freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件42序列相關(guān)性(已修改)

2024-10-29 02:24 本頁面
 

【正文】 167。 序列相關(guān)性 Serial Correlation 一、 序列相關(guān)性概念 二、實際經(jīng)濟(jì)問題中的序列相關(guān)性 三、序列相關(guān)性的后果 四、序列相關(guān)性的檢驗 五、具有序列相關(guān)性模型的估計 六、案例 167。 序列相關(guān)性 一、序列相關(guān)性概念 如果對于不同的樣本點(diǎn),隨機(jī)誤差項之間不再是不相關(guān)的,而是存在某種相關(guān)性,則認(rèn)為出現(xiàn)了 序列相關(guān)性 。 對于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+ ?kXki+?i i=1,2, …,n 隨機(jī)項互不相關(guān)的基本假設(shè)表現(xiàn)為 Cov(?i , ?j)=0 i?j, i,j=1,2, …,n 在其他假設(shè)仍成立的條件下, 序列相關(guān) 即意味著0)( ?jiE ???????????????2112)()()()(???????????nnEEECo v μμμ???????????2112?????????nnIΩ 22 ?? ??或 稱為 一階序列相關(guān) , 或 自相關(guān) ( autocorrelation) 其中: ?被稱為 自協(xié)方差系數(shù) ( coefficient of autocovariance) 或 一階自相關(guān)系數(shù) ( firstorder coefficient of autocorrelation) ?i是滿足以下標(biāo)準(zhǔn)的 OLS假定的隨機(jī)干擾項: 如果僅存在 E(?i ?i+1)?0 i=1,2, …,n 自相關(guān) 往往可寫成如下形式 : ?i=??i1+?i 1?1 0)( ?iE ? , 2)v a r ( ?? ?i , 0),c o v ( ?? sii ?? 0?s 由于序列相關(guān)性經(jīng)常出現(xiàn)在以時間序列為樣本的模型中,因此,本節(jié)將用下標(biāo) t代表 i。 二、實際經(jīng)濟(jì)問題中的序列相關(guān)性 大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時間數(shù)據(jù)都有一個明顯的特點(diǎn) :慣性 ,表現(xiàn)在時間序列不同時間的前后關(guān)聯(lián)上。 由于 消費(fèi)習(xí)慣 的影響被包含在隨機(jī)誤差項中,則可能出現(xiàn)序列相關(guān)性(往往是正相關(guān) )。 例如 , 絕對收入假設(shè) 下 居民總消費(fèi)函數(shù)模型 : Ct=?0+?1Yt+?t t=1,2,…,n 經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性 模型設(shè)定的偏誤 所謂模型 設(shè)定偏誤 ( Specification error)是指所設(shè)定的模型 “ 不正確 ” 。主要表現(xiàn)在模型中丟掉了重要的解釋變量或模型函數(shù)形式有偏誤。 例如 ,本來應(yīng)該估計的模型為 Yt=?0+?1X1t+ ?2X2t + ?3X3t + ?t 但在模型設(shè)定中做了下述回歸: Yt=?0+?1X1t+ ?2X2t + vt 因此, vt=?3X3t + ?t,如果 X3t確實影響 Y,則出現(xiàn) 序列相關(guān)。 但建模時設(shè)立了如下模型: Yt= ?0+?1Xt+vt 因此,由于 vt= ?2Xt2+?t, ,包含了產(chǎn)出的平方對隨機(jī)項的系統(tǒng)性影響,隨機(jī)項也呈現(xiàn)序列相關(guān)性。 又如 :如果真實的邊際成本回歸模型應(yīng)為: Yt= ?0+?1Xt+?2Xt2+?t 其中: Y=邊際成本 , X=產(chǎn)出 , 數(shù)據(jù)的 “ 編造 ” 例如: 季度數(shù)據(jù) 來自 月度數(shù)據(jù) 的簡單平均,這種平均的計算減弱了每月數(shù)據(jù)的波動性,從而使隨機(jī)干擾項出現(xiàn)序列相關(guān)。 還有就是兩個時間點(diǎn)之間的“ 內(nèi)插 ”技術(shù)往往導(dǎo)致隨機(jī)項的序列相關(guān)性。 在實際經(jīng)濟(jì)問題中,有些數(shù)據(jù)是通過已知數(shù)據(jù)生成的。 因此,新生成的數(shù)據(jù)與原數(shù)據(jù)間就有了內(nèi)在的聯(lián)系,表現(xiàn)出序列相關(guān)性。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)序列相關(guān)性,如果仍采用 OLS法估計模型參數(shù),會產(chǎn)生下列不良后果: 二、序列相關(guān)性的后果 參數(shù)估計量非有效 因為,在有效性證明中利用了 E(NN’)=?2I 即同方差性和互相獨(dú)立性條件。 而且,在大樣本情況下, 參數(shù)估計量雖然具有一致性,但仍然不具有漸近有效性。 變量的顯著性檢驗失去意義 在變量的
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
教學(xué)課件相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
公安備案圖鄂ICP備17016276號-1