計量經濟學考試習題及答案-免費閱讀
【正文】 RProbabilityregression Sumstat Prob(Fstatistic) UnweightedofW1Variable Coefficient Std.SquaresDate:=1X，作加權最小二乘估計，得如下結果給定a ==criterion SumdependentSquaresDate:法進行檢驗。20)比較臨界值與卡方給定a =的樣本，再分為兩個部分的樣本，即n1F=it=Yb2+的系數(shù)的統(tǒng)計量值： 除F,t3=27，消費模型的判定系數(shù)+和工資收入)R21=y2i=（3）計算修正可決系數(shù)（寫出詳細計算過程）229。P值也可看出均明顯小于a練習題年某國實際通貨膨脹率=失業(yè)率（%）；X+3和.1 =的自由度為：nk=153=12（2）可決系數(shù)為：的自由度各為多少?2）此模型的可決系數(shù)和調整的可決系數(shù)為多少?3）利用此結果能對模型的檢驗得出什么結論?能否確定兩個解釋變量X（練習題==個參數(shù)查表得1n=311)從經濟意義上考察估計模型的合理性。+31=)= =x=b2^=^?b2~進行顯著水平為(12=y2229。y229。i=i2iy 229。(b x12i) 229。xXi=(Xr?y因此有自相關。中無自相關。2 DW1模型2=2Yt統(tǒng)計量的關系，線性回歸模型本質上指的是參數(shù)線性，而不是變量線性。在計量經濟模型中，隨機擾動項與殘差項無區(qū)別。簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。之間有一定的相關性廣義最小二乘法的特殊情況是（）A．對模型進行對數(shù)變換 計量經濟模型的檢驗一般包括內容有的平均值與B.b不一致性 E.DW1時間序列數(shù)據(jù)C.s) B.,其中多項式的階數(shù)m必須滿足（ ）A．mk B．m=k C．mk D．+r 2m t2+X=X=X+ii)0,j(jb2b2 217。2+年度數(shù)據(jù)設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為217。4更容易產生異方差的數(shù)據(jù)為檢驗可以用于小樣本問題一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（）A.檢驗失效 D.（n2）（n（n的邊際變化設k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。的含義是（） C.+一、單項選擇題雙對數(shù)模型b1Y則對多元線性回歸方程進行顯著性檢驗時，所用的R參數(shù)估計量是有偏的利用德賓h檢驗自回歸模型擾動項的自相關性時，下列命題正確的是（）A.n B.( )A. 217。b分別是A.應為正值217。應為負值 D.)Xi=,185。b1)b0tat1bk+e t tmmsmt修勻數(shù)據(jù) D.(1179。0nknDWDWDW163。有偏性如果模型中存在自相關現(xiàn)象，則會引起如下后果（）2可能通過點（Yt（）A、經濟意義的檢驗錯。錯。同時，模型與函數(shù)不是同一回事。即=a+2?Yt=中是否有自相關；（2）如何判定自相關的存在？（3）怎樣區(qū)分虛假自相關和真正的自相關。（2）通過模型=,DW=,F=由所給資料完成以下問題：(1)并利用廣義差分變換寫出無自相關的廣義差分模型。yt1為解釋變量，銷售成本Xt(Yt(（1） 擬合簡單線性回歸方程，并對方程中回歸系數(shù)的經濟意義作出解釋。參考解答：(1)建立回歸模型:+)(Yy229。 =b2=元,平均說來銷售成本將增加)b 22 =(1e?回歸估計的標準誤差:5%的顯著性檢驗SE(bt(n =^?s2i個省市的截面數(shù)據(jù)估計結果如下：?Yi2)在(31(2,28)萬人次，旅游外匯收入增加t說明經3X參考解答:(1)R2ESSTSS6596566042修正的可決系數(shù)：y=X各自對b3tXY(%)，失業(yè)率(13=值1)13180。3（練習題X非工資—非農業(yè)收入+R ==參考解答：2為臨界值為t1t）下表是消費b2并寫出樣本回歸模型的書寫格式；（2）試用與收入()DW=（2）首先，用=e2122=e=F==(20,具體結果見下表White08/05/05
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