【正文】 第一節(jié) 組織管理 第五條公司參與股指期貨的相關(guān)部門(mén)包括：董事會(huì)、投資管理委員會(huì)、投資管理總部、信息技術(shù)部、合規(guī)風(fēng)控部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部和結(jié)算托管部。第六條公司參與股指期貨業(yè)務(wù)需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。公司董事會(huì)負(fù)責(zé)決定公司參與股指期貨交易的目的、投資規(guī)模以及審定公司參與股指期貨的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)制度。第七條公司董事會(huì)決定公司參與股指期貨交易的投資規(guī)模包含在投資規(guī)模內(nèi)，即投資規(guī)模包含權(quán)益類證券及證券衍生品的投資，投資規(guī)模的計(jì)算基礎(chǔ)遵循《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》以及《證券公司參與股指期貨交易指引》的規(guī)定。第八條在董事會(huì)授權(quán)之下，公司投資管理委員會(huì)負(fù)責(zé)公司股指期貨業(yè)務(wù)的決策、管理和監(jiān)督。投資管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審定公司參與股指期貨相關(guān)實(shí)施細(xì)則、投資管理總部的股指期貨投資方案等。第九條投資管理總部是公司參與股指期貨的主體，在股指期貨業(yè)務(wù)的運(yùn)作上必須配備熟悉股指期貨交易的專業(yè)人員。投資管理總部主要負(fù)責(zé)具體執(zhí)行投資管理委員會(huì)的各項(xiàng)決定，任命并安排投資經(jīng)理依據(jù)投資策略，實(shí)施具體資產(chǎn)配置，制定并實(shí)施投資組合，投資組合的日常管理等。第十條信息技術(shù)部是公司參與股指期貨的技術(shù)支撐部門(mén)，主要負(fù)責(zé)期貨投資相關(guān)系統(tǒng)的管理及技術(shù)開(kāi)發(fā)等。第十一條合規(guī)風(fēng)控部是公司參與股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，主要職責(zé)包括：股指期貨賬戶管理、資金調(diào)撥的監(jiān)管、對(duì)股指期貨交易的監(jiān)控、期貨風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)分析等工作。第十二條計(jì)劃財(cái)務(wù)部、結(jié)算托管部是股指期貨的后臺(tái)服務(wù)部門(mén)，分別負(fù)責(zé)股指期貨業(yè)務(wù)的資金調(diào)撥、會(huì)計(jì)核算和清算業(yè)務(wù)。第二節(jié) 職責(zé)分工第十三條公司參與股指期貨交易各相關(guān)部門(mén)以及各崗位人員進(jìn)行有效分離，不得交叉或越權(quán)行使其職責(zé)，確保能夠相互監(jiān)督制衡。第十四條股指期貨交易相關(guān)崗位有：投資管理總部負(fù)責(zé)人、投資經(jīng)理、交易員、系統(tǒng)管理員、風(fēng)險(xiǎn)控制員、資金調(diào)撥員和結(jié)算員。各崗位職責(zé)權(quán)限如下： 投資管理總部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)制定總體股指期貨方案，并報(bào)投資管理委員會(huì)審 批，任命投資經(jīng)理具體執(zhí)行股指期貨方案等。投資經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬定建倉(cāng)品種、價(jià)位區(qū)間等具體交易方案，并下達(dá)指令執(zhí)行股指期貨交易。交易員：負(fù)責(zé)監(jiān)控市場(chǎng)行情、識(shí)別和評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行交易指令、對(duì)已成交的交易進(jìn)行跟蹤和管理等。風(fēng)險(xiǎn)控制員：負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤每筆交易的執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)出具風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告等。系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)股指期貨交易系統(tǒng)的系統(tǒng)管理、參數(shù)設(shè)置等。資金調(diào)撥員：根據(jù)交易記錄完成收付款。會(huì)計(jì)核算員：根據(jù)交易記錄完成相關(guān)帳務(wù)處理。結(jié)算員：根據(jù)股指期貨交易記錄完成結(jié)算工作。第二章 審批權(quán)限與授權(quán)第十五條在董事會(huì)授權(quán)下，投資管理委員會(huì)可以根據(jù)實(shí)際情況在投資總規(guī)模內(nèi)核定投資管理總部的股指期貨交易規(guī)模。第十六條各項(xiàng)股指期貨業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格限定在經(jīng)批準(zhǔn)的股指期貨方案內(nèi)執(zhí)行，不得超范圍操作。第十七條公司與期貨公司訂立的開(kāi)戶合同應(yīng)按公司有關(guān)合同管理規(guī)定及程序?qū)徍撕螅晒痉ǘù砣嘶蚪?jīng)法定代表人授權(quán)的人員簽署。第十八條投資管理總部對(duì)股指期貨交易操作實(shí)行授權(quán)管理。授權(quán)書(shū)應(yīng)列明有權(quán)交易的人員名單、可從事交易的具體種類和交易限額、授權(quán)期限。投資管理總部任命并授權(quán)投資經(jīng)理負(fù)責(zé)具體執(zhí)行股指期貨交易，在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)，投資經(jīng)理的具體操作無(wú)需投資管理委員會(huì)批準(zhǔn)。第十九條被授權(quán)人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)書(shū)載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠(chéng)實(shí)并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)書(shū)載明的被授權(quán)人才能行使該授權(quán)書(shū)所列權(quán)利。第二十條如因各種原因造成被授權(quán)人的變動(dòng)，授予權(quán)限應(yīng)即時(shí)予以調(diào)整，并應(yīng)立即由授權(quán)人通知業(yè)務(wù)相關(guān)各方。被授權(quán)人自通知之時(shí)起，不再享有原授權(quán)書(shū)授予的一切權(quán)利。第三章 投資交易第一節(jié) 投資流程第二十一條 自營(yíng)業(yè)務(wù)參與股指期貨的流程包括股指期貨投資方案的審批、交易、動(dòng)態(tài)跟蹤、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和考核等環(huán)節(jié)：投資方案的審批是投資管理總部擬定總體投資方案后，報(bào)投資管理委員會(huì)審議批準(zhǔn)的過(guò)程?？傮w投資方案包括擬投入的保證金、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、止損區(qū)間、規(guī)模、期限以及有效性等內(nèi)容。交易是投資管理總部任命的投資經(jīng)理根據(jù)具體的投資方案下達(dá)指令完成投資的過(guò)程。每日交易結(jié)束后交易員應(yīng)按照當(dāng)日操作具體情況認(rèn)真填寫(xiě)交易日志，交易日志上要清楚注明當(dāng)日成交的品種、買(mǎi)賣(mài)數(shù)量、實(shí)際買(mǎi)賣(mài)價(jià)格，填寫(xiě)完畢后經(jīng)投資經(jīng)理簽字確認(rèn)。交易日志一式兩份，一份業(yè)務(wù)部門(mén)存檔，一份交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，連同期貨公司交易系統(tǒng)生成的交易賬單交會(huì)計(jì)核算員進(jìn)行賬務(wù)處理。動(dòng)態(tài)跟蹤是對(duì)投資價(jià)值和交易價(jià)值的持續(xù)跟蹤過(guò)程。針對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)和建倉(cāng)合約要素的變化，在投資限制和授權(quán)范圍內(nèi)及時(shí)調(diào)整投資組合。對(duì)超出權(quán)限的調(diào)整方案逐級(jí)上報(bào)直至投資管理委員會(huì)，待投資管理委員會(huì)審議形成投資決議后實(shí)施調(diào)整計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是對(duì)投資過(guò)程中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、交易主體風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估、提示、預(yù)警和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制員應(yīng)及時(shí)核查交易是否符合投資方案，若不符合及時(shí)進(jìn)行提示并書(shū)面報(bào)告投資管理委員會(huì)?？己耸窃谠u(píng)估績(jī)效的基礎(chǔ)上按照獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的原則對(duì)相關(guān)人員考核期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核并落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的過(guò)程。第二節(jié) 投資指令第二十二條 投資經(jīng)理根據(jù)套期保值方案生成投資指令。投資經(jīng)理通過(guò)向交易室下達(dá)統(tǒng)一規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化的交易指令，實(shí)現(xiàn)期貨合約的日常買(mǎi)賣(mài)。投資經(jīng)理不得直接進(jìn)行交易。第二十三條 投資經(jīng)理在下達(dá)交易指令時(shí)，必須明確交易指令的具體品種、數(shù)量、買(mǎi)賣(mài)方向、價(jià)格及指令類別。投資經(jīng)理可以采用書(shū)面方式、電子方式或錄音方式下達(dá)委托交易指令，并采用書(shū)面方式記錄，以供存檔備查。第三節(jié) 套期保值第二十四條 套期保值是利用期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格同向運(yùn)動(dòng)的特征，在兩個(gè)市場(chǎng)上同時(shí)進(jìn)行相反的交易，以此達(dá)到規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)即系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第二十五條 中國(guó)金融期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“交易所”）實(shí)行套期保值額度審批制度，公司參與股指期貨交易應(yīng)遵守交易所有關(guān)套期保值交易的規(guī)則。第二十六條 公司申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度，應(yīng)當(dāng)向公司開(kāi)戶的期貨公司申報(bào)，填寫(xiě)《中國(guó)金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)（審批）表》，并向交易所提交符合要求的申請(qǐng)材料。第二十七條 套期保值額度自交易所獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度。第二十八條 公司進(jìn)行股指期貨套期保值遵循“交易種類相同、交易方向相反、交易月份相近、交易數(shù)量相當(dāng)”的原則。第二十九條 股指期貨套期保值的流程如下：確定是否需要進(jìn)行套期保值；確定套期保值的方向；