eview教程異方差ppt課件(已修改)
2025-05-24 04:43 本頁(yè)面
【正文】 Eviews軟件的應(yīng)用二 異方差性的檢驗(yàn)和處理 異方差性的概念 ? 經(jīng)典線性回歸模型假設(shè)回歸擾動(dòng)項(xiàng)是同方差的。如果回歸擾動(dòng)項(xiàng)不滿足這個(gè)條件，即回歸擾動(dòng)項(xiàng)的方差隨著自變量的不同而不同，就存在異方差。 不存在異方差的序列（線性圖） 異方差逐漸增大的序列（線性圖） 異方差逐漸減小的序列（線性圖） ? 還有異方差的變化有其他規(guī)律或者沒(méi)有規(guī)律的情形。 存在異方差對(duì)方程估計(jì)的影響 ? 參數(shù)估計(jì)量滿足無(wú)偏和一致性 ， 不再滿足有效性 。 ? 參數(shù)方差估計(jì)量有偏 。 回憶：推導(dǎo)參數(shù)估計(jì)量和方差估計(jì)量過(guò)程。 推導(dǎo)過(guò)程：簡(jiǎn)要過(guò)程參閱 Pindyckamp。Rubinfield的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》；詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) W. Greene的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》。 異方差性的檢驗(yàn) ? 總體思路是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量觀測(cè)值之間的相關(guān)性。（因?yàn)楫惙讲钚跃褪侵冈诓煌臉颖军c(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)有不同的方差。） ? 有多種檢驗(yàn)方法。 ? 通常采用的原假設(shè)是 “ 不存在異方差 ” ，備擇假設(shè)是 “ 存在異方差 ” 。 ?Park檢驗(yàn) ? Park認(rèn)為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的形式為 ? 兩邊取對(duì)數(shù) ， ? 令 122 ivbii xe???221l n l n l ni i ib x v??? ? ?2
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