計量經(jīng)濟學考試習題及答案-文庫吧
2025-06-03 19:04 本頁面
【正文】 E.有偏性如果模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，則會引起如下后果（）2? ? ?利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線Yt=b1+b2Xt的特點（）A.必然通過點（X,Y）B.可能通過點（X,Y）? ?C.殘差et的均值為常數(shù) D.Yt的平均值與Yt的平均值相等E.殘差et與解釋變量Xt之間有一定的相關(guān)性廣義最小二乘法的特殊情況是（）A．對模型進行對數(shù)變換 計量經(jīng)濟模型的檢驗一般包括內(nèi)容有（）A、經(jīng)濟意義的檢驗B、統(tǒng)計推斷的檢驗C、計量經(jīng)濟學的檢驗D、預測檢驗E、對比檢驗三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）在實際中，一元回歸幾乎沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。錯。在實際中，在一定條件下一元回歸是很多經(jīng)濟現(xiàn)象的近似，能夠較好地反映回歸分析的基本思想，在某些情況下還是有用的。簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。錯。在多元線性回歸模型里除了對隨機誤差項提出假定外，還對解釋變量之間提出無多重共線性的假定。多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引起的；錯。應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。DW檢驗中的d值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越小，數(shù)值越 大說明模型隨機誤差項的自相關(guān)度越大。錯。DW值在0到4之間，當DW落在最左邊0ddL、最右邊(4dLd4)時，分別為正自相關(guān)，負自相關(guān)；中間dud4du為不存在自相關(guān)區(qū)域；其次為兩個不能判定區(qū)域。在計量經(jīng)濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。錯。它們均為隨機項，但隨機誤差項表示總體模型的誤差，殘差表示樣本模型的誤差；另外，殘差=隨機誤差項+參數(shù)估計誤差。在經(jīng)濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟分析。3錯。參數(shù)一經(jīng)估計，建立了樣本回歸模型，還需要對模型進行檢驗，包括經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟專門檢驗等。線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。錯。線性回歸模型本質(zhì)上指的是參數(shù)線性，而不是變量線性。同時，模型與函數(shù)不是同一回事。雙變量模型中，對樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗與斜率系數(shù)的顯著性驗是一致的。正確。要求最好能夠?qū)懗鲆辉€性回歸中，F(xiàn)統(tǒng)計量與t統(tǒng)計量的關(guān)系，即F=t2的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個解釋變量，因此對斜率系數(shù)的t檢驗等價于對方程的整體性檢驗。四、計算題（練習題）在研究生產(chǎn)中勞動所占份額的問題時，古扎拉蒂采用如下模型模型1模型2Yt=a0+a1t+utYt=a0+a1t+a2t2+ut其中，Y為勞動投入，t為時間。據(jù)19491964年數(shù)據(jù)，對初級金屬工業(yè)得到如下結(jié)果：模型1模型2?Yt=t=（）R2=DW=?Yt=+2t= （）()R2= DW=其中，括號內(nèi)的數(shù)字為t統(tǒng)計量。問：（1）模型1和模型2中是否有自相關(guān)；（2）如何判定自相關(guān)的存在？（3）怎樣區(qū)分虛假自相關(guān)和真正的自相關(guān)。練習題參考解答:（1）模型1中有自相關(guān)，模型2中無自相關(guān)。（2）通過DW檢驗進行判斷。模型1：dL=,dU=,DWdL,因此有自相關(guān)。模型2：dL=,dU=,DWdU,因此無自相關(guān)。（3）如果通過改變模型的設(shè)定可以消除自相關(guān)現(xiàn)象，則為虛假自相關(guān)，否則為真正自相4關(guān)。根據(jù)某地區(qū)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計模型，估計結(jié)果如下。?y=+Se=()()229。eR2=16i=12i=,DW=,F=由所給資料完成以下問題：(1)在n=16，α=，查DW表得臨界值分別為dL=,dU=，試判斷模型中是否存在自相關(guān)；?(2) 如果模型存在自相關(guān)，求出相關(guān)系數(shù)r，并利用廣義差分變換寫出無自相關(guān)的廣義差分模型。因為DW=，所以模型中的隨機誤差存在正的自相關(guān)。?由DW=，計算得r=，所以廣義差分表達式為ytyt1=+b2(xt)+mt（練習題）設(shè)銷售收入X為解釋變量，銷售成本Y為被解釋變量。現(xiàn)已根據(jù)某百貨公司某年12個月的有關(guān)資料計算出以下數(shù)據(jù)：（單位：萬元）229。(XtX)2=X=229。(YtY)2=Y=229。(XtX)(YtY)=（1） 擬合簡單線性回歸方程，并對方程中回歸系數(shù)的經(jīng)濟意義作出解釋。（2） 計算可決系數(shù)和回歸估計的標準誤差。（3） 對b2進行顯著水平為5%的顯著性檢驗。(122)=練習題參考解答：(1)建立回歸模型:Yi=b1+b2Xi+ui5229。(XX)(Y
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