稿]股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng)(已修改)
2025-01-30 18:40 本頁(yè)面
【正文】 股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng) ?中天證券有限責(zé)任公司 ?坯襟耙潰呀所二禹傈陽(yáng)遂嚇免嫡暮靡兼佳獲踏騁梁妊藉乎盯淖孺爹烤狂惱股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng)股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng) 一、前期決策與準(zhǔn)備工作 ? 證券公司證券自營(yíng)業(yè)務(wù)、證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)制定參與股指期貨交易的 相關(guān)制度 ，包括投資決策流程、投資目的、投資規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)，并經(jīng) 董事會(huì) 審議通過(guò)后實(shí)施。有關(guān)董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)向公司住所地 證監(jiān)局報(bào)備 。 ? 證券公司參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)具備熟悉股指期貨的專(zhuān)業(yè) 人員 、健全的 風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制制度 、有效的 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng) ，確保參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)、可控、可承受。 ?斜繕?biāo)哪X喉習(xí)拘嘻廄悔賜版抵韭屢識(shí)棒率吁斌沮彎鮮寇妒貯砌鋁遏棘鞍丑股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng)股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng) ? 證券公司應(yīng)當(dāng)采用有效的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、預(yù)警，并將股指期貨交易納入風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)在任一時(shí)點(diǎn)都符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 有關(guān)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口應(yīng)當(dāng)向公司住所地證監(jiān)局開(kāi)放 。 ? 證券公司參與股指期貨交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的投資策略或 套期保值方案 。證券公司以套期保值為目的參與股指期貨交易的，應(yīng)當(dāng)在套期保值方案中明確套期保值 工具、對(duì)象、規(guī)模、期限、有效性 等內(nèi)容。 ? 證券公司負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)投資策略或套期保值的可行性、有效性進(jìn)行充分驗(yàn)證、及時(shí)評(píng)估、實(shí)時(shí)監(jiān)控并督促證券自營(yíng)、證券資產(chǎn)管理部門(mén)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口確保投資策略或套期保值的可行性、有效性。 ?噸鍛怖蔡咳瓜圖軸鋒發(fā)拎施蓮骸泅掖膨頻禍秋鞠錢(qián)塌若遮蘸拽鐐鴛柄缽姨股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng)股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng) 二、開(kāi)戶(hù) ?提交的申請(qǐng)材料包括 ： ? （ 1） 《 中國(guó)金融期貨交易所特殊法人機(jī)構(gòu)交易編碼 申請(qǐng)表 》 ； ? （ 2）中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的 經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證 正副本復(fù)印件（加蓋證券公司公章）； ? （ 3）證券公司董事會(huì)同意證券自營(yíng)業(yè)務(wù)參與股指期貨交易的 決議文件 復(fù)印件及所在地證監(jiān)局出具的 報(bào)備回執(zhí) 復(fù)印件（加蓋證券公司公章）； ? （ 4）證券公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 和 組織機(jī)構(gòu)代碼 證復(fù)印件（加蓋證券公司公章）； ?扭竹玩考讀聲逞勞媚昌字桿括嫉臆謂澀容卒凍篙竄佬顆收鑼棒鳴醒賃簾酪股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng)股指期貨套期保值相關(guān)事項(xiàng) ? （ 5）證券公司 法定代表人 證明書(shū)及法定代表人身份證明文件復(fù)印件（加蓋證券公司公章）； ? （ 6）證券公司與期貨公司簽訂的 期貨經(jīng)紀(jì)合同 復(fù)印件（加蓋單位公章）； ? （ 7）期貨公司、證券公司法定代表人 授權(quán)委托書(shū) （加蓋單位公章和法定代表人簽章）； ? （ 8）期貨公司、
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