計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題與答案-文庫(kù)吧
2025-06-03 19:04 本頁(yè)面
【正文】 x3]1[y3Cx1T624．下列為一完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：tMt=a0+a1Yt+a2P+u1tYt=b0+b1Mt+u2t其中：M為貨幣供給量，Y為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，P為價(jià)格總指數(shù)。要求：（1）指出模型的內(nèi)生變量、外生變量、先決變量；（2）寫出簡(jiǎn)化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系；（3）用結(jié)構(gòu)式條件確定模型的識(shí)別狀態(tài)；（4）從方程之間的關(guān)系出發(fā)確定模型的識(shí)別狀態(tài)；（5）如果模型不可識(shí)別，試作簡(jiǎn)單的修改使之可以識(shí)別；（6）指出ILS、IV、2SLS中哪些可用于原模型第2個(gè)方程的參數(shù)估計(jì)。625．獨(dú)立建立一個(gè)包含3~4個(gè)方程的中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型，并完成模型的識(shí)別和估計(jì)（可以采取本章中第五節(jié)的例子，將樣本觀測(cè)值擴(kuò)大到2000年之后，自己獨(dú)立完成）。624．（1）內(nèi)生變量為，；外生變量為和常數(shù)項(xiàng)；先決變量為和常數(shù)項(xiàng)。（2）簡(jiǎn)化式模型為結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系體系為（3）用結(jié)構(gòu)式條件確定模型的識(shí)別狀態(tài)；結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為：模型系統(tǒng)中內(nèi)生變量的數(shù)目為g=2，先決變量的數(shù)目為=2（包括常數(shù)項(xiàng)）。首先判斷第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài)。對(duì)于第1個(gè)方程，有所以，第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程為不可識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程。再看第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程，有所以，該方程可以識(shí)別。并且所以，第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程。綜合以上結(jié)果，該聯(lián)立方程模型是不可識(shí)別的。（4）第一個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了第二個(gè)結(jié)構(gòu)方程所未包含的變量，這使得這兩個(gè)方程的任意線性組合都不能構(gòu)成與第二個(gè)方程相同的統(tǒng)計(jì)形式，所以第二個(gè)方程是可以識(shí)別的；而第二個(gè)結(jié)構(gòu)方程沒有包含第一個(gè)方程中所未包含的變量，這使得這兩個(gè)方程的某些線性組合能構(gòu)成與第一個(gè)方程相同的統(tǒng)計(jì)形式，導(dǎo)致第一個(gè)方程不可識(shí)別。例如，將兩個(gè)方程相加并整理，得到：這與方程一有相同的統(tǒng)計(jì)形式。當(dāng)我們收集了、和的樣本觀測(cè)值進(jìn)行參數(shù)估計(jì)后，很難判斷得到的是第一個(gè)方程的參數(shù)估計(jì)量還是新組合方程的參數(shù)估計(jì)量。（5）為了使模型可以識(shí)別，需要第二個(gè)方程包含一個(gè)第一個(gè)方程所未包含的變量，所以引入滯后一期的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，模型變?yōu)榭梢耘袆e，此時(shí)兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程都是恰好識(shí)別的，這樣模型是可以識(shí)別的。（6）如前所述，第一個(gè)方程式不可識(shí)別的，第二個(gè)方程是恰好識(shí)別的，所以可以用以上三種方法來估計(jì)第二個(gè)方程。2.多元線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型yi=b0+b1x1i+b2x2i+...... +bkxki+mimi~N(0,s2)i=1,2,….n（1）分別寫出該問題的總體回歸函數(shù)、總體回歸模型、樣本回歸函數(shù)和樣本回歸模型。（7分）（2）當(dāng)模型滿足基本假設(shè)時(shí)，寫出普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的矩陣表達(dá)式，并寫出每個(gè)矩陣的具體內(nèi)。（7分）：E(yiXi)=b 0+b 1x1i+b 2x2i+......+b kxki（1）總體回歸函數(shù)為? ? ? ? ?? ? ? ? ?總體回歸模型為yi=b0+b1x1i+b2x2i+...... +bkxki+mi樣本回歸函數(shù)為yi=b0+b1x1i+b2x2i+...... +bkxki樣本回歸模型為yi=b0+b1x1i+b2x2i+...... +bkxki+mi（2）矩陣表達(dá)式為Y=XB+N，其中(7分)234。y250
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