【總結(jié)】金融期貨中的套期保值(續(xù)二)劉位璐QQ:984840375TEL:15623155939@劉位璐2021(新浪)第三節(jié)金融期貨的套期保值與基差交易2、套期保值比率的確定確定該比率最重要的是套期保值債券與利率期貨合約波動的計(jì)算。在債券價(jià)格分析中,常采用修正久期和基點(diǎn)價(jià)值(BPV)來衡量債券價(jià)格對利率的敏感度和波動性。
2025-05-13 23:31
【總結(jié)】一、實(shí)驗(yàn)名稱:期貨最優(yōu)套期保值比率的估計(jì)二、理論基礎(chǔ)1.期貨套期保值比率概述期貨,一般指期貨合約,作為一種套期保值工具被廣泛使用。進(jìn)行期貨套期保值交易過程中面臨許多選擇,如合約的選取,合約數(shù)量的確定。如果定義套期保值比為期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸之商的話,在上面的討論中一直假設(shè)期貨頭寸和現(xiàn)貨頭寸相同,即套期保值比為1,但這不一定是最優(yōu)的套期保值策略。如果保值者的目的是最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)
2025-06-28 17:09
【總結(jié)】期貨套期保值內(nèi)部控制制度第一章總則??????第一條?為加強(qiáng)公司對期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家有關(guān)法律法規(guī)制定本管理制度。???????第二條?公司在期貨市場以
2025-04-15 01:24
【總結(jié)】南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))股指期貨套期保值分析文獻(xiàn)綜述股票價(jià)格指數(shù)期貨(StockIndexFutures簡稱股指期貨),是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個(gè)特定日期,可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。它是期貨市場中產(chǎn)生比較晚,發(fā)展比較快的一種期貨品種。目前金融期貨在全世界期貨交易中占到90%的比重,其中股指期貨占到了三分之一。
2025-01-13 17:40
【總結(jié)】南京財(cái)經(jīng)大學(xué)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))1股指期貨套期保值分析文獻(xiàn)綜述股票價(jià)格指數(shù)期貨(StockIndexFutures簡稱股指期貨),是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來的某個(gè)特定日期,可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣。它是期貨市場中產(chǎn)生比較晚,發(fā)展比較快的一種期貨品種。目前金融期貨在全世界期貨交易中占到90
2025-06-04 12:00
【總結(jié)】套期保值業(yè)務(wù)介紹期貨經(jīng)紀(jì)有限公司套期保值一、套期保值概述二、基差概述三、套期保值種類及應(yīng)用四、基差交易和套期保值交易的發(fā)展五、小結(jié)套期保值概述套期保值(Hedging)是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)相同或相關(guān)、數(shù)量相等或相當(dāng)、方向相反、月份相同或相近的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)
2025-02-18 05:08
【總結(jié)】?通過本章的學(xué)習(xí),掌握套期保值的內(nèi)涵和原理,熟悉套期保值的操作和應(yīng)用,了解正向市場、反向市場、持倉費(fèi)和基差概念;理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。為何要利用期貨市場進(jìn)行套期保值?期貨市場可以對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分解和交易?期貨市場可以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn),從而起到保險(xiǎn)作用第三節(jié)基差與套期保值第五章套
2025-04-28 22:40
【總結(jié)】中文3040字外文文獻(xiàn)翻譯專業(yè):金融學(xué)姓名:學(xué)號:指導(dǎo)老師:股指期貨最佳套期保值策略實(shí)證分析股票指數(shù)期貨,是一種以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約,是一種金融衍生工具,通過做空股指期貨,可以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和鎖定收益的目的。
2025-05-11 14:50
【總結(jié)】第一篇:寧夏省2016年下半年期貨從業(yè)資格:股指期貨套期保值交易考試試題 寧夏省2016年下半年期貨從業(yè)資格:股指期貨套期保值交 易考試試題 一、單項(xiàng)選擇題(共25題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,...
2024-10-28 18:34
【總結(jié)】企業(yè)客戶如何利用期貨進(jìn)行保值投資總部任銳目錄第一部分對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析第二部分價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能對企業(yè)有何用處第三部分企業(yè)為什么要套期保值第四部分如何提高套期保值效果第五部分對企業(yè)參加套期保值的QA第一部分對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的分析了解企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)
2025-01-08 23:40
【總結(jié)】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理,熟悉套期保值的操作和應(yīng)用,了解正向市場、反向市場、持倉費(fèi)和基差概念;理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學(xué)習(xí)重點(diǎn)]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用,基差變化對套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價(jià)格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費(fèi)、
2025-02-14 02:03
【總結(jié)】目錄為什么要進(jìn)行套期保值交易1怎么進(jìn)行套期保值交易2套期保值案例分析3套期保值交易注意事項(xiàng)4為什么要進(jìn)行套期保值交易?對亍線型低密度聚乙烯(LLDPE)的生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)來說,市場價(jià)格的變勱是影響其利潤的主要因素?LLDPE作為石油和天然氣的下游產(chǎn)品,其價(jià)格除了受石油和天然氣等價(jià)格影響外,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、農(nóng)業(yè)、建
2025-02-13 14:22
【總結(jié)】1賣出套期保值的適用對象與范圍?直接生產(chǎn)商品的生產(chǎn)廠家、農(nóng)場、工廠等手頭有庫存產(chǎn)品尚未銷售或即將生產(chǎn)、收獲某種商品實(shí)物,擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌。?儲運(yùn)商、貿(mào)易商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售或儲運(yùn)商、貿(mào)易商已簽訂將來以特定價(jià)格買進(jìn)某一商品但尚未轉(zhuǎn)售出去,擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌。?加工制造企業(yè)擔(dān)心庫存原料價(jià)格下跌。2賣出套期保值應(yīng)用10
2025-04-29 00:07
【總結(jié)】第四章套期保值會計(jì)一、商品期貨及其交易?現(xiàn)貨:即期可得到的貨物。?期貨:過一段時(shí)期方能得到的貨物。?期貨交易:指在期貨交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約的交易活動?期貨合約-由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。?集中交易-進(jìn)行期貨合約買賣的交易,必須在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行
2025-01-07 17:07
【總結(jié)】2021年7月上海證監(jiān)局上市公司董監(jiān)事培訓(xùn)材料正確認(rèn)識和規(guī)范運(yùn)用期貨套期保值工具上海證監(jiān)局韓康2021年7月上海證監(jiān)局上市公司董監(jiān)事培訓(xùn)材料一、企業(yè)為什么要進(jìn)行套期保值(一)套期保值有助于抵御市場價(jià)格大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例:中糧集團(tuán)大豆保值案例2021年9月15日,中糧集
2024-10-16 12:22