【正文】 0。 （ ） （ ） （ ）——匡特檢驗(yàn) ，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ ） ，從而提高估計(jì)精度，即（ ），輕視小誤差的作用 ，輕視大誤差的作用 ，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ ）A. B. C. D. 69．果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（ ） ，其中，則的最有效估計(jì)量為（ ）A. B. C. D. 71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s)72．DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（ ）。A．DW＝0　 B．ρ＝0　　 C．DW＝1　　　 D．ρ＝173．下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（ ）。A．ut＝ρut－1+vt 　　 B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C．ut＝ρvt 　 　 D．ut＝ρvt+ρ2 vt1 +…74．DW的取值范圍是（ ）。A．1≤DW≤0 　 　B．1≤DW≤1　 　 C．2≤DW≤2　　 D．0≤DW≤475．當(dāng)DW＝4時(shí)，說(shuō)明（ ）。A．不存在序列相關(guān)　　　 B．不能判斷是否存在一階自相關(guān)C．存在完全的正的一階自相關(guān)　 D．存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76．根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，查得dl=1,du=,則可以決斷（ ）。A．不存在一階自相關(guān)　 B．存在正的一階自相關(guān) C．存在負(fù)的一階自　 D．無(wú)法確定77．當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（ ）。A．加權(quán)最小二乘法　　　B．間接最小二乘法　 　C．廣義差分法 　D．工具變量法78．對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）。79．采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（ ）。A．ρ≈0　　　 B．ρ≈1 C．1＜ρ＜0　　 D．0＜ρ＜180．定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）。A．異方差問(wèn)題　　B．序列相關(guān)問(wèn)題　　C．多重共線性問(wèn)題　　D．隨機(jī)解釋變量問(wèn)題81．根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝，已知在5%的置信度下，dl=,du=,則認(rèn)為原模型（ ）。A．存在正的一階自相關(guān)　 B．存在負(fù)的一階自相關(guān)　　C．不存在一階自相關(guān)　 D．無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 于模型，以ρ表示et與et1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（ ）。A．ρ＝，DW＝　 B．ρ＝，DW＝　 C．ρ＝0，DW＝2 D．ρ＝1，DW＝083．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。 84．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（ ）A．線性　　 B．無(wú)偏性　　 C．有效性　　 D．一致性85．經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（ ）。A．大于　　 B．小于　　　 C．大于5　　 D．小于586．模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（ ）。A．增大　　 B．減小　　 C．有偏　　 D．非有效87．對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r12＝，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（ ）。A．1倍　　 B．　　 C．　　 D．2倍88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（ ）。A．異方差問(wèn)題　　 B．序列相關(guān)問(wèn)題　　C．多重共線性問(wèn)題　　 D．解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( )。A 異方差 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90．存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（ ）。A．變大 B．變小　 C．無(wú)法估計(jì)　 D．無(wú)窮大91．完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（ ）。A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)　 B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合　C．模型的擬合程度不能判斷　D．可以計(jì)算模型的擬合程度92．設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ ） 93．當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（ ）A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛擬變量94．由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ ）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型95．假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計(jì)量( ) 96．假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且XX2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計(jì)量( ) 97．模型中引入一個(gè)無(wú)關(guān)的解釋變量( ) ，同時(shí)精度下降98．設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是( )。 A. 相互平行的 B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99．虛擬變量( ) ，但在有些情況下可以用來(lái)代表數(shù)量因素 100．分段線性回歸模型的幾何圖形是( )。 101．如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( )。 +1 102．設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（　　?。．異方差性 B．序列相關(guān) C．不完全的多重共線性 D．完全的多重共線性，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（ ）。 104. 設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（ ）。A.， B. ， C. ， D. ，105．設(shè)無(wú)限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長(zhǎng)期影響系數(shù)為（　　?。?。A． 　　　　　　 B． C．　　　　　 D．不確定106．對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（ ?。?。A．異方差問(wèn)題 　　　B．多重共線性問(wèn)題 C．多余解釋變量 　　D．隨機(jī)解釋變量107．在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（ ）。A． 　　　　 B． C．　　　 D．108．對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用( ) 。 A．普通最小二乘法 B．間接最小二乘法 C．二階段最小二乘法 D．工具變量法 109．koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是( ) 。 A．無(wú)偏且一致 B．有偏但一致 C．無(wú)偏但不一致 D．有偏且不一致 110．下列屬于有限分布滯后模型的是（ ）。A． B．C． D．111．消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對(duì)未來(lái)消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（ ）。A． B． 　C． D． 112．下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（ ）。A．koyck變換模型 B．自適應(yīng)預(yù)期模型 　C．局部調(diào)整模型 D．有限多項(xiàng)式滯后模型113．有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過(guò)將原來(lái)分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（ ）。A．異方差問(wèn)題 B．序列相關(guān)問(wèn)題 　C．多重共性問(wèn)題 D．參數(shù)過(guò)多難估計(jì)問(wèn)題114．分布滯后模型中，為了使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測(cè)資料（ ）。A．32 B．33 　 C．34 D．38115．如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（　　　）。A．恰好識(shí)別 　　　　　B．過(guò)度識(shí)別 C．不可識(shí)別　 D．可以識(shí)別116．下面關(guān)于簡(jiǎn)化式模型的概念，不正確的是（　　?。．簡(jiǎn)化式方程的解釋變量都是前定變量 B．簡(jiǎn)化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響 C．簡(jiǎn)化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D．簡(jiǎn)化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117．對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：( ) 。A．間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 B．單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 C．單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D．工具變量法和間接最小二乘法118．在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量( )。A．都是前定變量 B．都是內(nèi)生變量 C．可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D．都是外生變量119．如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過(guò)度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（ ）。A．二階段最小二乘法 B．間接最小二乘法 C．廣義差分法 D．加權(quán)最小二乘法120．當(dāng)模型中第個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是( ) 。A．可識(shí)別的 B．不可識(shí)別的 C．過(guò)度識(shí)別 D．恰好識(shí)別121．結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是( ) A．外生變量 B．滯后變量C．內(nèi)生變量 D．外生變量和內(nèi)生變量122．在完備的結(jié)構(gòu)式模型 中，外生變量是指（ ）。A．Yt B．Yt – 1 C．It D．Gt123．在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指（ ）。