套期保值模擬習(xí)題(已修改)
2025-06-19 18:43 本頁面
【正文】 套期保值模擬習(xí)題一、單選題1某加工商為避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，做買人套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為20元/噸，賣出乎倉時的基差為50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )。 答案：A2下列何者基差之變化，稱為基差走弱( )。A. 5～6 B. 4～6 C. 5～3 ～5答案：C3下列何者不應(yīng)以賣期貨來避險?( ) (LongHeDge)?( .) 答案：D4某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10手期貨合約建倉，基差為30元/噸，買人平倉時的基差為50元/噸，該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是( )。 答案：B5基差交易是指以某月份的( )為計價基礎(chǔ)，來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的交易方式。 答案：B6在正向市場上，基差為( )。 答案：B7當(dāng)判斷基差風(fēng)險大于價格風(fēng)險時( )。 . 答案：B8套期保值的效果主要是由( )決定的。答案：C9在正向市場中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時，如果基差走強，在不考慮交易手續(xù)費的情況下，則客戶將會( )。 答案：B10在正向市場中進行多頭避險(買進期貨避險)，當(dāng)期貨價格上漲使基差絕對值變大時，將會造成( )。答案：B11在正向市場中，期貨商品價格等于( )。+持倉費—持倉費答案：B12在臨近交割月時，期貨價格和現(xiàn)貨價格將會趨于一致，這主要是由于市場中( )的作用。 答案：C13如果某甲預(yù)期下半年小麥欠收，將導(dǎo)致小麥期貨價格上漲，為了賺取利潤，則他不應(yīng)( )。答案：C14當(dāng)基差為負(fù)時，買期保值會有獲利之情況為( )。，且符號不變B。基差之絕對值與符號均不變答案：A15下列何種人不應(yīng)做買人期貨避險?( )答案：D16在何種情況下，基差絕對值變大對多頭套期保值較為有利?( ) ：現(xiàn)貨價格 答案：A17在正常市場中，當(dāng)基差絕對值變大時，代表( )。，期貨價格下跌答案：A18一般期貨交易的投資人，很少會將期貨契約持有至到期，而通常會在到
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