信用風(fēng)險管理實施課件-文庫吧
2025-02-26 22:50 本頁面
【正文】 ted. All rights reserved. 9 The Basics : First Things First 模型建置前工作流程 ， 需明確 ： 1. 組合類型 : 模型是否適用于顧客，產(chǎn)品，行業(yè)或地理特點？ 2. 模型的目的 : 3. 分配評級？或設(shè)定信用限制？ 3. 模型的執(zhí)行方式 : 考慮之模型以量化的方式解答疑難 (例如，預(yù)測違約） 哪些參數(shù)將會被估算 ? 4. 模型類型 : 哪類模型將會被估算 ? 5. 違約的定義 : 違約是如何定義 ? 6. 時間區(qū)域 : 選擇哪一時間區(qū)域 ? 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 10 Types of Rating Systems 評級系統(tǒng)的類型 : ?以專家評定為基礎(chǔ) ： 定性 /主觀的評級標(biāo)準(zhǔn)； 缺乏透明度和連貫性 (如 LDP) ?以模型為基礎(chǔ) ： 該評級系統(tǒng)建立在通過數(shù)學(xué)方程式的客觀風(fēng)險因素上 ?強制評定或混合體 ： 將以專家評定和模型為基礎(chǔ)的方法結(jié)合起來 ?供應(yīng)商模型 ： 第三方的評級系統(tǒng) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 11 評級理念 按照巴塞爾新協(xié)議，內(nèi)部評級法 系統(tǒng)必須擁有在評估范圍內(nèi)且反映機構(gòu)評級 理念 的有效風(fēng)險等級方法 ? 金融企業(yè) 必須詳細說明代表自己經(jīng)營實踐的評級 理念： 如花旗銀行 (a) 評級系統(tǒng)描述了下一年的違約風(fēng)險 (b) 評級系統(tǒng)考慮到了可預(yù)測的借貸人的變化 (通過壓力測試 ) (c) 至少每年進行一次評級系統(tǒng)的審查 ? 存在評級理論的區(qū)別主要是因為時間范圍的差別 (長期和短期之別 ) ? 評級理念對于驗證和壓力測試 非常 重要 ? 應(yīng)當(dāng)在 金融企業(yè) 的評級政策中清晰地表達出來 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 12 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合內(nèi)部評級法的最低要求并對以下幾方面進行確認 ： ? 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)計規(guī)格 ? 操作標(biāo)準(zhǔn) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 13 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 內(nèi)部評級法對評級系統(tǒng)的設(shè)計要求 ? 評級系統(tǒng)的緯數(shù) ? 兩個清晰 分立的 維數(shù) (i) 借貸人違約的風(fēng)險 (ii) 交易過程中的具體因素 (如抵押，交易持續(xù)長短 ) ? 評級系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) ? 針對 風(fēng)險 等級 的有意義的暴露分布，該分布不應(yīng)具有過分集中性 ? 最少 7個借款人風(fēng)險等級及一個違約等級 ? 評級標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評級系統(tǒng)定義和等級描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評級分配的時間范圍 ? 對 PD估算一般為一年前瞻時間 ? 模型的使用 ? 人工審核， 應(yīng)用 數(shù)據(jù)輸入和代表性問題 ? 評級系統(tǒng)文件 ? 評級系統(tǒng)的設(shè)計和操作細節(jié) (包括變化歷史 ) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 14 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 內(nèi)部評級法對評級系統(tǒng)的操作標(biāo)準(zhǔn) : ? 評級系統(tǒng)的覆蓋面 ? 債務(wù)人承擔(dān)的評級 ；針對貸款 評級 確定暴露 ? 評級過程的完整性 ? 獨立性 ； 評級系統(tǒng)至少每年更新一次 ? 評級標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評級定義和等級描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評級 推 翻 ? 在信用 政策 上明確 由何人何時 進行； 確認和 跟蹤 ? 數(shù)據(jù)維護 ? 借貸人 /貸款 特性的收集和存儲；評級歷史 ? 壓力測試 ? 針對要求資本評估 低概率 但有重大影響的事件 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 15 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體
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