【正文】 附件上海證券交易所融資融券交易試點(diǎn)會(huì)員業(yè)務(wù)指南2010年3月22日29 / 29目 錄第一章 融資融券概述第二章 交易權(quán)限申請(qǐng)與開通第三章 交易流程（委托、申報(bào)與成交）第四章 標(biāo)的證券與擔(dān)保證券及折算率第五章 保證金比例、維持擔(dān)保比例與保證金余額管理第六章 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報(bào)送第七章 交易信息披露與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控第八章 會(huì)員內(nèi)部控制第九章 其他事項(xiàng)附件一 會(huì)員專區(qū)用戶EKEY及權(quán)限申請(qǐng)表附件二 會(huì)員每日融資融券申報(bào)數(shù)據(jù)文件附件三 會(huì)員每月客戶持有賣出數(shù)據(jù)文件附件四 會(huì)員每日融資融券業(yè)務(wù)信用違約數(shù)據(jù)文件為方便本所會(huì)員辦理融資融券業(yè)務(wù)，推動(dòng)證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作順利開展，根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《上海證券交易所融資融券交易試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和相關(guān)規(guī)定，制定本指南。第一章 融資融券概述本指南所稱融資融券交易，是指投資者向具有本所會(huì)員資格的證券公司提供擔(dān)保物，借入資金買入本所上市證券或借入本所上市證券并賣出的行為。會(huì)員開展融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)，必須經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何會(huì)員不得向其客戶融資、融券，也不得為其客戶與客戶、客戶與他人之間的融資融券活動(dòng)提供任何便利和服務(wù)。會(huì)員開展融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定和本所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)則，切實(shí)執(zhí)行會(huì)員公司融資融券內(nèi)部管理制度，認(rèn)真履行與客戶之間的融資融券合同，自覺接受證監(jiān)會(huì)和本所、中國結(jié)算、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督管理。會(huì)員辦理與本所相關(guān)的融資融券業(yè)務(wù)，適用本指南。融資融券業(yè)務(wù)的登記結(jié)算，適用中國結(jié)算的相關(guān)規(guī)定。第二章 交易權(quán)限申請(qǐng)與開通一、交易權(quán)限申請(qǐng)會(huì)員在本所從事融資融券交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向本所申請(qǐng)融資融券交易權(quán)限。會(huì)員申請(qǐng)融資融券交易權(quán)限，需向本所會(huì)員部提交以下材料：（一）融資融券交易權(quán)限申請(qǐng)書； （二）證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)開展融資融券業(yè)務(wù)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或其他批準(zhǔn)文件；（三）融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案、內(nèi)部管理制度的相關(guān)文件； （四）負(fù)責(zé)融資融券業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員與業(yè)務(wù)人員名單及其聯(lián)系方式；（五）本所要求提交的其他材料。其中，融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案應(yīng)包含但不限于下列內(nèi)容：（1）融資融券業(yè)務(wù)開展的模式、規(guī)?？刂?、組織機(jī)構(gòu)及分工；（2）客戶選擇和授信制度，包括融資融券合同標(biāo)準(zhǔn)文本、融資融券交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書標(biāo)準(zhǔn)文本；（3）賬戶及保證金、擔(dān)保物的管理，包括標(biāo)的證券名單、可充抵保證金證券（以下簡稱“擔(dān)保證券”）范圍及其折算率，融資保證金比例、融券保證金比例及維持擔(dān)保比例的最低標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制平倉的業(yè)務(wù)規(guī)則和程序等；（4）權(quán)益處理；（5）所需資金和證券的安排；（6）融資融券業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)準(zhǔn)備就緒情況；（7）客戶交易結(jié)算資金第三方存管方案實(shí)施情況說明；（8）融資融券業(yè)務(wù)突發(fā)或異常情況應(yīng)急預(yù)案；（9）利益沖突防范、客戶糾紛處理機(jī)制、投資者教育和風(fēng)險(xiǎn)控制的說明；（10）合規(guī)總監(jiān)對(duì)公司開展融資融券業(yè)務(wù)出具的合規(guī)意見。內(nèi)部管理制度的相關(guān)文件應(yīng)包括但不限于下列文件：（1）融資融券業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程；（2）融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度、業(yè)務(wù)隔離制度、交易實(shí)時(shí)監(jiān)控制度和操作流程；（3）融資融券業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息報(bào)送制度、異常數(shù)據(jù)核查制度及操作流程，數(shù)據(jù)及信息報(bào)送的技術(shù)準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)及信息報(bào)送的應(yīng)急機(jī)制；（4）投資者教育工作制度、客戶檔案管理制度、合規(guī)稽核制度和突發(fā)事件應(yīng)急處置工作制度等融資融券業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。融資融券交易權(quán)限申請(qǐng)書應(yīng)加蓋申請(qǐng)會(huì)員公章，會(huì)員的法定代表人和經(jīng)營管理的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在融資融券交易權(quán)限申請(qǐng)書上簽字，并做出如下承諾：申請(qǐng)材料的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如申請(qǐng)材料存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，將承擔(dān)全部法律責(zé)任。會(huì)員提交書面申請(qǐng)文件的同時(shí)，應(yīng)報(bào)送一份相應(yīng)電子文件。本所經(jīng)審核，認(rèn)為會(huì)員申請(qǐng)符合規(guī)定的，將向其發(fā)出確認(rèn)其融資融券交易權(quán)限的書面通知。本所可根據(jù)需要，對(duì)會(huì)員融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)管理措施、交易技術(shù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀況等進(jìn)行檢查，作為會(huì)員融資融券交易權(quán)限審核依據(jù)之一。二、交易權(quán)限開通會(huì)員取得本所融資融券交易權(quán)限后，還需開通交易單元的融資融券交易權(quán)限才能進(jìn)行交易。會(huì)員在中國結(jié)算上海分公司完成融資融券業(yè)務(wù)相關(guān)證券賬戶開立和融資融券結(jié)算業(yè)務(wù)開通以及向本所報(bào)備融資融券專用賬戶后，可申請(qǐng)本所為其開通融資融券交易權(quán)限。本所確認(rèn)無誤后，為其開通融資融券交易權(quán)限（即開通除從事B股業(yè)務(wù)交易單元外，會(huì)員所有非出租交易單元的融資融券交易權(quán)限）。會(huì)員可使用已有EKEY或新申請(qǐng)EKEY辦理融資融券業(yè)務(wù)。使用EKEY前，應(yīng)向本所會(huì)員部提交《“會(huì)員公司專區(qū)”用戶EKEY及權(quán)限申請(qǐng)表》（附件一），申請(qǐng)開通相應(yīng)EKEY辦理融資融券業(yè)務(wù)的權(quán)限。會(huì)員應(yīng)確保有2個(gè)EKEY專用于融資融券業(yè)務(wù)辦理。第三章 交易流程（委托、申報(bào)與成交）一、委托與申報(bào)會(huì)員可以接受客戶信用證券賬戶的融資融券交易委托。融資融券交易委托與申報(bào)分為擔(dān)保品交易、融資交易、融券交易和平倉交易等四種類型。會(huì)員接受客戶融資融券交易委托，應(yīng)當(dāng)按照本所規(guī)定的格式申報(bào)，申報(bào)指令應(yīng)包括客戶的信用證券賬戶號(hào)碼、交易單元代碼、證券代碼（注：《實(shí)施細(xì)則》第九條和第二十一條中“標(biāo)的證券代碼”應(yīng)為“證券代碼”）、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量、融資融券標(biāo)識(shí)等內(nèi)容。（一）擔(dān)保品交易類型買賣方向?yàn)锽的，表示擔(dān)保品買入申報(bào)；買賣方向?yàn)镾的，表示擔(dān)保品賣出申報(bào)。（二）融資交易類型買賣方向?yàn)锽的，表示融資買入申報(bào)；買賣方向?yàn)镾的，表示賣券還款申報(bào)。（三）融券交易類型買賣方向?yàn)锽的，表示買券還券申報(bào)；買賣方向?yàn)镾的，表示融券賣出申報(bào)。（四）平倉交易類型買賣方向?yàn)锽的，表示證券公司進(jìn)行平倉買入申報(bào)；買賣方向?yàn)镾的，表示證券公司進(jìn)行平倉賣出申報(bào)。二、交易前端控制會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立由總部集中管理的融資融券業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)融資融券業(yè)務(wù)的交易主要流程進(jìn)行自動(dòng)化管理，并在現(xiàn)有普通交易前端檢查的基礎(chǔ)上，增加對(duì)包括但不限于下列有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行前端檢查。（一）客戶普通證券賬戶不能申報(bào)帶“擔(dān)保品”“融資”、“融券”或“強(qiáng)制平倉”標(biāo)識(shí)的買賣指令；（二）客戶信用證券賬戶不得用于買入除可充抵保證金及本所公布的標(biāo)的證券范圍以外的證券；（三）客戶信用證券賬戶不得轉(zhuǎn)入除可充抵保證金和本所公布的標(biāo)的證券范圍以外的證券；（四）客戶信用證券賬戶不得融資買入非本所公布融資買入標(biāo)的證券范圍以外的證券，不得融券賣出非本所公布融券賣出標(biāo)的證券范圍以外的證券；（五）客戶融資買入、融券賣出的數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）或其整數(shù)倍；（六）客戶信用證券賬戶不得用于從事債券回購交易；（七）會(huì)員融券專用證券賬戶不得用于證券買賣；（八）會(huì)員不得融出超過融券專用證券賬戶證券數(shù)量的證券，不得融出超過融資專用資金賬戶資金余額的資金。三、成交對(duì)于融資融券業(yè)務(wù)，撮合成交后實(shí)時(shí)返回的成交回報(bào)為客戶信用賬戶的成交記錄。