遠期外匯交易ppt課件(已修改)
2025-05-19 01:51 本頁面
【正文】 三、遠期外匯交易 某日本進口商從美國進口一批商品，按合同規(guī)定日本進口商 3個月后需向美國出口商支付 100萬美元貨款。簽約時，美元兌日元的即期匯率為 ，付款日的市場即期匯率為 ，假定日本進口商在簽約時未采取任何保值措施，而是等到付款日時在即期市場上買入美元支付貨款，思考：這將會給日本進口商帶來多少損失？為什么？ 買賣雙方先行簽訂合同，約定買賣外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割的時間，到規(guī)定的交割日期或在約定的交割期內(nèi)，按照合同規(guī)定條件完成交割。 三、遠期外匯交易 —— 概念 交割日的確定 —— 三、遠期外匯交易 —— 概念 按月計算（ 12個月），確定以即期交割日為基準。 例： 3月 15日 買入 1個月期的外匯 3月 16日 3月 17日 即期交割日 4月 15日 4月 16日 4月 17日 如果 4月 17日是相關國家假日，則遠期交割日 ? 三、遠期外匯交易 —— 概念 如果 6月 30 是 假日 ，則 1月期遠期外匯的交割日為 ? 例： 外匯買入日 5月 29日 對應 即期外匯交割日 5月 29日 5月 30日 5月 31日 對應 1月期 遠期外匯交割日 6月 29日 6月 30日 6月 29日 6月 30日 即月底往 前推 ，不能跨月 順延 至下一個共同營業(yè)日 類型 —— 三、遠期外匯交易 —— 概念 固定交割日的遠期外匯交易 擇期遠期交易 部分擇期： 5月 20日， A公司與 B銀行達成一筆 3個月的擇期外匯交易，約定 8月份進行交割，則 A公司可以在 8月 1日至 8月 20日的任一個營業(yè)日內(nèi)向 B銀行提出交割。 完全擇期： 上例中 A公司可以選擇從 5月 23日至 8月 20日這一段時間的任一個營業(yè)日向 B銀行提出交割。 三、遠期外匯交易 —— 標價 標價方法 A、 直接標明遠期匯率 （瑞士、日本） 例：某日東京外匯市場： USD/
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