 –方法： ? 工具 ——目標法：根據(jù)預(yù)測目標值求解政策變量值 ? 政策模擬 ? 最優(yōu)控制方法：計量經(jīng)濟學(xué)模型與最優(yōu)化方法結(jié)合 ? 四、檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論 –檢驗理論：根據(jù)經(jīng)濟理論 建立模型 以樣本數(shù)據(jù)進行擬合 –發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論：樣本數(shù)據(jù) 擬合模型 得出經(jīng)濟規(guī)律 第二章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型 : 一元線性回歸模型 定義： 單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型：以單一經(jīng)濟現(xiàn)象為研究對象，模型中只包括一個方程。 分類： 線性模型 線性回歸模型 ：是線性模型中的一種。用 回歸分析方法 建立的線性模型，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的 因果關(guān)系 。 非線性模型 第二章 第一節(jié) 回歸分析概述 一、回歸分析基本概念 變量間的相互關(guān)系 變量間的關(guān)系可分為兩類： （ 1）確定的函數(shù)關(guān)系（確定性現(xiàn)象之間的關(guān)系） （ 2）不確定的統(tǒng)計相關(guān)關(guān)系（非確定性現(xiàn)象之間的關(guān)系） 如農(nóng)作物產(chǎn)量 Y與施肥量 X的關(guān)系 2rS ??相關(guān)分析與回歸分析 （ 1）相關(guān)的形式：線性相關(guān)與非線性相關(guān) （ 2）線性相關(guān)程度的衡量： ① 兩個變量： ② 多個變量的線性相關(guān)程度：復(fù)相關(guān)系數(shù)， 偏相關(guān)系數(shù) ???????????22)()())(()()()()()()()(),(YYXXYYXXrYV a rXV a rYEXEXYEYV a rXV a rYXC o vXYXY樣本相關(guān)系數(shù)總體相關(guān)系數(shù) ?(3)回歸分析的前提：相關(guān)密切且有因果關(guān)系 二、總體回歸函數(shù) （雙變量）總體回歸函數(shù)是： 線性總體回歸函數(shù) ： )()/( ii XfXYE ?ii XXYE 10)/( ?? ??三、隨機干擾項 )()/( ii XfXYE ?ii XXYE 10)/( ?? ??iiiii XfXYEY ?? ???? )()/(iiiii XXYEY ???? ????? 10)/(為隨機干擾項稱 i?隨機干擾項 μ主要包括下列因素的影響： （ 1）代表未知的影響因素 （ 2）代表無法獲得數(shù)據(jù)的變量 （ 3）代表眾多細小影響因素 （ 4）代表數(shù)據(jù)觀測誤差 （ 5）代表模型設(shè)定誤差 （ 6）變量的內(nèi)在隨機性 四、樣本回歸函數(shù) 總體回歸函數(shù)實際上是通過樣本回歸函數(shù)來估計的。 iii XXfY：10??)(? ?? ???樣本回歸函數(shù)iiiii eXYY：????? 10 ???? ???樣本回歸模型第二章 第二節(jié) 一元線性回歸模型的參數(shù)估計 一、 一元線性回歸模型的基本假設(shè) ： niXY iii,2,110????? ???模型的基本假設(shè)，也就是應(yīng)用普通最小二乘法的前提。對于上述模型，其基本假設(shè)是： （ 1） Xi是確定性變量，不是隨機變量，而且在重復(fù)抽樣中取固定值 （ 2）隨機誤差項 0均值、同方差、不存在序列相關(guān)： E(μ i )=0 i=1,2, …,n Var(μ i )=σ 2 i=1,2, …,n Cov(μ i , μ j )=0 i≠j i,j=1,2, …,n （ 3）隨機誤差項與解釋變量之間不相關(guān)： Cov(Xi , μ i)=0 i=1,2, …,n （ 4）隨機誤差項服從 0均值、同方差、0協(xié)方