商業(yè)銀行風險管理(5)(已修改)
2025-01-23 08:14 本頁面
【正文】 第二篇 機構篇 1 主要內容 ? 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 ? 第 6講 證券公司風險管理 2 第 5講 商業(yè)銀行風險管理 3 主要內容 ? 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的理論根源與現實起因 ? 第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的識別與估計 ? 第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的組織體系與策略 ? 第四節(jié) 案例分析與討論 4 ? 銀行是一個“十分脆弱的體系”，“我們必須拋棄銀行”。 —— 茲維 .博迪 ? “ 傳統(tǒng)商業(yè)銀行 將是要在 21世紀滅絕的一群恐龍”。 —— 彼爾 .蓋茨 5 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的理論根源與現實起因 一、商業(yè)銀行風險的理論根源 —— 內在的脆弱性 ? “硬負債 ” VS. “軟資產 ” ? 負債期限短 VS. 資產期限長 ? 信貸市場信息不對稱 6 二、商業(yè)銀行風險的現實起因 ? 宏觀經濟政策與泡沫經濟 案例： 20世紀 90年代日本銀行赤字危機的啟示及其與美國危機的比較 ? 放松管制與 金融自由化 ? 內部管理與道德風險 ? 經營環(huán)境與非經濟因素 7 第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的識別與估計 8 本節(jié)主要內容 ? 商業(yè)銀行風險的識別 ?信用風險 ?市場風險 （ 利率風險 ） ?操作風險 ?流動性風險 ? 商業(yè)銀行風險的度量 ?監(jiān)管資本法 ?受險價值法 ?信用度量值模型 9 商業(yè)銀行風險的識別 —— 信用風險 ? 商業(yè)銀行的信用風險是指債務人 不能或不愿意履行債務而給債權銀行造成損失的可能性。 ? 存貸利差 是商業(yè)銀行的主要利潤來源，信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險。 ? 商業(yè)銀行面臨信用風險的業(yè)務有： ?貸款、票據貼現和透支、轉貼現； ?同業(yè)拆借、存放同業(yè)； ?或有負債業(yè)務（擔保業(yè)務 、票據承兌業(yè)務等 ） 10 續(xù) ?? ? 貸款業(yè)務的信用風險 ?指借款人不能或不愿歸還到期貸款本息而給銀行造成損失的可能性； ?衡量指標： 不良貸款率 ； ?《 中華人民共和國商業(yè)銀行法 》 規(guī)定：“商業(yè)銀行不得向 關系人 發(fā)放信用貸款；向關系人發(fā)放 擔保貸款 的條件 不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。 ” 11 續(xù) ?? ? 解讀： ? 20222022年商業(yè)銀行不良貸款情況表 ? 20222022年 2季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標情況表 12 續(xù) ?? ? 《 貸款風險分類指引 》 (2022) ? 《 農村銀行機構公司類信貸資產風險十級分類指引（試行） 》 (2022) ? 《 商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法 》 (2022) 13 商業(yè)銀行風險的識別 —— 市場風險 ? 指因 市場價格 （利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 ? 市場風險可以分為： ?利率風險 ?匯率風險（包括黃金） ?股票價格風險 14 續(xù) ?? ?商品價格風險。所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實物產品，如農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。 ? 《 商業(yè)銀行市場風險管理指引 》 已經 2022年 12月 16日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第30次主席會議通過，于 2022年 3月 1日起施行。 15 商業(yè)銀行風險的識別 —— 利率風險 ? 指商業(yè)銀行的財務狀況在利率出現不利的波動時所面臨的風險。 ? 利率風險按來源不同，可以分為： ?重新定價風險 ?收益率曲線風險 ?基準風險 ?期權性風險 16 續(xù) ?? ? 思考： 對銀行而言，利率風險產生的條件？ ? 目前，我國利率風險從本質上講是一種 政策風險 。 17
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