信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施課件-文庫(kù)吧
2025-02-26 22:50 本頁(yè)面
【正文】 ted. All rights reserved. 9 The Basics : First Things First 模型建置前工作流程 ， 需明確 ： 1. 組合類型 : 模型是否適用于顧客，產(chǎn)品，行業(yè)或地理特點(diǎn)？ 2. 模型的目的 : 3. 分配評(píng)級(jí)？或設(shè)定信用限制？ 3. 模型的執(zhí)行方式 : 考慮之模型以量化的方式解答疑難 (例如，預(yù)測(cè)違約） 哪些參數(shù)將會(huì)被估算 ? 4. 模型類型 : 哪類模型將會(huì)被估算 ? 5. 違約的定義 : 違約是如何定義 ? 6. 時(shí)間區(qū)域 : 選擇哪一時(shí)間區(qū)域 ? 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 10 Types of Rating Systems 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的類型 : ?以專家評(píng)定為基礎(chǔ) ： 定性 /主觀的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 缺乏透明度和連貫性 (如 LDP) ?以模型為基礎(chǔ) ： 該評(píng)級(jí)系統(tǒng)建立在通過(guò)數(shù)學(xué)方程式的客觀風(fēng)險(xiǎn)因素上 ?強(qiáng)制評(píng)定或混合體 ： 將以專家評(píng)定和模型為基礎(chǔ)的方法結(jié)合起來(lái) ?供應(yīng)商模型 ： 第三方的評(píng)級(jí)系統(tǒng) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 11 評(píng)級(jí)理念 按照巴塞爾新協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)法 系統(tǒng)必須擁有在評(píng)估范圍內(nèi)且反映機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) 理念 的有效風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)方法 ? 金融企業(yè) 必須詳細(xì)說(shuō)明代表自己經(jīng)營(yíng)實(shí)踐的評(píng)級(jí) 理念： 如花旗銀行 (a) 評(píng)級(jí)系統(tǒng)描述了下一年的違約風(fēng)險(xiǎn) (b) 評(píng)級(jí)系統(tǒng)考慮到了可預(yù)測(cè)的借貸人的變化 (通過(guò)壓力測(cè)試 ) (c) 至少每年進(jìn)行一次評(píng)級(jí)系統(tǒng)的審查 ? 存在評(píng)級(jí)理論的區(qū)別主要是因?yàn)闀r(shí)間范圍的差別 (長(zhǎng)期和短期之別 ) ? 評(píng)級(jí)理念對(duì)于驗(yàn)證和壓力測(cè)試 非常 重要 ? 應(yīng)當(dāng)在 金融企業(yè) 的評(píng)級(jí)政策中清晰地表達(dá)出來(lái) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 12 評(píng)級(jí)體系之內(nèi)部評(píng)級(jí)法最低要求 評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最低要求并對(duì)以下幾方面進(jìn)行確認(rèn) ： ? 監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) ? 設(shè)計(jì)規(guī)格 ? 操作標(biāo)準(zhǔn) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 13 評(píng)級(jí)體系之內(nèi)部評(píng)級(jí)法最低要求 內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求 ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的緯數(shù) ? 兩個(gè)清晰 分立的 維數(shù) (i) 借貸人違約的風(fēng)險(xiǎn) (ii) 交易過(guò)程中的具體因素 (如抵押，交易持續(xù)長(zhǎng)短 ) ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) ? 針對(duì) 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) 的有意義的暴露分布，該分布不應(yīng)具有過(guò)分集中性 ? 最少 7個(gè)借款人風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及一個(gè)違約等級(jí) ? 評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評(píng)級(jí)系統(tǒng)定義和等級(jí)描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評(píng)級(jí)分配的時(shí)間范圍 ? 對(duì) PD估算一般為一年前瞻時(shí)間 ? 模型的使用 ? 人工審核， 應(yīng)用 數(shù)據(jù)輸入和代表性問(wèn)題 ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)文件 ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作細(xì)節(jié) (包括變化歷史 ) 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 14 評(píng)級(jí)體系之內(nèi)部評(píng)級(jí)法最低要求 內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的操作標(biāo)準(zhǔn) : ? 評(píng)級(jí)系統(tǒng)的覆蓋面 ? 債務(wù)人承擔(dān)的評(píng)級(jí) ；針對(duì)貸款 評(píng)級(jí) 確定暴露 ? 評(píng)級(jí)過(guò)程的完整性 ? 獨(dú)立性 ； 評(píng)級(jí)系統(tǒng)至少每年更新一次 ? 評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 具體的評(píng)級(jí)定義和等級(jí)描述 /標(biāo)準(zhǔn) ? 評(píng)級(jí) 推 翻 ? 在信用 政策 上明確 由何人何時(shí) 進(jìn)行； 確認(rèn)和 跟蹤 ? 數(shù)據(jù)維護(hù) ? 借貸人 /貸款 特性的收集和存儲(chǔ)；評(píng)級(jí)歷史 ? 壓力測(cè)試 ? 針對(duì)要求資本評(píng)估 低概率 但有重大影響的事件 169。 2023 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 15 目 錄 1. 簡(jiǎn)介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評(píng)級(jí)法模型 建置流程 4. 評(píng)級(jí)體
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