巴塞爾協(xié)議三課程提綱-文庫吧
2025-09-22 21:19 本頁面
【正文】 調(diào)至 6%，核心一級資本充足率（經(jīng)扣除后的普通股股本）要由目前的 2%提高到 %，新協(xié)議維持目前資本充足率 8%不變，但要求資本充足率加上資本緩沖比 率從現(xiàn)在的 8%逐步升至 %。 擴大風險資產(chǎn)覆蓋面。 相比 “ 巴塞爾 II” ， “ 巴塞爾 III” 對加權(quán)風險資產(chǎn)的要求有所提高。 “ 巴塞爾 III” 鼓勵高信用等級的場內(nèi)交易，減少場外交易，以防范交易對手違約帶來的連鎖性信用危機。 “ 巴塞爾 III” 加大了對防范交易對手信貸風險的資本要求， 提高了對柜臺交易市場中的衍生品、回購及賣空等的約束。另外，次貸危機的去杠桿化過程給金融體系和整體經(jīng)濟都帶來了沉重打擊，因此， “ 巴塞爾III” 引入了 “ 杠桿率 ” 概念 ，通過抑制過度杠桿化， 防止去杠桿化過程帶來的系統(tǒng)性風險。 杠桿率的計算要從 一級資本出發(fā)，除現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物之外的所有表內(nèi)和表外風險敞口都以 100%的權(quán)重納入核算范圍。 設(shè)立資本緩沖要求，以提高銀行自身應(yīng)對風險的能力和試圖解決 “ 順周期性 ” 問題。 為進一步提高銀行自身應(yīng)對風險的能力，以保證發(fā)生危機時不必依靠政府救助，新協(xié)議要求銀行必須設(shè)立 資本留存緩沖 。按照規(guī)定，銀行需保留不低于銀行風險資產(chǎn) %的資本緩沖資金，如果銀行的資本緩沖不足，監(jiān)管者將會限制其的股息、紅利發(fā)放，與此同時，管理層與員工的福利發(fā)放也會受到限制。 為解決《巴塞爾協(xié)議 II》中的 “ 順周期性 ” 問題， “ 巴塞爾 III” 設(shè)置了 “ 逆周期 ” 的資本緩沖要求 ，即在經(jīng)濟繁榮時期，銀行應(yīng)額外劃撥 0 到 %的逆周期緩沖資本，以防止信貸過度增長，其目的是這個緩沖可以在經(jīng)濟不景氣時幫助吸收虧損風險，應(yīng)對經(jīng)濟不景氣造成的壞賬，此部分資本由普通股和其他可完全吸收虧損的資本構(gòu)成。各國監(jiān)管層可根據(jù)實際情況，決定是否需要額外增加 0～%的逆周期資本緩沖。 穩(wěn)健實現(xiàn)監(jiān)管框架過渡。 “ 巴塞爾 III” 安排了長達 9 年的過渡期，允許銀行在 2020～ 2019 年間循序漸進地達到資本監(jiān)管要求。 二、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的出臺對于控制中國銀行業(yè)未來潛在風險的作用 有多大？ 反映銀行風險和資產(chǎn)質(zhì)量的指標是不良貸款額和不良率。我們不需要看當前中國銀行業(yè)的不良貸款額和不良貸款率，近期這些指標都實現(xiàn)雙降，看起來還是很樂觀的。我們最需要了解的是中國銀行體系未來一段時間存在的潛在風險到底有多大，那下面一起做一次盤點，就會清楚一二了。 以資源的巨大消耗和環(huán)境的巨大破壞為代價的經(jīng)濟發(fā)展模式給銀行體系積累的風險 如果說在 2020 年愈演愈烈的全球金融危機摧垮的是美國透支消費型的發(fā)展模式，而我們一旦發(fā)生危機被打破的就應(yīng)當是以資源的巨大消耗和環(huán)境的巨大破壞為代價的 經(jīng)濟發(fā)展模式。這種經(jīng)濟發(fā)展模式是三十年改革開放逐漸打磨成型的，一旦被徹底顛覆時，很多人預(yù)言我國商業(yè)銀行必然發(fā)生不良資產(chǎn)的深度反彈。 當前我國實體經(jīng)濟存在著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不合理、內(nèi)外經(jīng)濟失衡，各領(lǐng)域經(jīng)營風險日益增加。實體經(jīng)濟會因為環(huán)環(huán)相扣的產(chǎn)業(yè)鏈引發(fā)全面的經(jīng)營風險并毫不留情地將自身的風險全面顯現(xiàn)到商業(yè)銀行身上。美國是由金融機構(gòu)將風險蔓延進實體經(jīng)濟，在我國正好相反，是由實體經(jīng)濟的經(jīng)營風險蔓延進金融機構(gòu)。 具體表現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、 cpi 和 ppi 倒掛造成的大量下游工業(yè)企業(yè)資金鏈斷裂、地方政府債務(wù)問題、兩高行業(yè)受 調(diào)控、房地產(chǎn)泡沫破滅這些威脅銀行資產(chǎn)質(zhì)量、易產(chǎn)生壞賬的問題都是銀行業(yè)的潛在風險。這些都是實體經(jīng)濟的問題，但最終都要顯現(xiàn)到銀行身上來。 “ 兩高 ” 行業(yè)的產(chǎn)能調(diào)整帶來的風險： 按照國際經(jīng)驗，任何一個大國的發(fā)展都繞不開重化工的道路。重工業(yè)是一個國家發(fā)展的重要支柱，在大宗工業(yè)產(chǎn)品中，鋼鐵、水泥、化肥、農(nóng)藥、建材等高能耗工業(yè)產(chǎn)品是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)品，需要予以特別的關(guān)注。但同時它屬于兩高行業(yè)（即高能耗、高污染行業(yè)）。在我國經(jīng)濟迅速發(fā)展的這些年里，這類工業(yè)產(chǎn)品的市場需求旺盛，盈利很高，在稅收方面對地方經(jīng)濟貢獻很大。這些 重工業(yè)的迅猛發(fā)展主要得益于一些下游行業(yè)的迅速發(fā)展，比如房地產(chǎn)市場的火爆以及小轎車等高檔生活消費品走進老百姓生活。它們不僅為鋼鐵、石油化工、水泥、建材等 “ 兩高 ” 行業(yè)產(chǎn)品提供了廣闊的市場發(fā)展前景，而且也為其創(chuàng)造了巨大的利潤。尤其是前幾年全國范圍內(nèi)的房價持續(xù)飆升，不僅帶動大量資金蜂擁而入房地產(chǎn)市場，而且也使鋼鐵、水泥、建材等這類上游產(chǎn)品的市場供應(yīng)長期處于供不應(yīng)求的狀況。需求旺盛帶來這些兩高行業(yè)的投資升溫，投資過度最終又必然導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。正是由于兩高行業(yè)長期以來的高利潤，使得它成為了商業(yè)銀行追逐的重點目標客戶，目前 銀行體系已經(jīng)往里面投入了大量的信貸資金。 然而近些年來，我國嚴重的能源消耗和環(huán)境污染問題越來越嚴重?，F(xiàn)在全球變暖、臺風海嘯頻發(fā)，水資源枯竭、土地沙化，越來越受到國際社會廣泛關(guān)注。我國也出現(xiàn)大范圍暴發(fā)藍藻、飲水安全等問題。因此，節(jié)能減排和改善環(huán)境
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