【正文】 金融風險管理學習指導題目作者：日期：金融風險管理學習指導題目（論述題1115為不確定答案）一、單選題按照金融風險的性質可將風險劃分：C ：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險1. （A ）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種的原因不能或者不愿準照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。A:信用風險2. 以下不屬于代理業(yè)務中的操作風險的是：D:代客理財產品由于市場利率波動而造成損失。3. （ C）是指金融機構或其他經濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴密而引起的風險。 C：法律風險4. （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎5. （）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉移給其他人承擔。6. 下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接，有效（A:風險分散 ）7. （A ：數據倉庫 ）儲蓄前臺交易記錄信息，各種風險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。8. 被視為銀行一線準備金的是（B）.B:現(xiàn)金資產9. 依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C） C：可疑類貸款10. 根據《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（C） C：8%11. 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當期債券價格（B）相關。B:反向12. 信用風險的核心內容是（A）A:信貸風險13. （A）是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現(xiàn)在已經被廣泛應用到經濟，社會預測和決策之中。A:德爾菲法14. 1968年的Z評分模式中，對風險值的影響最大的指標是：（C） C：銷售收入/總資產15. 金融機構的流動性需求具有（A）A:剛性特征16. 資產負債管理理論產生于20世紀（D）D:70年代末，80年代初17. 金融機構的流動性越高，（B）B:風險性越小18. 流動性缺口是指銀行（A）和負債之間的差額。A:資產19. 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（B）之比。B:現(xiàn)值20. 利率互換交易始于20世紀（D）D:80年代初。21. 當銀行的利率敏感型資產大于利率敏感型負債時，市場利率的（A）會增加銀行的利潤。A:上升22. 缺口是指利率敏感型（A）與利率敏感型負債之間的差額之間的差額。A:資產23. 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（B）B:折算風險24. （D）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。D:硬。25. 在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。C：提前收匯26. （B）的負債率，100%的債務率和25%的清償率是債務國控制外債總量和結構的警戒線。）B: 20%27. 人員風險是指（B）B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現(xiàn)的恰當評估和考核等導致的風險28. 下列風險中不屬于操作風險的是（C）C：流動性風險29. 將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（B）B:基本指標法31（B．系統(tǒng)性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。32. 20世紀90年代以來，金融危機更多的以（）形式爆發(fā)。33（A。GDP增長率）在反映一國經濟增長速度的同時，也反映了該國經濟的總體發(fā)展態(tài)勢。34我國的銀行業(yè)自律組織——銀行業(yè)協(xié)會成立于（C 2000）年35下面不是網絡銀行的特點是（D 交易費用與物理地點相關性）36在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是(A電子認證中心)37銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于(B 計算機安全技術的…….)38(A 國際金融工程師學會的成立)標志著金融工程學正式形成。39我國于20世紀(A 90年代)恢復股票的發(fā)行。40回購協(xié)議是產生于20世紀60年代末的一種（C短期）資金融通方式。41期限少于一年的認股權證為（B備兌認股權證）42現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產生于（D 20世紀70年代）43當期權協(xié)議價格與標的資產的市場價格相同時，期權的狀態(tài)為（C兩平）44期權標的資產的價格波動越大，期權的時間價值（A越大）45金融衍生工具面臨的基礎性風險（A市場風險）46信用社面臨的最基本的風險（B流動性風險）47下列各項，負責信用社內部審計監(jiān)督是（B監(jiān)管理事會）48金融信托投資公司的主要風險不包括（D稅務風險）49下列各項，（A進口商）所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。50并購業(yè)務是證券公司(C投資銀行業(yè)務)的一項重要業(yè)務。51引起證券承銷失敗的原因包括操作風險、（D市場風險）和信用風險。52下列屬于證券公司自營業(yè)務特點的是(B以自有資金進行證券投資，盈利歸己，風險自當)53證券公司的經紀業(yè)務是在（B二級市場）上完成的。54下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是（D建立、健全風險核保制度）55保險公司的財務風險集中體現(xiàn)在（C資產和負債的不匹配）56下列不屬于保險資金運用風險管理的是（D加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度）57流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產不足……使銀行喪失（A清償能力）的風險。58證券投資管理的首要目標（D本金安全）59下列證券中，風險最小的是（B中央政府債券）60（A流動性風險）是商業(yè)銀行負債業(yè)務面臨最大的風險。二、多選題1. 關于風險的定義，下列正確的是（） A：風險是發(fā)生某一經濟損失B：風險是經濟損失機會或損失的可能性。C：風險是經濟可能發(fā)生的。D：風險是經濟預期與實際發(fā)生。2. 金融風險的特征是：（）A：隱蔽B：擴散C：加速D：可控3. 下列說法正確的是：（.）A：信用風險又稱為違約風險B：信用風險是最古老也是C：信用風險存在于一切。4. 國家風險的基本特征有（）B：發(fā)生在國際經濟金融活動中 D：不論是政府，商業(yè)銀行，企業(yè)，還是個人。5. 20世紀70年代以來，金融風險的突出特點是（.）A：證券市場的價格風險B：金融機構的信用風險C：金融機構的流動性風險。6. 內控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則（A. ）A：有效性C：全面性D：獨立性7. 一個金融機構的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（,E）B：董事會合風險管理委員會D：風險管理部E：業(yè)務系統(tǒng)8. 金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（）A：貸款評估系統(tǒng)B：財務報表分析系統(tǒng)C：擔保品評估系統(tǒng)D：資產組合量化系統(tǒng)9. 屬于商業(yè)銀行資產項目的是（）A：現(xiàn)金資產C：各種貸款D：證劵投資E：固定資產10. 從銀行資產和負債結構來識別金融風險的指標有（）A：存貸款比率B：備付金比率C：流動性比率 E：單個貸款比率11. 信貸風險防范的方法中，減少風險的具體措施有（）全選12. 信貸結構調整通常包括（）A：產業(yè)和行業(yè)結構調整C：區(qū)域結構調整D：種類結構調整E：貸款期限和規(guī)模結構調整13. 根據有效市場假說理論，可以根據市場效率的高低將資本市場分為（）B：弱有效市場C：強有效市場E：中度有效市場14. 在貿易融資業(yè)務中，資金可能出現(xiàn)風險的征兆有（）A：信用問題B：操作問題E：匯率問題15. 專家制度法的內容包括（）全選16. 按照美國標準普爾，穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（. E）A：準備B：會談C：評定E：事后管理17. 金融機構流動性較強的負債有（）A：活期存款B：大額可轉讓定期存單C：向其他金融企業(yè)拆借資金D：向中央銀行借款18. 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（.）A：沒有考慮貸款需求多樣化B：沒有認識到存款的相對穩(wěn)定性：C：沒有注意到貸款清償的外部條件19. 證券公司流動性風險注